PortfoliosLab logo
Сравнение RYLD с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RYLD и QQQ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности RYLD и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.38%
158.83%
RYLD
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RYLD:

0.05

QQQ:

0.49

Коэф-т Сортино

RYLD:

0.19

QQQ:

0.85

Коэф-т Омега

RYLD:

1.03

QQQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

RYLD:

0.04

QQQ:

0.54

Коэф-т Мартина

RYLD:

0.18

QQQ:

1.86

Индекс Язвы

RYLD:

4.41%

QQQ:

6.59%

Дневная вол-ть

RYLD:

17.17%

QQQ:

25.26%

Макс. просадка

RYLD:

-41.53%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

RYLD:

-13.90%

QQQ:

-13.25%

Доходность по периодам

С начала года, RYLD показывает доходность -7.72%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -8.45%.


RYLD

С начала года

-7.72%

1 месяц

-4.88%

6 месяцев

-4.32%

1 год

0.01%

5 лет

8.42%

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

-8.45%

1 месяц

-5.29%

6 месяцев

-4.78%

1 год

10.24%

5 лет

17.72%

10 лет

16.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RYLD и QQQ

RYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


График комиссии RYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RYLD: 0.60%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RYLD и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RYLD
Ранг риск-скорректированной доходности RYLD, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYLD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RYLD c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RYLD, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RYLD: 0.05
QQQ: 0.49
Коэффициент Сортино RYLD, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RYLD: 0.19
QQQ: 0.85
Коэффициент Омега RYLD, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RYLD: 1.03
QQQ: 1.12
Коэффициент Кальмара RYLD, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RYLD: 0.04
QQQ: 0.54
Коэффициент Мартина RYLD, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RYLD: 0.18
QQQ: 1.86

Показатель коэффициента Шарпа RYLD на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYLD и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.05
0.49
RYLD
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYLD и QQQ

Дивидендная доходность RYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.36%, что больше доходности QQQ в 0.64%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
13.36%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.64%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок RYLD и QQQ

Максимальная просадка RYLD за все время составила -41.53%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLD и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.90%
-13.25%
RYLD
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности RYLD и QQQ

Текущая волатильность для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) составляет 12.57%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.89%. Это указывает на то, что RYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.57%
16.89%
RYLD
QQQ