PortfoliosLab logo
Сравнение SMH с FSELX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SMH и FSELX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SMH и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
749.39%
294.62%
SMH
FSELX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMH:

0.06

FSELX:

-0.16

Коэф-т Сортино

SMH:

0.38

FSELX:

0.09

Коэф-т Омега

SMH:

1.05

FSELX:

1.01

Коэф-т Кальмара

SMH:

0.07

FSELX:

-0.19

Коэф-т Мартина

SMH:

0.17

FSELX:

-0.51

Индекс Язвы

SMH:

14.52%

FSELX:

14.59%

Дневная вол-ть

SMH:

43.08%

FSELX:

46.66%

Макс. просадка

SMH:

-83.29%

FSELX:

-81.70%

Текущая просадка

SMH:

-24.30%

FSELX:

-30.83%

Доходность по периодам

С начала года, SMH показывает доходность -12.47%, что значительно выше, чем у FSELX с доходностью -21.78%. За последние 10 лет акции SMH превзошли акции FSELX по среднегодовой доходности: 23.88% против 13.69% соответственно.


SMH

С начала года

-12.47%

1 месяц

-2.65%

6 месяцев

-15.83%

1 год

-2.17%

5 лет

26.95%

10 лет

23.88%

FSELX

С начала года

-21.78%

1 месяц

-8.08%

6 месяцев

-26.05%

1 год

-13.20%

5 лет

20.30%

10 лет

13.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SMH и FSELX

SMH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FSELX в 0.68%.


График комиссии FSELX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSELX: 0.68%
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SMH: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMH и FSELX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина

FSELX
Ранг риск-скорректированной доходности FSELX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSELX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMH c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SMH, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SMH: 0.06
FSELX: -0.16
Коэффициент Сортино SMH, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SMH: 0.38
FSELX: 0.09
Коэффициент Омега SMH, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SMH: 1.05
FSELX: 1.01
Коэффициент Кальмара SMH, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SMH: 0.07
FSELX: -0.19
Коэффициент Мартина SMH, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SMH: 0.17
FSELX: -0.51

Показатель коэффициента Шарпа SMH на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа FSELX равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMH и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
-0.16
SMH
FSELX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH и FSELX

Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, тогда как FSELX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.51%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
0.00%0.00%0.10%0.18%0.04%0.51%0.76%0.76%1.04%0.71%16.31%3.48%

Просадки

Сравнение просадок SMH и FSELX

Максимальная просадка SMH за все время составила -83.29%, примерно равная максимальной просадке FSELX в -81.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и FSELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.30%
-30.83%
SMH
FSELX

Волатильность

Сравнение волатильности SMH и FSELX

Текущая волатильность для VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) составляет 23.93%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 26.53%. Это указывает на то, что SMH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.93%
26.53%
SMH
FSELX