Сравнение RYLD с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
RYLD и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Фонд был запущен 17 апр. 2019 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RYLD или IWM.
Корреляция
Корреляция между RYLD и IWM составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RYLD и IWM
Основные характеристики
RYLD:
0.05
IWM:
0.02
RYLD:
0.19
IWM:
0.20
RYLD:
1.03
IWM:
1.03
RYLD:
0.04
IWM:
0.02
RYLD:
0.18
IWM:
0.06
RYLD:
4.41%
IWM:
8.59%
RYLD:
17.17%
IWM:
24.07%
RYLD:
-41.53%
IWM:
-59.05%
RYLD:
-13.90%
IWM:
-19.52%
Доходность по периодам
С начала года, RYLD показывает доходность -7.72%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью -11.98%.
RYLD
-7.72%
-4.88%
-4.32%
0.01%
8.42%
N/A
IWM
-11.98%
-6.57%
-11.22%
-0.71%
11.08%
5.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYLD и IWM
RYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RYLD и IWM
RYLD
IWM
Сравнение RYLD c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYLD и IWM
Дивидендная доходность RYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.36%, что больше доходности IWM в 1.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 13.36% | 12.03% | 12.64% | 13.49% | 12.35% | 10.76% | 6.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.27% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок RYLD и IWM
Максимальная просадка RYLD за все время составила -41.53%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLD и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RYLD и IWM
Текущая волатильность для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) составляет 12.57%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что RYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.