Сравнение RYLD с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
RYLD и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Фонд был запущен 17 апр. 2019 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RYLD или SVOL.
Основные характеристики
RYLD | SVOL | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 1.68% | 2.62% |
Дох-ть за 1 год | 3.72% | 19.47% |
Коэф-т Шарпа | 0.23 | 2.69 |
Дневная вол-ть | 9.98% | 7.17% |
Макс. просадка | -41.53% | -15.69% |
Current Drawdown | -13.85% | -1.01% |
Корреляция
Корреляция между RYLD и SVOL составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RYLD и SVOL
С начала года, RYLD показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у SVOL с доходностью 2.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYLD и SVOL
RYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RYLD c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYLD и SVOL
Дивидендная доходность RYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.39%, что меньше доходности SVOL в 16.45%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 12.39% | 12.64% | 13.50% | 12.35% | 10.76% | 6.43% |
Simplify Volatility Premium ETF | 16.45% | 16.36% | 18.21% | 4.65% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RYLD и SVOL
Максимальная просадка RYLD за все время составила -41.53%, что больше максимальной просадки SVOL в -15.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLD и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RYLD и SVOL
Текущая волатильность для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) составляет 2.72%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что RYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.