Сравнение SMH с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SMH и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMH или SPY.
Основные характеристики
| SMH | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 42.88% | 13.02% |
| Дох-ть за 1 год | 57.87% | 19.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 25.88% | 9.85% |
| Дох-ть за 10 лет | 25.45% | 11.74% |
| Коэф-т Шарпа | 1.59 | 1.00 |
| Дневная вол-ть | 33.24% | 17.19% |
| Макс. просадка | -91.45% | -55.19% |
Корреляция
Корреляция между SMH и SPY составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Сравнение доходности SMH и SPY
С начала года, SMH показывает доходность 42.88%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 13.02%. За последние 10 лет акции SMH превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 25.45% против 11.74% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов SMH и SPY
Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности SPY в 1.52%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.66% | 2.37% | 1.04% | 1.42% | 6.29% | 4.18% | 3.31% | 1.92% | 5.19% | 2.93% | 4.02% | 9.94% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.52% | 1.67% | 1.24% | 1.58% | 1.85% | 2.21% | 1.98% | 2.28% | 2.37% | 2.18% | 2.17% | 2.65% |
Сравнение комиссий SMH и SPY
Сравнение SMH c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.59 | ||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.00 |
Сравнение просадок SMH и SPY
Максимальная просадка SMH за указанный период составила -22.71%, что меньше максимальной просадки SPY равной -13.65%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для SMH и SPY
Сравнение волатильности SMH и SPY
VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что SMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.