PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SOXL с SOXS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SOXL и SOXS составляет -0.56. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение SOXL с SOXS

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS).

SOXL и SOXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOXL или SOXS.

Доходность

Сравнение доходности SOXL и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SOXL:

-0.52

SOXS:

-0.38

Коэф-т Сортино

SOXL:

-0.39

SOXS:

0.37

Коэф-т Омега

SOXL:

0.95

SOXS:

1.05

Коэф-т Кальмара

SOXL:

-0.79

SOXS:

-0.45

Коэф-т Мартина

SOXL:

-1.22

SOXS:

-1.11

Индекс Язвы

SOXL:

57.05%

SOXS:

40.60%

Дневная вол-ть

SOXL:

129.65%

SOXS:

131.28%

Макс. просадка

SOXL:

-90.46%

SOXS:

-100.00%

Текущая просадка

SOXL:

-77.25%

SOXS:

-100.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SOXL показывает доходность -40.61%, а SOXS немного ниже – -41.85%. За последние 10 лет акции SOXL превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: 20.80% против -67.55% соответственно.

SOXL

С начала года

-40.61%

1 месяц

21.67%

6 месяцев

-42.03%

1 год

-66.37%

3 года

-12.59%

5 лет

10.11%

10 лет

20.80%

SOXS

С начала года

-41.85%

1 месяц

-23.90%

6 месяцев

-44.02%

1 год

-50.86%

3 года

-67.18%

5 лет

-72.06%

10 лет

-67.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Сравнение комиссий SOXL и SOXS

SOXL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.

SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOXL и SOXS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXL
Ранг риск-скорректированной доходности SOXL, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
SOXS
Ранг риск-скорректированной доходности SOXS, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SOXL c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SOXL на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа SOXS равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXL и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXL и SOXS

Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности SOXS в 7.69%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		2.17%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%0.00%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		7.69%5.43%9.21%0.19%0.00%3.55%2.32%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SOXL и SOXS

Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и SOXS.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SOXL и SOXS

Текущая волатильность для Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) составляет 28.11%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 32.34%. Это указывает на то, что SOXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...