PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RYLD с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RYLDQQQ
Дох-ть с нач. г.2.41%16.39%
Дох-ть за 1 год-0.81%27.01%
Дох-ть за 3 года-2.57%10.57%
Дох-ть за 5 лет2.43%20.83%
Коэф-т Шарпа-0.091.52
Дневная вол-ть9.26%15.87%
Макс. просадка-41.53%-82.98%
Текущая просадка-13.23%-5.51%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между RYLD и QQQ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RYLD и QQQ

С начала года, RYLD показывает доходность 2.41%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 16.39%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
18.30%
162.01%
RYLD
QQQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Russell 2000 Covered Call ETF

Invesco QQQ

Сравнение комиссий RYLD и QQQ

RYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
График комиссии RYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RYLD c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RYLD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RYLD, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RYLD, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RYLD, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком1.002.003.000.99
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RYLD, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RYLD, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00-0.20
QQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQ, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQQ, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQQ, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQQ, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQQ, с текущим значением в 7.71, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.007.71

Сравнение коэффициента Шарпа RYLD и QQQ

Показатель коэффициента Шарпа RYLD на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.52. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа RYLD и QQQ.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.09
1.52
RYLD
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYLD и QQQ

Дивидендная доходность RYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.44%, что больше доходности QQQ в 0.61%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
12.44%12.64%13.50%12.35%10.76%6.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.61%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%

Просадки

Сравнение просадок RYLD и QQQ

Максимальная просадка RYLD за все время составила -41.53%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLD и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-13.23%
-5.51%
RYLD
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности RYLD и QQQ

Текущая волатильность для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) составляет 1.40%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что RYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.40%
4.92%
RYLD
QQQ