PortfoliosLab logo
Сравнение RYLD с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RYLD и JEPI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности RYLD и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.51%
66.94%
RYLD
JEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RYLD:

0.05

JEPI:

0.41

Коэф-т Сортино

RYLD:

0.19

JEPI:

0.67

Коэф-т Омега

RYLD:

1.03

JEPI:

1.11

Коэф-т Кальмара

RYLD:

0.04

JEPI:

0.43

Коэф-т Мартина

RYLD:

0.18

JEPI:

1.99

Индекс Язвы

RYLD:

4.41%

JEPI:

2.83%

Дневная вол-ть

RYLD:

17.17%

JEPI:

13.76%

Макс. просадка

RYLD:

-41.53%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

RYLD:

-13.90%

JEPI:

-7.02%

Доходность по периодам

С начала года, RYLD показывает доходность -7.72%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью -2.96%.


RYLD

С начала года

-7.72%

1 месяц

-4.88%

6 месяцев

-4.32%

1 год

0.01%

5 лет

8.42%

10 лет

N/A

JEPI

С начала года

-2.96%

1 месяц

-4.23%

6 месяцев

-4.11%

1 год

4.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RYLD и JEPI

RYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.


График комиссии RYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RYLD: 0.60%
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPI: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RYLD и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RYLD
Ранг риск-скорректированной доходности RYLD, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYLD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RYLD c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RYLD, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RYLD: 0.05
JEPI: 0.41
Коэффициент Сортино RYLD, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RYLD: 0.19
JEPI: 0.67
Коэффициент Омега RYLD, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RYLD: 1.03
JEPI: 1.11
Коэффициент Кальмара RYLD, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RYLD: 0.04
JEPI: 0.43
Коэффициент Мартина RYLD, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RYLD: 0.18
JEPI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа RYLD на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYLD и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.05
0.41
RYLD
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYLD и JEPI

Дивидендная доходность RYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.36%, что больше доходности JEPI в 7.90%


TTM202420232022202120202019
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
13.36%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.90%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RYLD и JEPI

Максимальная просадка RYLD за все время составила -41.53%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLD и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.90%
-7.02%
RYLD
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности RYLD и JEPI

Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) имеет более высокую волатильность в 12.57% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 11.06%. Это указывает на то, что RYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.57%
11.06%
RYLD
JEPI