Сравнение SMH с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SMH и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMH или SPY.
Корреляция
Корреляция между SMH и SPY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SMH и SPY
Основные характеристики
SMH:
-0.15
SPY:
0.68
SMH:
0.04
SPY:
0.98
SMH:
1.00
SPY:
1.13
SMH:
-0.23
SPY:
0.95
SMH:
-0.45
SPY:
3.13
SMH:
12.51%
SPY:
3.03%
SMH:
36.79%
SPY:
13.89%
SMH:
-83.29%
SPY:
-55.19%
SMH:
-23.55%
SPY:
-7.62%
Доходность по периодам
С начала года, SMH показывает доходность -11.60%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.39%. За последние 10 лет акции SMH превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 24.23% против 12.54% соответственно.
SMH
-11.60%
-4.00%
-11.26%
-4.43%
31.79%
24.23%
SPY
-3.39%
-3.01%
-0.13%
10.19%
19.68%
12.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMH и SPY
SMH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SMH и SPY
SMH
SPY
Сравнение SMH c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMH и SPY
Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.50% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% | 1.16% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок SMH и SPY
Максимальная просадка SMH за все время составила -83.29%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMH и SPY
VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) имеет более высокую волатильность в 10.39% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что SMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.