PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYLD с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYLD с JEPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - RYLD is a Hedge Fund fund tracking the CBOE Russell 2000 BuyWrite Index, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. RYLD is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, RYLD returned 2.69%/yr vs 7.26%/yr for JEPI. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYLD charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности RYLD и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYLD показывает доходность 8.33%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.15%.

RYLD

1 день
-0.19%
1 месяц
2.78%
С начала года
8.33%
6 месяцев
9.14%
1 год
21.47%
3 года*
7.45%
5 лет*
2.69%
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.14%
1 месяц
-1.54%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.47%
1 год
7.70%
3 года*
8.88%
5 лет*
7.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYLD и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		8.33%5.65%10.13%0.27%-13.03%22.13%27.03%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.15%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Correlation

The correlation between RYLD and JEPI is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г.

0.65

The correlation between RYLD and JEPI shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RYLD и JEPI

Секторы
RYLD
JEPI

Финансовые услуги

104.9%
9.8%

Промышленность

17.5%
13.8%

Технологии

16.8%
19.1%

Здравоохранение

16.5%
14.1%

Потребительский циклический сектор

8.4%
11.7%

Недвижимость

6.2%
3.5%

Энергетика

6.2%
3.5%

Сырьевые материалы

4.8%
1.9%

Коммунальные услуги

2.9%
6.2%

Коммуникационные услуги

2.5%
6.9%

Потребительский защитный сектор

2.4%
9.6%

Финансовые услуги

RYLD
104.9%
JEPI
9.8%

Промышленность

RYLD
17.5%
JEPI
13.8%

Технологии

RYLD
16.8%
JEPI
19.1%

Здравоохранение

RYLD
16.5%
JEPI
14.1%

Потребительский циклический сектор

RYLD
8.4%
JEPI
11.7%

Недвижимость

RYLD
6.2%
JEPI
3.5%

Энергетика

RYLD
6.2%
JEPI
3.5%

Сырьевые материалы

RYLD
4.8%
JEPI
1.9%

Коммунальные услуги

RYLD
2.9%
JEPI
6.2%

Коммуникационные услуги

RYLD
2.5%
JEPI
6.9%

Потребительский защитный сектор

RYLD
2.4%
JEPI
9.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с RYLD:
RYLD с QYLDRYLD с XYLDRYLD с IWMRYLD с SVOLRYLD с SCHDRYLD с QQQRYLD с SPY
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

RYLD vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYLD c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYLDJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
0.99

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
1.47

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.18

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

1.16

+2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.86

3.73

+10.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYLD vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYLD на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYLD и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYLDJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

0.99

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.66

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.01

-0.69

Просадки

Сравнение просадок RYLD и JEPI

Максимальная просадка RYLD за все время составила -41.53%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLD и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYLDJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.53%

-13.71%

-27.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

-6.68%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-13.26%

-5.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.33%

-13.71%

-7.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-4.83%

+4.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.84%

-2.12%

-6.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

2.07%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности RYLD и JEPI

Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что RYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYLDJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

1.35%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

6.07%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.67%

7.85%

+2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

11.06%

+2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

10.80%

+6.40%

Сравнение комиссий RYLD и JEPI

RYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYLD и JEPI

Дивидендная доходность RYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.65%, что больше доходности JEPI в 8.27%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.27%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		11.65%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%

Часто задаваемые вопросы

RYLD and JEPI have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYLD has higher volatility (2.02%) compared to JEPI (1.35%). In terms of maximum drawdown, RYLD dropped -41.53% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, JEPI leads with 7.26% vs 2.69% for RYLD. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JEPI has performed better with a 7.26% return vs 2.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for RYLD.

RYLD has the higher dividend yield at 11.65%, compared with 8.27% for JEPI.

RYLD is categorized as Hedge Fund, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: Global X and JPMorgan. Their fees differ too: 0.60% for RYLD and 0.35% for JEPI.

RYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYLD и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор