Сравнение RYLD с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
RYLD и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Фонд был запущен 17 апр. 2019 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности RYLD и SVOL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYLD и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 1.10% | 5.65% | 10.13% | 0.27% | -13.03% | 8.96% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -7.62% | 2.41% | 6.77% | 22.88% | -3.30% | 12.25% |
Доходность по периодам
С начала года, RYLD показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -7.62%.
RYLD
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 12.15%
- 3 года*
- 6.22%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- —
SVOL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -7.62%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYLD и SVOL
RYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.
Доходность на риск
RYLD vs. SVOL — Ранг доходности на риск
RYLD
SVOL
Сравнение RYLD c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYLD | SVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.08 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 0.43 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.06 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 0.16 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.78 | 0.53 | +4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYLD | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.08 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.28 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между RYLD и SVOL составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYLD и SVOL
Дивидендная доходность RYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.09%, что меньше доходности SVOL в 23.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 12.09% | 12.00% | 12.03% | 12.64% | 13.49% | 12.35% | 10.76% | 6.43% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 23.07% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RYLD и SVOL
Максимальная просадка RYLD за все время составила -41.53%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLD и SVOL.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYLD | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.53% | -33.50% | -8.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | -24.73% | +12.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.92% | -10.01% | +6.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.04% | -4.74% | -4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 7.49% | -4.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYLD и SVOL
Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что RYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYLD | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 4.20% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | 13.82% | -4.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 38.84% | -22.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.20% | 22.27% | -8.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 22.27% | -4.89% |