PortfoliosLab logo
Сравнение SMH с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SMH и SPY составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности SMH и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMH:

-0.07

SPY:

0.49

Коэф-т Сортино

SMH:

0.16

SPY:

0.84

Коэф-т Омега

SMH:

1.02

SPY:

1.12

Коэф-т Кальмара

SMH:

-0.11

SPY:

0.53

Коэф-т Мартина

SMH:

-0.26

SPY:

2.02

Индекс Язвы

SMH:

15.65%

SPY:

4.95%

Дневная вол-ть

SMH:

43.05%

SPY:

20.47%

Макс. просадка

SMH:

-83.29%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

SMH:

-7.06%

SPY:

-2.75%

Доходность по периодам

С начала года, SMH показывает доходность 7.47%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 1.70%. За последние 10 лет акции SMH превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 25.96% против 12.73% соответственно.


SMH

С начала года

7.47%

1 месяц

7.79%

6 месяцев

7.71%

1 год

-2.79%

3 года

36.00%

5 лет

28.99%

10 лет

25.96%

SPY

С начала года

1.70%

1 месяц

1.96%

6 месяцев

0.83%

1 год

10.03%

3 года

18.13%

5 лет

15.57%

10 лет

12.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VanEck Vectors Semiconductor ETF

SPDR S&P 500 ETF

Сравнение комиссий SMH и SPY

SMH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMH и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMH c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа SMH на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMH и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH и SPY

Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности SPY в 1.21%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.41%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.21%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок SMH и SPY

Максимальная просадка SMH за все время составила -83.29%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и SPY.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SMH и SPY

VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что SMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...