PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RYLD с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RYLD и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYLD и IWM


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
1.10%5.65%10.13%0.27%-13.03%22.13%-0.44%8.92%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.56%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%7.87%

Доходность по периодам

С начала года, RYLD показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%.


RYLD

1 день
0.40%
1 месяц
-3.62%
С начала года
1.10%
6 месяцев
5.56%
1 год
12.15%
3 года*
6.22%
5 лет*
2.30%
10 лет*

IWM

1 день
0.63%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.56%
6 месяцев
3.44%
1 год
26.43%
3 года*
13.18%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Russell 2000 Covered Call ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий RYLD и IWM

RYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.


Доходность на риск

RYLD vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 4848
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYLD c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RYLDIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.15

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.70

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.93

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.78

7.08

-2.31

RYLD vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYLD на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYLD и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RYLDIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.15

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.15

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.34

-0.08

Корреляция

Корреляция между RYLD и IWM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RYLD и IWM

Дивидендная доходность RYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.09%, что больше доходности IWM в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
12.09%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок RYLD и IWM

Максимальная просадка RYLD за все время составила -41.53%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLD и IWM.


Загрузка...

Показатели просадок


RYLDIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.53%

-59.05%

+17.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-13.74%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.33%

-31.91%

+10.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

-7.33%

+3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-10.83%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

3.73%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности RYLD и IWM

Текущая волатильность для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) составляет 5.22%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что RYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RYLDIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

7.36%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

14.48%

-5.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

23.18%

-6.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.20%

22.54%

-8.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

22.99%

-5.61%