Сравнение SOXL с TECL
SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - SOXL tracks the NYSE Semiconductor Index while TECL tracks the Technology Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SOXL returned 49.69%/yr vs 47.53%/yr for TECL. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. SOXL charges 0.75%/yr vs 0.91%/yr for TECL.
Доходность
Сравнение доходности SOXL и TECL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXL показывает доходность 214.23%, что значительно выше, чем у TECL с доходностью 74.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SOXL имеют среднегодовую доходность 49.69%, а акции TECL немного отстают с 47.53%.
SOXL
- 1 день
- -5.60%
- 1 месяц
- -32.15%
- 6 месяцев
- 148.30%
- С начала года
- 214.23%
- 1 год
- 438.78%
- 3 года*
- 75.53%
- 5 лет*
- 23.89%
- 10 лет*
- 49.69%
- Всё время*
- 39.16%
TECL
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 102.11%
- С начала года
- 74.81%
- 1 год
- 117.98%
- 3 года*
- 63.34%
- 5 лет*
- 28.39%
- 10 лет*
- 47.53%
- Всё время*
- 47.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $11.18B | $10.48B | $11.81B | |
| $163.14M | $152.38M | $225.17M |
Сравнение доходности по годам SOXL и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 214.23% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 74.81% | 38.60% | 36.15% | 203.14% | -74.32% | 112.80% | 69.46% | 185.58% | -24.03% | 124.82% |
Correlation
The correlation between SOXL and TECL is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.86 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г. | 0.85 |
The correlation between SOXL and TECL has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов SOXL и TECL
Секторы
SOXL
TECL
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
SOXL
TECL
Сырьевые материалы
SOXL
-
TECL
-
Коммуникационные услуги
SOXL
-
TECL
Потребительский циклический сектор
SOXL
-
TECL
-
Потребительский защитный сектор
SOXL
-
TECL
-
Энергетика
SOXL
-
TECL
Финансовые услуги
SOXL
-
TECL
-
Здравоохранение
SOXL
-
TECL
-
Промышленность
SOXL
-
TECL
Недвижимость
SOXL
-
TECL
-
Коммунальные услуги
SOXL
-
TECL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXL vs. TECL — Ранг доходности на риск
SOXL
TECL
Сравнение SOXL c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOXL | TECL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.26 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.37 | 2.55 | +3.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.05 | 6.00 | +15.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOXL и TECL
Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и TECL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXL | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.46% | -77.96% | -12.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.42% | -46.58% | -22.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.88% | -66.58% | -21.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.46% | -77.96% | -12.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.46% | -77.96% | -12.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.09% | -24.92% | -31.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.02% | -18.45% | -16.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.98% | 19.75% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXL и TECL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) имеет более высокую волатильность в 51.57% по сравнению с Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) с волатильностью 29.61%. Это указывает на то, что SOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXL | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 51.57% | 29.61% | +21.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 115.92% | 66.17% | +49.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 131.99% | 77.25% | +54.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.61% | 76.96% | +36.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.32% | 73.74% | +28.58% |
Сравнение комиссий SOXL и TECL
SOXL берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TECL в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXL и TECL
Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности TECL в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.01% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 4.07% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOXL and TECL have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (51.57%) compared to TECL (29.61%). In terms of maximum drawdown, SOXL dropped -90.46% vs TECL's -77.96%.
On 10-year performance, SOXL leads with 49.69% vs 47.53% for TECL. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, TECL has been the lower-risk option at 29.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 49.69% return vs 47.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.91% for TECL.
TECL has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 0.01% for SOXL.
SOXL tracks NYSE Semiconductor Index, while TECL tracks Technology Select Sector Index (300%). Their fees differ too: 0.75% for SOXL and 0.91% for TECL.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOXL и TECL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор