PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Сравнение SMH с FSELX

Последнее обновление 30 сент. 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).

SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMH или FSELX.

Основные характеристики


SMHFSELX
Дох-ть с нач. г.42.88%56.42%
Дох-ть за 1 год57.87%68.59%
Дох-ть за 5 лет25.88%26.02%
Дох-ть за 10 лет25.45%25.20%
Коэф-т Шарпа1.591.66
Дневная вол-ть33.24%37.67%
Макс. просадка-91.45%-81.70%

Корреляция

0.95
-1.001.00

Корреляция между SMH и FSELX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение доходности SMH и FSELX

С начала года, SMH показывает доходность 42.88%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 56.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMH имеют среднегодовую доходность 25.45%, а акции FSELX немного отстают с 25.20%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%MayJuneJulyAugustSeptember
10.80%
13.64%
SMH
FSELX

Сравнение акций, фондов или ETF


VanEck Vectors Semiconductor ETF

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Сравнение дивидендов SMH и FSELX

Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности FSELX в 1.43%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
1.66%2.37%1.04%1.42%6.29%4.18%3.31%1.92%5.19%2.93%4.02%9.94%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
1.43%6.71%7.40%9.32%4.29%35.40%24.18%7.27%32.48%8.11%1.48%0.79%

Сравнение комиссий SMH и FSELX

SMH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FSELX в 0.68%.

0.68%
0.00%2.15%
0.35%
0.00%2.15%

Сравнение SMH c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
1.59
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
1.66

Сравнение коэффициента Шарпа SMH и FSELX

Показатель коэффициента Шарпа SMH на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSELX равному 1.66. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа SMH и FSELX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00MayJuneJulyAugustSeptember
1.59
1.66
SMH
FSELX

Сравнение просадок SMH и FSELX

Максимальная просадка SMH за указанный период составила -22.71%, что примерно соответствует максимальной просадке FSELX равной -21.23%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для SMH и FSELX


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptember
-9.74%
-12.27%
SMH
FSELX

Сравнение волатильности SMH и FSELX

VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) имеют волатильность 5.77% и 5.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%MayJuneJulyAugustSeptember
5.77%
5.94%
SMH
FSELX