PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RYLD с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RYLDJEPI
Дох-ть с нач. г.2.41%6.91%
Дох-ть за 1 год-0.81%9.88%
Дох-ть за 3 года-2.57%6.63%
Коэф-т Шарпа-0.091.44
Дневная вол-ть9.26%7.14%
Макс. просадка-41.53%-13.71%
Текущая просадка-13.23%-0.98%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между RYLD и JEPI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RYLD и JEPI

С начала года, RYLD показывает доходность 2.41%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 6.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%65.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
38.59%
63.35%
RYLD
JEPI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Russell 2000 Covered Call ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Сравнение комиссий RYLD и JEPI

RYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.


RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
График комиссии RYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RYLD c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RYLD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RYLD, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RYLD, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RYLD, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком1.002.003.000.99
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RYLD, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RYLD, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00-0.20
JEPI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JEPI, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JEPI, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JEPI, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JEPI, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JEPI, с текущим значением в 5.97, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.005.97

Сравнение коэффициента Шарпа RYLD и JEPI

Показатель коэффициента Шарпа RYLD на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 1.44. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа RYLD и JEPI.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.09
1.44
RYLD
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYLD и JEPI

Дивидендная доходность RYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.44%, что больше доходности JEPI в 7.28%


TTM20232022202120202019
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
12.44%12.64%13.50%12.35%10.76%6.43%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.28%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RYLD и JEPI

Максимальная просадка RYLD за все время составила -41.53%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLD и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-13.23%
-0.98%
RYLD
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности RYLD и JEPI

Текущая волатильность для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) составляет 1.40%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что RYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.40%
1.66%
RYLD
JEPI