Сравнение SOXL с SOXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS).
SOXL и SOXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOXL или SOXS.
Доходность
Сравнение доходности SOXL и SOXS
Доходность по периодам
С начала года, SOXL показывает доходность -8.78%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -58.37%. За последние 10 лет акции SOXL превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: 30.95% против -65.64% соответственно.
SOXL
-8.78%
-17.87%
-41.36%
24.82%
15.68%
30.95%
SOXS
-58.37%
13.96%
-13.10%
-70.74%
-76.35%
-65.64%
Основные характеристики
| SOXL | SOXS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.26 | -0.69 |
| Коэф-т Сортино | 1.04 | -1.00 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 0.89 |
| Коэф-т Кальмара | 0.37 | -0.71 |
| Коэф-т Мартина | 0.80 | -1.13 |
| Индекс Язвы | 32.04% | 62.70% |
| Дневная вол-ть | 100.68% | 102.33% |
| Макс. просадка | -90.46% | -100.00% |
| Текущая просадка | -60.15% | -100.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXL и SOXS
SOXL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Корреляция
Корреляция между SOXL и SOXS составляет -0.75. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SOXL c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXL и SOXS
Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности SOXS в 6.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 1.08% | 0.51% | 1.08% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% | 0.00% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 6.91% | 9.21% | 0.19% | 0.00% | 3.55% | 2.32% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SOXL и SOXS
Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и SOXS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SOXL и SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеют волатильность 27.45% и 26.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.