PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SOXL с SOXS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOXL с SOXS

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS).

SOXL и SOXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOXL или SOXS.

Корреляция

Корреляция между SOXL и SOXS составляет -0.55. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности SOXL и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SOXL:

-0.50

SOXS:

-0.40

Коэф-т Сортино

SOXL:

-0.25

SOXS:

0.23

Коэф-т Омега

SOXL:

0.97

SOXS:

1.03

Коэф-т Кальмара

SOXL:

-0.73

SOXS:

-0.51

Коэф-т Мартина

SOXL:

-1.19

SOXS:

-1.31

Индекс Язвы

SOXL:

54.31%

SOXS:

38.46%

Дневная вол-ть

SOXL:

127.74%

SOXS:

129.42%

Макс. просадка

SOXL:

-90.46%

SOXS:

-100.00%

Текущая просадка

SOXL:

-80.15%

SOXS:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, SOXL показывает доходность -48.17%, что значительно ниже, чем у SOXS с доходностью -28.21%. За последние 10 лет акции SOXL превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: 21.27% против -66.94% соответственно.

SOXL

С начала года

-48.17%

1 месяц

10.49%

6 месяцев

-59.92%

1 год

-64.32%

5 лет

9.41%

10 лет

21.27%

SOXS

С начала года

-28.21%

1 месяц

-22.71%

6 месяцев

-15.18%

1 год

-51.05%

5 лет

-72.00%

10 лет

-66.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SOXL и SOXS

SOXL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.

SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOXL и SOXS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXL
Ранг риск-скорректированной доходности SOXL, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
SOXS
Ранг риск-скорректированной доходности SOXS, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SOXL c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SOXL на текущий момент составляет -0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXS равному -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXL и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXL и SOXS

Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности SOXS в 6.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		2.49%1.18%0.51%1.08%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%0.00%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		6.22%5.43%9.21%0.19%0.00%3.55%2.32%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SOXL и SOXS

Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и SOXS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SOXL и SOXS

Загрузка...