PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RYLD с XYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYLD с XYLD

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).

RYLD и XYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Фонд был запущен 17 апр. 2019 г.. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 2% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RYLD или XYLD.

Корреляция

Корреляция между RYLD и XYLD составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RYLD и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RYLD:

-0.00

XYLD:

0.53

Коэф-т Сортино

RYLD:

0.12

XYLD:

0.86

Коэф-т Омега

RYLD:

1.02

XYLD:

1.16

Коэф-т Кальмара

RYLD:

-0.00

XYLD:

0.51

Коэф-т Мартина

RYLD:

-0.01

XYLD:

2.09

Индекс Язвы

RYLD:

5.15%

XYLD:

3.81%

Дневная вол-ть

RYLD:

17.15%

XYLD:

15.28%

Макс. просадка

RYLD:

-41.53%

XYLD:

-33.46%

Текущая просадка

RYLD:

-12.89%

XYLD:

-7.49%

Доходность по периодам

С начала года, RYLD показывает доходность -6.64%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью -4.47%.

RYLD

С начала года

-6.64%

1 месяц

3.36%

6 месяцев

-7.29%

1 год

-0.04%

5 лет

7.53%

10 лет

N/A

XYLD

С начала года

-4.47%

1 месяц

1.32%

6 месяцев

-1.58%

1 год

7.98%

5 лет

9.71%

10 лет

6.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RYLD и XYLD

И RYLD, и XYLD имеют комиссию равную 0.60%.

RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RYLD и XYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RYLD
Ранг риск-скорректированной доходности RYLD, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYLD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг риск-скорректированной доходности XYLD, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XYLD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RYLD c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RYLD на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа XYLD равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYLD и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYLD и XYLD

Дивидендная доходность RYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.21%, что больше доходности XYLD в 12.95%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		13.21%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		12.95%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%4.15%

Просадки

Сравнение просадок RYLD и XYLD

Максимальная просадка RYLD за все время составила -41.53%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLD и XYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RYLD и XYLD

Текущая волатильность для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) составляет 2.83%, в то время как у Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что RYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...