Сравнение SOXY с NVDY
SOXY (YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF) and NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, SOXY returned 97.39% vs 23.01% for NVDY. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOXY charges 1.06%/yr vs 0.99%/yr for NVDY.
Доходность
Сравнение доходности SOXY и NVDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXY показывает доходность 65.66%, что значительно выше, чем у NVDY с доходностью 10.54%.
SOXY
- 1 день
- -4.64%
- 1 месяц
- -10.61%
- 6 месяцев
- 50.95%
- С начала года
- 65.66%
- 1 год
- 97.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDY
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 10.54%
- 1 год
- 23.01%
- 3 года*
- 50.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOXY и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SOXY YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | 65.66% | 37.00% | -0.99% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 10.54% | 27.38% | -3.49% |
Correlation
The correlation between SOXY and NVDY is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | 0.68 |
The correlation between SOXY and NVDY has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXY vs. NVDY — Ранг доходности на риск
SOXY
NVDY
Сравнение SOXY c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOXY | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.15 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.41 | 1.58 | +3.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.91 | 3.66 | +17.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOXY и NVDY
Максимальная просадка SOXY за все время составила -30.22%, что меньше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXY и NVDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.22% | -34.08% | +3.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.09% | -14.67% | -3.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.09% | -8.74% | -9.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -6.30% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 6.31% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXY и NVDY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) имеет более высокую волатильность в 19.28% по сравнению с YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что SOXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.28% | 8.03% | +11.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.12% | 22.14% | +10.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.35% | 28.69% | +8.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.20% | 37.99% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.20% | 37.99% | +0.21% |
Сравнение комиссий SOXY и NVDY
SOXY берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии NVDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXY и NVDY
Дивидендная доходность SOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что меньше доходности NVDY в 67.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 67.37% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
SOXY YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | 9.00% | 11.47% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOXY and NVDY have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXY has higher volatility (19.28%) compared to NVDY (8.03%). In terms of maximum drawdown, SOXY dropped -30.22% vs NVDY's -34.08%.
On 1-year performance, SOXY leads with 97.39% vs 23.01% for NVDY. On fees, NVDY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, NVDY has been the lower-risk option at 8.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOXY has performed better with a 97.39% return vs 23.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.06% for SOXY.
NVDY has the higher dividend yield at 67.37%, compared with 9.00% for SOXY.
Their fees differ too: 1.06% for SOXY and 0.99% for NVDY.
SOXY currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOXY и NVDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор