Сравнение RYLD с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
RYLD и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Фонд был запущен 17 апр. 2019 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RYLD или JEPI.
Основные характеристики
| RYLD | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.49% | 3.44% |
| Дох-ть за 1 год | 2.09% | 8.92% |
| Дох-ть за 3 года | -1.91% | 7.24% |
| Коэф-т Шарпа | 0.23 | 1.25 |
| Дневная вол-ть | 9.98% | 7.26% |
| Макс. просадка | -41.53% | -13.71% |
| Current Drawdown | -14.01% | -2.75% |
Корреляция
Корреляция между RYLD и JEPI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RYLD и JEPI
С начала года, RYLD показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 3.44%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYLD и JEPI
RYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RYLD c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYLD и JEPI
Дивидендная доходность RYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.41%, что больше доходности JEPI в 6.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 12.41% | 12.64% | 13.50% | 12.35% | 10.76% | 6.43% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 6.87% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RYLD и JEPI
Максимальная просадка RYLD за все время составила -41.53%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLD и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RYLD и JEPI
Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) имеет более высокую волатильность в 2.77% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что RYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.