PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SMH с FSELX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SMHFSELX
Дох-ть с нач. г.28.66%27.13%
Дох-ть за 1 год75.68%67.61%
Дох-ть за 3 года25.37%29.89%
Дох-ть за 5 лет36.60%35.40%
Дох-ть за 10 лет29.14%27.49%
Коэф-т Шарпа2.962.38
Дневная вол-ть27.39%30.58%
Макс. просадка-95.73%-81.70%
Current Drawdown-3.92%-4.20%

Корреляция

0.95
-1.001.00

Корреляция между SMH и FSELX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SMH и FSELX

С начала года, SMH показывает доходность 28.66%, что значительно выше, чем у FSELX с доходностью 27.13%. За последние 10 лет акции SMH превзошли акции FSELX по среднегодовой доходности: 29.14% против 27.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
155.18%
854.87%
SMH
FSELX

Сравнение акций, фондов или ETF


VanEck Vectors Semiconductor ETF

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Сравнение комиссий SMH и FSELX

SMH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FSELX в 0.68%.

FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SMH c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
2.96
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
2.38

Сравнение коэффициента Шарпа SMH и FSELX

Показатель коэффициента Шарпа SMH на текущий момент составляет 2.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSELX равному 2.38. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа SMH и FSELX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.96
2.38
SMH
FSELX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH и FSELX

Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности FSELX в 5.67%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.46%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
5.67%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.65%3.82%16.31%3.48%0.61%

Просадки

Сравнение просадок SMH и FSELX

Максимальная просадка SMH за все время составила -95.73%, что больше максимальной просадки FSELX в -81.70%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для SMH и FSELX


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-3.92%
-4.20%
SMH
FSELX

Волатильность

Сравнение волатильности SMH и FSELX

VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) имеют волатильность 9.50% и 9.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
9.50%
9.75%
SMH
FSELX