PortfoliosLab logo
Сравнение RYLD с QYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RYLD и QYLD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности RYLD и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.38%
45.43%
RYLD
QYLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RYLD:

0.05

QYLD:

0.35

Коэф-т Сортино

RYLD:

0.19

QYLD:

0.64

Коэф-т Омега

RYLD:

1.03

QYLD:

1.11

Коэф-т Кальмара

RYLD:

0.04

QYLD:

0.35

Коэф-т Мартина

RYLD:

0.18

QYLD:

1.47

Индекс Язвы

RYLD:

4.41%

QYLD:

4.54%

Дневная вол-ть

RYLD:

17.17%

QYLD:

19.11%

Макс. просадка

RYLD:

-41.53%

QYLD:

-24.75%

Текущая просадка

RYLD:

-13.90%

QYLD:

-11.61%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RYLD показывает доходность -7.72%, а QYLD немного выше – -7.62%.


RYLD

С начала года

-7.72%

1 месяц

-4.88%

6 месяцев

-4.32%

1 год

0.01%

5 лет

8.42%

10 лет

N/A

QYLD

С начала года

-7.62%

1 месяц

-3.67%

6 месяцев

-4.45%

1 год

5.61%

5 лет

8.63%

10 лет

7.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RYLD и QYLD

И RYLD, и QYLD имеют комиссию равную 0.60%.


График комиссии RYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RYLD: 0.60%
График комиссии QYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QYLD: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RYLD и QYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RYLD
Ранг риск-скорректированной доходности RYLD, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYLD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

QYLD
Ранг риск-скорректированной доходности QYLD, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QYLD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RYLD c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RYLD, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RYLD: 0.05
QYLD: 0.35
Коэффициент Сортино RYLD, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RYLD: 0.19
QYLD: 0.64
Коэффициент Омега RYLD, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RYLD: 1.03
QYLD: 1.11
Коэффициент Кальмара RYLD, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RYLD: 0.04
QYLD: 0.35
Коэффициент Мартина RYLD, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RYLD: 0.18
QYLD: 1.47

Показатель коэффициента Шарпа RYLD на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYLD и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.05
0.35
RYLD
QYLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYLD и QYLD

Дивидендная доходность RYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.36%, что меньше доходности QYLD в 13.93%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
13.36%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
13.93%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%

Просадки

Сравнение просадок RYLD и QYLD

Максимальная просадка RYLD за все время составила -41.53%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLD и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.90%
-11.61%
RYLD
QYLD

Волатильность

Сравнение волатильности RYLD и QYLD

Текущая волатильность для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) составляет 12.57%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что RYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.57%
14.23%
RYLD
QYLD