Сравнение SOXL с SOXS
SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - SOXL is a Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index, while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SOXL returned 53.10%/yr vs -78.37%/yr for SOXS. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. SOXL charges 0.75%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности SOXL и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXL показывает доходность 239.00%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -91.53%. За последние 10 лет акции SOXL превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: 53.10% против -78.37% соответственно.
SOXL
- 1 день
- -13.94%
- 1 месяц
- -37.01%
- 6 месяцев
- 145.32%
- С начала года
- 239.00%
- 1 год
- 427.27%
- 3 года*
- 72.95%
- 5 лет*
- 31.92%
- 10 лет*
- 53.10%
SOXS
- 1 день
- 13.14%
- 1 месяц
- 13.65%
- 6 месяцев
- -87.79%
- С начала года
- -91.53%
- 1 год
- -96.24%
- 3 года*
- -84.87%
- 5 лет*
- -79.52%
- 10 лет*
- -78.37%
Сравнение доходности по годам SOXL и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 239.00% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -91.53% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -83.81% | -19.39% | -69.39% |
Correlation
The correlation between SOXL and SOXS is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г. | -1.00 |
The correlation between SOXL and SOXS has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXL vs. SOXS — Ранг доходности на риск
SOXL
SOXS
Сравнение SOXL c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOXL | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.72 | +0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.19 | -0.98 | +9.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.43 | -1.41 | +27.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOXL и SOXS
Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXL | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.46% | -100.00% | +9.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.63% | -97.89% | +45.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.88% | -99.87% | +11.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.46% | -99.98% | +9.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.46% | -100.00% | +9.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.63% | -100.00% | +47.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.95% | -92.63% | +57.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.27% | 68.36% | -52.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXL и SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеют волатильность 60.71% и 59.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXL | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 60.71% | 59.41% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.63% | 109.76% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 124.91% | 126.44% | -1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 112.01% | 113.26% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.43% | 103.02% | -1.59% |
Сравнение комиссий SOXL и SOXS
SOXL берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXL и SOXS
Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности SOXS в 43.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.01% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 43.65% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOXL and SOXS have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (60.71%) compared to SOXS (59.41%). In terms of maximum drawdown, SOXL dropped -90.46% vs SOXS's -100.00%.
On 10-year performance, SOXL leads with 53.10% vs -78.37% for SOXS. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SOXS has been the lower-risk option at 59.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 53.10% return vs -78.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 43.65%, compared with 0.01% for SOXL.
SOXL is categorized as Leveraged Equities, while SOXS is Inverse Equities. SOXL tracks ICE Semiconductor Index, while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). Their fees differ too: 0.75% for SOXL and 1.08% for SOXS.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOXL и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор