PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SOXL с TECL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOXL с TECL

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL).

SOXL и TECL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. TECL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOXL или TECL.

Корреляция

Корреляция между SOXL и TECL составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SOXL и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SOXL:

-0.50

TECL:

-0.19

Коэф-т Сортино

SOXL:

-0.25

TECL:

0.33

Коэф-т Омега

SOXL:

0.97

TECL:

1.04

Коэф-т Кальмара

SOXL:

-0.73

TECL:

-0.25

Коэф-т Мартина

SOXL:

-1.19

TECL:

-0.58

Индекс Язвы

SOXL:

54.31%

TECL:

28.31%

Дневная вол-ть

SOXL:

127.74%

TECL:

88.52%

Макс. просадка

SOXL:

-90.46%

TECL:

-77.96%

Текущая просадка

SOXL:

-80.15%

TECL:

-45.27%

Доходность по периодам

С начала года, SOXL показывает доходность -48.17%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью -32.27%. За последние 10 лет акции SOXL уступали акциям TECL по среднегодовой доходности: 21.27% против 32.78% соответственно.

SOXL

С начала года

-48.17%

1 месяц

10.49%

6 месяцев

-59.92%

1 год

-64.32%

5 лет

9.41%

10 лет

21.27%

TECL

С начала года

-32.27%

1 месяц

17.96%

6 месяцев

-37.80%

1 год

-16.96%

5 лет

28.54%

10 лет

32.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SOXL и TECL

SOXL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TECL в 1.08%.

TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOXL и TECL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXL
Ранг риск-скорректированной доходности SOXL, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
TECL
Ранг риск-скорректированной доходности TECL, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TECL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SOXL c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SOXL на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа TECL равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXL и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXL и TECL

Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности TECL в 0.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		2.49%1.18%0.51%1.08%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%0.00%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		0.58%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SOXL и TECL

Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и TECL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SOXL и TECL

Загрузка...