PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXL с SOXS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOXL с SOXS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS).

SOXL и SOXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SOXL и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOXL и SOXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		24.34%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-41.64%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-80.94%-92.90%-83.81%-19.39%-69.39%

Доходность по периодам

С начала года, SOXL показывает доходность 24.34%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -41.64%. За последние 10 лет акции SOXL превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: 41.10% против -74.65% соответственно.

SOXL

1 день
9.08%
1 месяц
-16.73%
С начала года
24.34%
6 месяцев
41.78%
1 год
228.78%
3 года*
42.83%
5 лет*
4.90%
10 лет*
41.10%

SOXS

1 день
-9.03%
1 месяц
2.04%
С начала года
-41.64%
6 месяцев
-62.23%
1 год
-93.50%
3 года*
-76.69%
5 лет*
-70.08%
10 лет*
-74.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPYSOXL с QQQ
Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQSOXS с TZA

Сравнение комиссий SOXL и SOXS

SOXL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.

SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

Доходность на риск

SOXL vs. SOXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXL c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXLSOXSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

-0.78

+2.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

-2.06

+4.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

0.74

+0.61

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.64

-0.97

+5.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.09

-1.09

+15.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXL vs. SOXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXL на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа SOXS равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXL и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXLSOXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

-0.78

+2.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

-0.66

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

-0.75

+1.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

-0.76

+1.12

Корреляция

Корреляция между SOXL и SOXS составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXL и SOXS

Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности SOXS в 9.25%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		0.15%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		9.25%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SOXL и SOXS

Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и SOXS.

Загрузка...

Показатели просадок

SOXLSOXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.46%

-100.00%

+9.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.26%

-96.52%

+47.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.46%

-99.85%

+9.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.46%

-100.00%

+9.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.28%

-100.00%

+72.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.34%

-92.53%

+57.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.23%

85.61%

-69.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXL и SOXS

Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеют волатильность 38.35% и 39.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOXLSOXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.35%

39.00%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

79.93%

79.00%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

119.50%

120.15%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

105.40%

106.42%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.72%

99.19%

-1.47%