Сравнение SOXL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SOXL и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOXL или SPY.
Доходность
Сравнение доходности SOXL и SPY
Доходность по периодам
С начала года, SOXL показывает доходность -10.83%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.36%. За последние 10 лет акции SOXL превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 31.07% против 13.07% соответственно.
SOXL
-10.83%
-21.04%
-41.69%
16.06%
15.15%
31.07%
SPY
25.36%
0.98%
11.79%
31.70%
15.55%
13.07%
Основные характеристики
| SOXL | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.21 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 0.99 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.30 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 0.67 | 17.53 |
| Индекс Язвы | 31.63% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 100.79% | 12.15% |
| Макс. просадка | -90.46% | -55.19% |
| Текущая просадка | -61.05% | -1.41% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXL и SPY
SOXL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между SOXL и SPY составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SOXL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXL и SPY
Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 1.10% | 0.51% | 1.08% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SOXL и SPY
Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SOXL и SPY
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) имеет более высокую волатильность в 26.78% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что SOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.