Сравнение SMH с FSELX
SMH (VanEck Semiconductor ETF) and FSELX (Fidelity Select Semiconductors Portfolio) are both Semiconductors funds. Over the past 10 years, SMH returned 37.68%/yr vs 39.21%/yr for FSELX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SMH charges 0.35%/yr vs 0.68%/yr for FSELX.
Доходность
Сравнение доходности SMH и FSELX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMH показывает доходность 77.13%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 85.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMH имеют среднегодовую доходность 37.68%, а акции FSELX немного впереди с 39.21%.
SMH
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 25.87%
- С начала года
- 77.13%
- 6 месяцев
- 75.61%
- 1 год
- 157.20%
- 3 года*
- 64.17%
- 5 лет*
- 39.21%
- 10 лет*
- 37.68%
FSELX
- 1 день
- 6.35%
- 1 месяц
- 26.53%
- С начала года
- 85.56%
- 6 месяцев
- 83.27%
- 1 год
- 166.37%
- 3 года*
- 68.85%
- 5 лет*
- 46.95%
- 10 лет*
- 39.21%
Сравнение доходности по годам SMH и FSELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 77.13% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 85.56% | 52.17% | 49.68% | 78.49% | -35.27% | 59.16% | 44.33% | 64.50% | -12.01% | 34.51% |
Correlation
The correlation between SMH and FSELX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2000 г. | 0.96 |
The correlation between SMH and FSELX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMH vs. FSELX — Ранг доходности на риск
SMH
FSELX
Сравнение SMH c FSELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMH | FSELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.19 | 5.35 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.22 | 5.23 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.71 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.59 | 12.18 | -1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 40.63 | 46.77 | -6.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMH | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.19 | 5.35 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | 1.21 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.16 | 1.12 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.55 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок SMH и FSELX
Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, примерно равная максимальной просадке FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и FSELX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMH | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.96% | -82.54% | -2.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.93% | -14.38% | -0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.74% | -36.31% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.30% | -46.37% | +1.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.30% | -46.37% | +1.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.09% | -28.70% | -12.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 3.74% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMH и FSELX
VanEck Semiconductor ETF (SMH) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) имеют волатильность 11.47% и 12.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMH | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.47% | 12.01% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.29% | 25.42% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.56% | 32.74% | -2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.01% | 38.97% | -3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.57% | 35.07% | -2.50% |
Сравнение комиссий SMH и FSELX
SMH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FSELX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMH и FSELX
Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности FSELX в 8.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 8.83% | 11.11% | 7.97% | 7.20% | 6.69% | 6.99% | 8.13% | 3.36% | 26.80% | 14.44% | 3.82% | 15.22% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.17% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, SMH and FSELX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FSELX has higher volatility (12.01%) compared to SMH (11.47%). In terms of maximum drawdown, SMH dropped -84.96% vs FSELX's -82.54%.
FSELX currently has the higher Sharpe Ratio (5.35 vs 5.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMH и FSELX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор