PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYLD с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYLD с SCHD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - RYLD is a Derivative Income fund tracking the CBOE Russell 2000 BuyWrite Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RYLD returned 3.32%/yr vs 9.52%/yr for SCHD. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RYLD charges 0.60%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности RYLD и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYLD показывает доходность 14.18%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 24.66%.

RYLD

1 день
0.00%
1 месяц
2.51%
6 месяцев
11.58%
С начала года
14.18%
1 год
24.20%
3 года*
8.92%
5 лет*
3.32%
10 лет*
—
Всё время*
6.04%

SCHD

1 день
-0.62%
1 месяц
4.34%
6 месяцев
10.27%
С начала года
24.66%
1 год
30.42%
3 года*
14.97%
5 лет*
9.52%
10 лет*
12.73%
Всё время*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

RYLD

Global X Russell 2000 Covered Call ETF
$10.88M$9.80M$9.16M

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF
$862.86M$734.09M$695.28M

Сравнение доходности по годам RYLD и SCHD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		14.18%5.65%10.13%0.27%-13.03%22.13%-0.44%8.86%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		24.66%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%9.55%

Correlation

The correlation between RYLD and SCHD is 0.33, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.33

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.57

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2019 г.

0.67

Over the past year, the correlation between RYLD and SCHD has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RYLD и SCHD

Секторы
RYLD
SCHD

Здравоохранение

20.3%
20.8%

Финансовые услуги

17.8%
9.9%

Технологии

14.5%
12.7%

Промышленность

14.1%
7.8%

Потребительский циклический сектор

9.2%
7.7%

Недвижимость

6.8%

-

Энергетика

5.5%
14.1%

Сырьевые материалы

4.4%
1.2%

Коммунальные услуги

2.8%
0.1%

Потребительский защитный сектор

2.6%
20.6%

Коммуникационные услуги

2.2%
6.2%

Здравоохранение

RYLD
20.3%
SCHD
20.8%

Финансовые услуги

RYLD
17.8%
SCHD
9.9%

Технологии

RYLD
14.5%
SCHD
12.7%

Промышленность

RYLD
14.1%
SCHD
7.8%

Потребительский циклический сектор

RYLD
9.2%
SCHD
7.7%

Недвижимость

RYLD
6.8%
SCHD

-

Энергетика

RYLD
5.5%
SCHD
14.1%

Сырьевые материалы

RYLD
4.4%
SCHD
1.2%

Коммунальные услуги

RYLD
2.8%
SCHD
0.1%

Потребительский защитный сектор

RYLD
2.6%
SCHD
20.6%

Коммуникационные услуги

RYLD
2.2%
SCHD
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с RYLD:
RYLD с QYLDRYLD с XYLDRYLD с JEPIRYLD с IWMRYLD с SVOLRYLD с QQQRYLD с SPY
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с DGRO

Доходность на риск

RYLD vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RYLD c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYLDSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.77

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
4.30

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.50

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

6.62

-2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.83

16.71

-0.89

RYLD vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYLD на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYLD и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYLD и SCHD

Максимальная просадка RYLD за все время составила -41.53%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLD и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYLDSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.53%

-33.37%

-8.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

-4.61%

-1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-16.13%

-2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.33%

-16.85%

-4.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.74%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.64%

-3.29%

-5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.82%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности RYLD и SCHD

Текущая волатильность для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) составляет 2.31%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что RYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYLDSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

3.84%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.72%

7.89%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.42%

11.06%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

14.38%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

16.73%

+0.30%

Сравнение комиссий RYLD и SCHD

RYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYLD и SCHD

Дивидендная доходность RYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.43%, что больше доходности SCHD в 3.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		11.43%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.12%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

RYLD and SCHD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHD has higher volatility (3.84%) compared to RYLD (2.31%). In terms of maximum drawdown, RYLD dropped -41.53% vs SCHD's -33.37%.

On 5-year performance, SCHD leads with 9.52% vs 3.32% for RYLD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, RYLD has been the lower-risk option at 2.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHD has performed better with a 9.52% return vs 3.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.60% for RYLD.

RYLD has the higher dividend yield at 11.43%, compared with 3.12% for SCHD.

RYLD is categorized as Derivative Income, while SCHD is Dividend. RYLD tracks CBOE Russell 2000 BuyWrite Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Global X and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.60% for RYLD and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYLD и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор