Сравнение SMH с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SMH и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMH или SPY.
Корреляция
Корреляция между SMH и SPY составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SMH и SPY
Основные характеристики
SMH:
0.06
SPY:
0.51
SMH:
0.38
SPY:
0.86
SMH:
1.05
SPY:
1.13
SMH:
0.07
SPY:
0.55
SMH:
0.17
SPY:
2.26
SMH:
14.52%
SPY:
4.55%
SMH:
43.08%
SPY:
20.08%
SMH:
-83.29%
SPY:
-55.19%
SMH:
-24.30%
SPY:
-9.89%
Доходность по периодам
С начала года, SMH показывает доходность -12.47%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции SMH превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 23.88% против 12.04% соответственно.
SMH
-12.47%
-2.65%
-15.83%
-2.17%
26.95%
23.88%
SPY
-5.76%
-2.90%
-4.30%
9.72%
15.64%
12.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMH и SPY
SMH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SMH и SPY
SMH
SPY
Сравнение SMH c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMH и SPY
Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности SPY в 1.30%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.51% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% | 1.16% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.30% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок SMH и SPY
Максимальная просадка SMH за все время составила -83.29%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMH и SPY
VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) имеет более высокую волатильность в 23.93% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что SMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.