Сравнение SMH с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SMH и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMH или SPY.
Основные характеристики
| SMH | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 46.92% | 23.55% |
| Дох-ть за 1 год | 87.35% | 41.88% |
| Дох-ть за 3 года | 25.12% | 9.84% |
| Дох-ть за 5 лет | 35.34% | 15.74% |
| Дох-ть за 10 лет | 29.33% | 13.19% |
| Коэф-т Шарпа | 2.54 | 3.62 |
| Коэф-т Сортино | 2.99 | 4.77 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.68 |
| Коэф-т Кальмара | 3.50 | 4.11 |
| Коэф-т Мартина | 9.92 | 23.79 |
| Индекс Язвы | 8.75% | 1.83% |
| Дневная вол-ть | 34.15% | 12.04% |
| Макс. просадка | -95.73% | -55.19% |
| Текущая просадка | -8.66% | -0.48% |
Корреляция
Корреляция между SMH и SPY составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SMH и SPY
С начала года, SMH показывает доходность 46.92%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 23.55%. За последние 10 лет акции SMH превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 29.33% против 13.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMH и SPY
SMH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMH c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMH и SPY
Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности SPY в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.41% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SMH и SPY
Максимальная просадка SMH за все время составила -95.73%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMH и SPY
VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что SMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.