PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYLD с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYLD с IWM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - RYLD is a Hedge Fund fund tracking the CBOE Russell 2000 BuyWrite Index, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RYLD returned 2.69%/yr vs 6.11%/yr for IWM. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. RYLD charges 0.60%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности RYLD и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYLD показывает доходность 8.33%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 17.07%.

RYLD

1 день
-0.19%
1 месяц
2.78%
С начала года
8.33%
6 месяцев
9.14%
1 год
21.47%
3 года*
7.45%
5 лет*
2.69%
10 лет*
—

IWM

1 день
-1.37%
1 месяц
3.52%
С начала года
17.07%
6 месяцев
15.83%
1 год
39.10%
3 года*
17.88%
5 лет*
6.11%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYLD и IWM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		8.33%5.65%10.13%0.27%-13.03%22.13%-0.44%8.92%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		17.07%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%7.87%

Correlation

The correlation between RYLD and IWM is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2019 г.

0.88

The correlation between RYLD and IWM has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RYLD и IWM

Секторы
RYLD
IWM

Финансовые услуги

104.9%
15.8%

Промышленность

17.5%
17.1%

Технологии

16.8%
19.5%

Здравоохранение

16.5%
15.8%

Потребительский циклический сектор

8.4%
7.8%

Недвижимость

6.2%
5.7%

Энергетика

6.2%
6.0%

Сырьевые материалы

4.8%
4.5%

Коммунальные услуги

2.9%
3.0%

Коммуникационные услуги

2.5%
2.0%

Потребительский защитный сектор

2.4%
2.1%

Финансовые услуги

RYLD
104.9%
IWM
15.8%

Промышленность

RYLD
17.5%
IWM
17.1%

Технологии

RYLD
16.8%
IWM
19.5%

Здравоохранение

RYLD
16.5%
IWM
15.8%

Потребительский циклический сектор

RYLD
8.4%
IWM
7.8%

Недвижимость

RYLD
6.2%
IWM
5.7%

Энергетика

RYLD
6.2%
IWM
6.0%

Сырьевые материалы

RYLD
4.8%
IWM
4.5%

Коммунальные услуги

RYLD
2.9%
IWM
3.0%

Коммуникационные услуги

RYLD
2.5%
IWM
2.0%

Потребительский защитный сектор

RYLD
2.4%
IWM
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с RYLD:
RYLD с QYLDRYLD с XYLDRYLD с JEPIRYLD с SVOLRYLD с SCHDRYLD с QQQRYLD с SPY
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Доходность на риск

RYLD vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYLD c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYLDIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.05

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.85

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.34

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

3.56

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.86

12.64

+1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYLD vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYLD на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYLD и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYLDIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.05

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.27

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.37

-0.05

Просадки

Сравнение просадок RYLD и IWM

Максимальная просадка RYLD за все время составила -41.53%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLD и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYLDIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.53%

-59.05%

+17.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

-11.03%

+4.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-27.50%

+8.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.33%

-31.91%

+10.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-1.49%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.84%

-10.77%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

3.10%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности RYLD и IWM

Текущая волатильность для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) составляет 2.02%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что RYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYLDIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

5.75%

-3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

13.53%

-5.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.67%

19.20%

-8.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

22.52%

-8.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

23.04%

-5.84%

Сравнение комиссий RYLD и IWM

RYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYLD и IWM

Дивидендная доходность RYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.65%, что больше доходности IWM в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.88%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		11.65%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYLD and IWM have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWM has higher volatility (5.75%) compared to RYLD (2.02%). In terms of maximum drawdown, RYLD dropped -41.53% vs IWM's -59.05%.

On 5-year performance, IWM leads with 6.11% vs 2.69% for RYLD. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, RYLD has been the lower-risk option at 2.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IWM has performed better with a 6.11% return vs 2.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.60% for RYLD.

RYLD has the higher dividend yield at 11.65%, compared with 0.88% for IWM.

RYLD is categorized as Hedge Fund, while IWM is Small Cap Blend Equities. RYLD tracks CBOE Russell 2000 BuyWrite Index, while IWM tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.60% for RYLD and 0.19% for IWM.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYLD и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор