Сравнение SOXL с TECL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL).
SOXL и TECL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. TECL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOXL или TECL.
Основные характеристики
| SOXL | TECL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.55% | -4.47% |
| Дох-ть за 1 год | 141.02% | 79.71% |
| Дох-ть за 3 года | -1.81% | 10.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 22.28% | 31.38% |
| Дох-ть за 10 лет | 38.99% | 39.34% |
| Коэф-т Шарпа | 1.61 | 1.40 |
| Дневная вол-ть | 84.67% | 53.50% |
| Макс. просадка | -90.46% | -77.96% |
| Current Drawdown | -52.15% | -29.13% |
Корреляция
Корреляция между SOXL и TECL составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SOXL и TECL
С начала года, SOXL показывает доходность 9.55%, что значительно выше, чем у TECL с доходностью -4.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SOXL имеют среднегодовую доходность 38.99%, а акции TECL немного впереди с 39.34%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXL и TECL
SOXL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TECL в 1.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SOXL c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXL и TECL
Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что больше доходности TECL в 0.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.49% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% | 0.00% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 0.35% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SOXL и TECL
Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и TECL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SOXL и TECL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) имеет более высокую волатильность в 28.98% по сравнению с Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) с волатильностью 17.29%. Это указывает на то, что SOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.