PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Сравнение SMH с SPY

Последнее обновление 30 сент. 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SMH и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMH или SPY.

Основные характеристики


SMHSPY
Дох-ть с нач. г.42.88%13.02%
Дох-ть за 1 год57.87%19.69%
Дох-ть за 5 лет25.88%9.85%
Дох-ть за 10 лет25.45%11.74%
Коэф-т Шарпа1.591.00
Дневная вол-ть33.24%17.19%
Макс. просадка-91.45%-55.19%

Корреляция

0.73
-1.001.00

Корреляция между SMH и SPY составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение доходности SMH и SPY

С начала года, SMH показывает доходность 42.88%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 13.02%. За последние 10 лет акции SMH превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 25.45% против 11.74% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%MayJuneJulyAugustSeptember
10.80%
4.78%
SMH
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF


VanEck Vectors Semiconductor ETF

SPDR S&P 500 ETF

Сравнение дивидендов SMH и SPY

Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности SPY в 1.52%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
1.66%2.37%1.04%1.42%6.29%4.18%3.31%1.92%5.19%2.93%4.02%9.94%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.52%1.67%1.24%1.58%1.85%2.21%1.98%2.28%2.37%2.18%2.17%2.65%

Сравнение комиссий SMH и SPY

SMH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

0.35%
0.00%2.15%
0.09%
0.00%2.15%

Сравнение SMH c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
1.59
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.00

Сравнение коэффициента Шарпа SMH и SPY

Показатель коэффициента Шарпа SMH на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 1.00. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа SMH и SPY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50MayJuneJulyAugustSeptember
1.59
1.00
SMH
SPY

Сравнение просадок SMH и SPY

Максимальная просадка SMH за указанный период составила -22.71%, что меньше максимальной просадки SPY равной -13.65%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для SMH и SPY


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptember
-9.74%
-8.05%
SMH
SPY

Сравнение волатильности SMH и SPY

VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что SMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%MayJuneJulyAugustSeptember
5.77%
3.16%
SMH
SPY