Сравнение RYLD с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
RYLD и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Фонд был запущен 17 апр. 2019 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RYLD или JEPI.
Основные характеристики
| RYLD | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.76% | 14.92% |
| Дох-ть за 1 год | 13.48% | 21.49% |
| Дох-ть за 3 года | -2.12% | 8.54% |
| Коэф-т Шарпа | 1.18 | 2.77 |
| Коэф-т Сортино | 1.67 | 3.84 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 0.55 | 3.07 |
| Коэф-т Мартина | 6.96 | 20.57 |
| Индекс Язвы | 1.68% | 1.00% |
| Дневная вол-ть | 9.92% | 7.45% |
| Макс. просадка | -41.53% | -13.71% |
| Текущая просадка | -8.70% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между RYLD и JEPI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RYLD и JEPI
С начала года, RYLD показывает доходность 7.76%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 14.92%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYLD и JEPI
RYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RYLD c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYLD и JEPI
Дивидендная доходность RYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.92%, что больше доходности JEPI в 7.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 11.92% | 12.64% | 13.50% | 12.35% | 10.76% | 6.43% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.05% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RYLD и JEPI
Максимальная просадка RYLD за все время составила -41.53%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLD и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RYLD и JEPI
Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) имеет более высокую волатильность в 2.53% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что RYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.