Сравнение RYLD с XYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).
RYLD и XYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Фонд был запущен 17 апр. 2019 г.. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 2% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RYLD или XYLD.
Доходность
Сравнение доходности RYLD и XYLD
Доходность по периодам
С начала года, RYLD показывает доходность 8.26%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью 14.66%.
RYLD
8.26%
0.46%
5.34%
10.91%
3.24%
N/A
XYLD
14.66%
0.50%
8.59%
17.79%
6.45%
6.67%
Основные характеристики
| RYLD | XYLD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 2.56 |
| Коэф-т Сортино | 1.63 | 3.48 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.66 |
| Коэф-т Кальмара | 0.64 | 2.79 |
| Коэф-т Мартина | 6.72 | 22.36 |
| Индекс Язвы | 1.70% | 0.79% |
| Дневная вол-ть | 10.23% | 6.94% |
| Макс. просадка | -41.53% | -33.46% |
| Текущая просадка | -8.28% | -1.14% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYLD и XYLD
И RYLD, и XYLD имеют комиссию равную 0.60%.
Корреляция
Корреляция между RYLD и XYLD составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RYLD c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYLD и XYLD
Дивидендная доходность RYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.01%, что больше доходности XYLD в 9.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 12.01% | 12.65% | 13.50% | 12.35% | 10.77% | 6.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 9.19% | 10.51% | 13.44% | 9.08% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 4.67% | 3.24% | 4.65% | 4.15% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок RYLD и XYLD
Максимальная просадка RYLD за все время составила -41.53%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLD и XYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RYLD и XYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что RYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.