PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXL с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOXL с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SOXL и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SOXL и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOXL и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		24.34%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, SOXL показывает доходность 24.34%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции SOXL превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 41.10% против 14.06% соответственно.

SOXL

1 день
9.08%
1 месяц
-16.73%
С начала года
24.34%
6 месяцев
41.78%
1 год
228.78%
3 года*
42.83%
5 лет*
4.90%
10 лет*
41.10%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с QQQ
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий SOXL и SPY

SOXL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

SOXL vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXLSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

0.96

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

1.49

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.64

1.53

+3.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.09

7.27

+6.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXL vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXL на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXLSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

0.96

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.70

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.79

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.56

-0.20

Корреляция

Корреляция между SOXL и SPY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXL и SPY

Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		0.15%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок SOXL и SPY

Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

SOXLSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.46%

-55.19%

-35.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.26%

-12.05%

-37.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.46%

-24.50%

-65.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.46%

-33.72%

-56.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.28%

-5.53%

-21.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.34%

-9.09%

-26.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.23%

2.54%

+13.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXL и SPY

Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) имеет более высокую волатильность в 38.35% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что SOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOXLSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.35%

5.35%

+33.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

79.93%

9.50%

+70.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

119.50%

19.06%

+100.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

105.40%

17.06%

+88.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.72%

17.92%

+79.80%