PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SMH с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SMHSPY
Дох-ть с нач. г.46.92%23.55%
Дох-ть за 1 год87.35%41.88%
Дох-ть за 3 года25.12%9.84%
Дох-ть за 5 лет35.34%15.74%
Дох-ть за 10 лет29.33%13.19%
Коэф-т Шарпа2.543.62
Коэф-т Сортино2.994.77
Коэф-т Омега1.411.68
Коэф-т Кальмара3.504.11
Коэф-т Мартина9.9223.79
Индекс Язвы8.75%1.83%
Дневная вол-ть34.15%12.04%
Макс. просадка-95.73%-55.19%
Текущая просадка-8.66%-0.48%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между SMH и SPY составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SMH и SPY

С начала года, SMH показывает доходность 46.92%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 23.55%. За последние 10 лет акции SMH превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 29.33% против 13.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
20.00%
16.63%
SMH
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SMH и SPY

SMH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SMH c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SMH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMH, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SMH, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SMH, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SMH, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SMH, с текущим значением в 9.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.92
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 3.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 4.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.68
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 4.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 23.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0023.79

Сравнение коэффициента Шарпа SMH и SPY

Показатель коэффициента Шарпа SMH на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 3.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMH и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.54
3.62
SMH
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH и SPY

Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности SPY в 1.20%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.41%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.20%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок SMH и SPY

Максимальная просадка SMH за все время составила -95.73%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-8.66%
-0.48%
SMH
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности SMH и SPY

VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что SMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
8.03%
2.67%
SMH
SPY