Сравнение RYLD с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
RYLD и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Фонд был запущен 17 апр. 2019 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RYLD или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности RYLD и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, RYLD показывает доходность 8.26%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 16.58%.
RYLD
8.26%
0.46%
5.34%
10.91%
3.24%
N/A
SCHD
16.58%
-0.07%
10.53%
26.04%
12.78%
11.44%
Основные характеристики
| RYLD | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 2.41 |
| Коэф-т Сортино | 1.63 | 3.46 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 0.64 | 3.46 |
| Коэф-т Мартина | 6.72 | 13.08 |
| Индекс Язвы | 1.70% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 10.23% | 11.08% |
| Макс. просадка | -41.53% | -33.37% |
| Текущая просадка | -8.28% | -1.27% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYLD и SCHD
RYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Корреляция
Корреляция между RYLD и SCHD составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RYLD c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYLD и SCHD
Дивидендная доходность RYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.01%, что больше доходности SCHD в 3.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 12.01% | 12.65% | 13.50% | 12.35% | 10.77% | 6.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.39% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок RYLD и SCHD
Максимальная просадка RYLD за все время составила -41.53%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLD и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RYLD и SCHD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что RYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.