PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXL с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXL с SPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SOXL is a Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SOXL returned 64.43%/yr vs 15.48%/yr for SPY. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOXL charges 0.75%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности SOXL и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXL показывает доходность 525.03%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 11.33%. За последние 10 лет акции SOXL превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 64.43% против 15.48% соответственно.

SOXL

1 день
-6.36%
1 месяц
82.23%
С начала года
525.03%
6 месяцев
481.71%
1 год
1,280.87%
3 года*
133.82%
5 лет*
46.78%
10 лет*
64.43%

SPY

1 день
0.38%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.25%
1 год
28.50%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXL и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		525.03%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		11.33%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between SOXL and SPY is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г.

0.77

The correlation between SOXL and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SOXL и SPY

Секторы
SOXL
SPY

Технологии

100.0%
35.9%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

3.6%

Финансовые услуги

-

11.8%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

SOXL
100.0%
SPY
35.9%

Сырьевые материалы

SOXL

-

SPY
1.8%

Коммуникационные услуги

SOXL

-

SPY
11.3%

Потребительский циклический сектор

SOXL

-

SPY
10.3%

Потребительский защитный сектор

SOXL

-

SPY
4.8%

Энергетика

SOXL

-

SPY
3.6%

Финансовые услуги

SOXL

-

SPY
11.8%

Здравоохранение

SOXL

-

SPY
8.4%

Промышленность

SOXL

-

SPY
7.8%

Недвижимость

SOXL

-

SPY
1.9%

Коммунальные услуги

SOXL

-

SPY
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с QQQ
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

SOXL vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXLSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
12.69
2.42

+10.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.98
3.29

+1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.44

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

29.80

3.22

+26.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

102.14

14.99

+87.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXL vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXL на текущий момент составляет 12.69, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXLSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69

2.42

+10.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.82

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.87

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.59

-0.08

Просадки

Сравнение просадок SOXL и SPY

Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXLSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.46%

-55.19%

-35.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.47%

-8.88%

-34.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.88%

-18.76%

-69.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.46%

-24.50%

-65.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.46%

-33.72%

-56.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-0.33%

-6.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.01%

-9.05%

-25.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.66%

1.91%

+10.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXL и SPY

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) имеет более высокую волатильность в 41.05% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что SOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXLSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

41.05%

2.79%

+38.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

81.57%

8.91%

+72.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

102.16%

11.82%

+90.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

107.25%

17.05%

+90.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.05%

17.93%

+81.12%

Сравнение комиссий SOXL и SPY

SOXL берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXL и SPY

Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.03%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

SOXL and SPY have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (41.05%) compared to SPY (2.79%). In terms of maximum drawdown, SOXL dropped -90.46% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SOXL leads with 64.43% vs 15.48% for SPY. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 64.43% return vs 15.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.75% for SOXL.

SPY has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.03% for SOXL.

SOXL is categorized as Leveraged Equities, while SPY is S&P 500. SOXL tracks ICE Semiconductor Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Direxion and State Street. Their fees differ too: 0.75% for SOXL and 0.09% for SPY.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (12.69 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXL и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор