Сравнение SMH с FSELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).
SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMH или FSELX.
Основные характеристики
| SMH | FSELX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 42.88% | 56.42% |
| Дох-ть за 1 год | 57.87% | 68.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 25.88% | 26.02% |
| Дох-ть за 10 лет | 25.45% | 25.20% |
| Коэф-т Шарпа | 1.59 | 1.66 |
| Дневная вол-ть | 33.24% | 37.67% |
| Макс. просадка | -91.45% | -81.70% |
Корреляция
Корреляция между SMH и FSELX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Сравнение доходности SMH и FSELX
С начала года, SMH показывает доходность 42.88%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 56.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMH имеют среднегодовую доходность 25.45%, а акции FSELX немного отстают с 25.20%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов SMH и FSELX
Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности FSELX в 1.43%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.66% | 2.37% | 1.04% | 1.42% | 6.29% | 4.18% | 3.31% | 1.92% | 5.19% | 2.93% | 4.02% | 9.94% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 1.43% | 6.71% | 7.40% | 9.32% | 4.29% | 35.40% | 24.18% | 7.27% | 32.48% | 8.11% | 1.48% | 0.79% |
Сравнение комиссий SMH и FSELX
Сравнение SMH c FSELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.59 | ||||
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 1.66 |
Сравнение просадок SMH и FSELX
Максимальная просадка SMH за указанный период составила -22.71%, что примерно соответствует максимальной просадке FSELX равной -21.23%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для SMH и FSELX
Сравнение волатильности SMH и FSELX
VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) имеют волатильность 5.77% и 5.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.