Сравнение RYLD с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
RYLD и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Фонд был запущен 17 апр. 2019 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RYLD или SVOL.
Доходность
Сравнение доходности RYLD и SVOL
Доходность по периодам
С начала года, RYLD показывает доходность 8.26%, что значительно ниже, чем у SVOL с доходностью 9.01%.
RYLD
8.26%
0.46%
5.34%
10.91%
3.24%
N/A
SVOL
9.01%
0.96%
2.71%
11.37%
N/A
N/A
Основные характеристики
| RYLD | SVOL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 0.97 |
| Коэф-т Сортино | 1.63 | 1.32 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.64 | 1.07 |
| Коэф-т Мартина | 6.72 | 6.93 |
| Индекс Язвы | 1.70% | 1.67% |
| Дневная вол-ть | 10.23% | 12.03% |
| Макс. просадка | -41.53% | -15.68% |
| Текущая просадка | -8.28% | -0.78% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYLD и SVOL
RYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.
Корреляция
Корреляция между RYLD и SVOL составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RYLD c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYLD и SVOL
Дивидендная доходность RYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.01%, что меньше доходности SVOL в 16.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 12.01% | 12.65% | 13.50% | 12.35% | 10.77% | 6.44% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 16.40% | 16.37% | 18.31% | 4.65% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RYLD и SVOL
Максимальная просадка RYLD за все время составила -41.53%, что больше максимальной просадки SVOL в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLD и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RYLD и SVOL
Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что RYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.