PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXY с NVDY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOXY с NVDY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY).

SOXY и NVDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г.. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SOXY и NVDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOXY и NVDY

2026 (YTD)20252024
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		11.49%37.00%-1.18%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		-0.93%27.38%-4.47%

Доходность по периодам

С начала года, SOXY показывает доходность 11.49%, что значительно выше, чем у NVDY с доходностью -0.93%.

SOXY

1 день
2.73%
1 месяц
-2.64%
С начала года
11.49%
6 месяцев
19.78%
1 год
70.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDY

1 день
0.69%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
0.94%
1 год
53.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF

YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с SOXY:
SOXY с CHPYSOXY с SOXXSOXY с BIGYSOXY с SMHXSOXY с QQQISOXY с SMHSOXY с NVDA
Часто сравнивают с NVDY:
NVDY с NVDANVDY с MSTYNVDY с TSLYNVDY с CONYNVDY с ULTYNVDY с NVDXNVDY с YMAX

Сравнение комиссий SOXY и NVDY

И SOXY, и NVDY имеют комиссию равную 0.99%.

SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

SOXY vs. NVDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXY
Ранг доходности на риск SOXY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
NVDY
Ранг доходности на риск NVDY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDY: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDY: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXY c NVDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXYNVDYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

1.65

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

2.20

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.30

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.71

4.01

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.51

10.43

+7.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXY vs. NVDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXY на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDY равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXY и NVDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXYNVDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.65

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.54

-0.45

Корреляция

Корреляция между SOXY и NVDY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXY и NVDY

Дивидендная доходность SOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.26%, что меньше доходности NVDY в 72.29%

TTM202520242023
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		10.26%11.47%0.00%0.00%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		72.29%83.10%83.65%22.32%

Просадки

Сравнение просадок SOXY и NVDY

Максимальная просадка SOXY за все время составила -30.22%, что меньше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXY и NVDY.

Загрузка...

Показатели просадок

SOXYNVDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.22%

-34.08%

+3.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-13.77%

-1.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.86%

-7.25%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-6.31%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

5.30%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXY и NVDY

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) имеет более высокую волатильность в 10.74% по сравнению с YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) с волатильностью 9.09%. Это указывает на то, что SOXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOXYNVDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.74%

9.09%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.18%

21.62%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.64%

32.44%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.70%

38.75%

-5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.70%

38.75%

-5.05%