PortfoliosLab logo
Сравнение RYLD с SVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RYLD и SVOL составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности RYLD и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.42%
18.16%
RYLD
SVOL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RYLD:

0.05

SVOL:

-0.40

Коэф-т Сортино

RYLD:

0.19

SVOL:

-0.39

Коэф-т Омега

RYLD:

1.03

SVOL:

0.93

Коэф-т Кальмара

RYLD:

0.04

SVOL:

-0.39

Коэф-т Мартина

RYLD:

0.18

SVOL:

-1.76

Индекс Язвы

RYLD:

4.41%

SVOL:

7.44%

Дневная вол-ть

RYLD:

17.17%

SVOL:

32.64%

Макс. просадка

RYLD:

-41.53%

SVOL:

-33.50%

Текущая просадка

RYLD:

-13.90%

SVOL:

-21.41%

Доходность по периодам

С начала года, RYLD показывает доходность -7.72%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -17.38%.


RYLD

С начала года

-7.72%

1 месяц

-4.88%

6 месяцев

-4.32%

1 год

0.01%

5 лет

8.42%

10 лет

N/A

SVOL

С начала года

-17.38%

1 месяц

-13.97%

6 месяцев

-17.01%

1 год

-13.92%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RYLD и SVOL

RYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.


График комиссии RYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RYLD: 0.60%
График комиссии SVOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SVOL: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RYLD и SVOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RYLD
Ранг риск-скорректированной доходности RYLD, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYLD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

SVOL
Ранг риск-скорректированной доходности SVOL, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVOL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RYLD c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RYLD, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RYLD: 0.05
SVOL: -0.40
Коэффициент Сортино RYLD, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RYLD: 0.19
SVOL: -0.39
Коэффициент Омега RYLD, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RYLD: 1.03
SVOL: 0.93
Коэффициент Кальмара RYLD, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RYLD: 0.04
SVOL: -0.39
Коэффициент Мартина RYLD, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RYLD: 0.18
SVOL: -1.76

Показатель коэффициента Шарпа RYLD на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYLD и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.05
-0.40
RYLD
SVOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYLD и SVOL

Дивидендная доходность RYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.36%, что меньше доходности SVOL в 20.59%


TTM202420232022202120202019
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
13.36%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
20.59%16.79%16.37%18.32%4.65%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RYLD и SVOL

Максимальная просадка RYLD за все время составила -41.53%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLD и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.90%
-21.41%
RYLD
SVOL

Волатильность

Сравнение волатильности RYLD и SVOL

Текущая волатильность для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) составляет 12.57%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 27.51%. Это указывает на то, что RYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.57%
27.51%
RYLD
SVOL