PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SOXY с RYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXY с RYLD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SOXY (YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF) and RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) are both Derivative Income funds. SOXY is actively managed, while RYLD is passively managed. Over the past year, SOXY returned 99.08% vs 24.20% for RYLD. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SOXY charges 1.06%/yr vs 0.60%/yr for RYLD.

Доходность

Сравнение доходности SOXY и RYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXY показывает доходность 64.23%, что значительно выше, чем у RYLD с доходностью 14.18%.

SOXY

1 день
-3.47%
1 месяц
-10.67%
6 месяцев
52.23%
С начала года
64.23%
1 год
99.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
61.55%

RYLD

1 день
0.00%
1 месяц
2.51%
6 месяцев
11.58%
С начала года
14.18%
1 год
24.20%
3 года*
8.92%
5 лет*
3.32%
10 лет*
—
Всё время*
6.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

RYLD

Global X Russell 2000 Covered Call ETF
$10.88M$9.80M$9.16M

SOXY

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF
$1.70M$2.35M$2.05M

Сравнение доходности по годам SOXY и RYLD

2026 (YTD)20252024
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		64.23%37.00%-0.99%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		14.18%5.65%-1.16%

Correlation

The correlation between SOXY and RYLD is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г.

0.64

The correlation between SOXY and RYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SOXY и RYLD

Секторы
SOXY
RYLD

Технологии

100.0%
14.5%

Финансовые услуги

0.1%
17.8%

Потребительский защитный сектор

0.0%
2.6%

Здравоохранение

0.0%
20.3%

Промышленность

0.0%
14.1%

Сырьевые материалы

0.0%
4.4%

Энергетика

0.0%
5.5%

Коммуникационные услуги

0.0%
2.2%

Потребительский циклический сектор

0.0%
9.2%

Коммунальные услуги

0.0%
2.8%

Недвижимость

-

6.8%

Технологии

SOXY
100.0%
RYLD
14.5%

Финансовые услуги

SOXY
0.1%
RYLD
17.8%

Потребительский защитный сектор

SOXY
0.0%
RYLD
2.6%

Здравоохранение

SOXY
0.0%
RYLD
20.3%

Промышленность

SOXY
0.0%
RYLD
14.1%

Сырьевые материалы

SOXY
0.0%
RYLD
4.4%

Энергетика

SOXY
0.0%
RYLD
5.5%

Коммуникационные услуги

SOXY
0.0%
RYLD
2.2%

Потребительский циклический сектор

SOXY
0.0%
RYLD
9.2%

Коммунальные услуги

SOXY
0.0%
RYLD
2.8%

Недвижимость

SOXY

-

RYLD
6.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

Часто сравнивают с SOXY:
SOXY с CHPYSOXY с SOXXSOXY с BIGYSOXY с SMHSOXY с QQQISOXY с SMHXSOXY с FEAT
Часто сравнивают с RYLD:
RYLD с QYLDRYLD с XYLDRYLD с JEPIRYLD с IWMRYLD с SVOLRYLD с SCHDRYLD с QQQ

Доходность на риск

SOXY vs. RYLD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SOXY
Ранг доходности на риск SOXY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXY: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXY: 8989
Ранг коэф-та Мартина
RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SOXY c RYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOXYRYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.33

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.28

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.49

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

3.86

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.00

15.83

-0.83

SOXY vs. RYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXY на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYLD равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXY и RYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOXY и RYLD

Максимальная просадка SOXY за все время составила -30.22%, что меньше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXY и RYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXYRYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.22%

-41.53%

+11.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.56%

-6.29%

-22.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.79%

0.00%

-18.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-8.64%

+3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.63%

1.53%

+5.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXY и RYLD

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) имеет более высокую волатильность в 18.52% по сравнению с Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что SOXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXYRYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.52%

2.31%

+16.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.18%

7.72%

+28.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.44%

10.42%

+30.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.58%

13.98%

+25.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.58%

17.03%

+22.55%

Сравнение комиссий SOXY и RYLD

SOXY берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии RYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXY и RYLD

Дивидендная доходность SOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.14%, что меньше доходности RYLD в 11.43%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		11.43%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		10.14%11.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOXY and RYLD have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXY has higher volatility (18.52%) compared to RYLD (2.31%). In terms of maximum drawdown, SOXY dropped -30.22% vs RYLD's -41.53%.

On 1-year performance, SOXY leads with 99.08% vs 24.20% for RYLD. On fees, RYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, RYLD has been the lower-risk option at 2.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SOXY has performed better with a 99.08% return vs 24.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.06% for SOXY.

RYLD has the higher dividend yield at 11.43%, compared with 10.14% for SOXY.

They also come from different issuers: YieldMax and Global X. Their fees differ too: 1.06% for SOXY and 0.60% for RYLD.

SOXY currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXY и RYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор