PortfoliosLab logo
Сравнение SMH с FSELX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SMH и FSELX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности SMH и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMH:

-0.07

FSELX:

0.01

Коэф-т Сортино

SMH:

0.16

FSELX:

0.30

Коэф-т Омега

SMH:

1.02

FSELX:

1.04

Коэф-т Кальмара

SMH:

-0.11

FSELX:

-0.02

Коэф-т Мартина

SMH:

-0.26

FSELX:

-0.06

Индекс Язвы

SMH:

15.65%

FSELX:

14.12%

Дневная вол-ть

SMH:

43.05%

FSELX:

46.92%

Макс. просадка

SMH:

-83.29%

FSELX:

-81.70%

Текущая просадка

SMH:

-7.06%

FSELX:

-4.12%

Доходность по периодам

С начала года, SMH показывает доходность 7.47%, что значительно выше, чем у FSELX с доходностью 4.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMH имеют среднегодовую доходность 25.96%, а акции FSELX немного отстают с 24.93%.


SMH

С начала года

7.47%

1 месяц

9.62%

6 месяцев

7.71%

1 год

-1.31%

3 года

36.00%

5 лет

28.99%

10 лет

25.96%

FSELX

С начала года

4.39%

1 месяц

11.25%

6 месяцев

4.24%

1 год

1.75%

3 года

38.16%

5 лет

30.94%

10 лет

24.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VanEck Vectors Semiconductor ETF

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Сравнение комиссий SMH и FSELX

SMH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FSELX в 0.68%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMH и FSELX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

FSELX
Ранг риск-скорректированной доходности FSELX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSELX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMH c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа SMH на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа FSELX равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMH и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH и FSELX

Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности FSELX в 8.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.41%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
8.27%3.99%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%19.33%14.65%3.82%15.22%3.01%

Просадки

Сравнение просадок SMH и FSELX

Максимальная просадка SMH за все время составила -83.29%, примерно равная максимальной просадке FSELX в -81.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и FSELX.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SMH и FSELX

Текущая волатильность для VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) составляет 7.00%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что SMH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...