Сравнение RYLD с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
RYLD и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Фонд был запущен 17 апр. 2019 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RYLD или JEPI.
Доходность
Сравнение доходности RYLD и JEPI
Доходность по периодам
С начала года, RYLD показывает доходность 8.26%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 14.75%.
RYLD
8.26%
0.46%
5.34%
10.91%
3.24%
N/A
JEPI
14.75%
-0.15%
7.61%
18.00%
N/A
N/A
Основные характеристики
| RYLD | JEPI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 1.63 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 0.64 | 4.71 |
| Коэф-т Мартина | 6.72 | 18.29 |
| Индекс Язвы | 1.70% | 0.99% |
| Дневная вол-ть | 10.23% | 7.06% |
| Макс. просадка | -41.53% | -13.71% |
| Текущая просадка | -8.28% | -1.08% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYLD и JEPI
RYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между RYLD и JEPI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RYLD c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYLD и JEPI
Дивидендная доходность RYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.01%, что больше доходности JEPI в 7.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 10.99% | 12.65% | 13.50% | 12.35% | 10.77% | 6.44% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.13% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RYLD и JEPI
Максимальная просадка RYLD за все время составила -41.53%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLD и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RYLD и JEPI
Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что RYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.