PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NVDY с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVDY с NVDA

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и NVIDIA Corporation (NVDA).

NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVDY или NVDA.

Корреляция

Корреляция между NVDY и NVDA составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NVDY и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVDY:

0.49

NVDA:

0.74

Коэф-т Сортино

NVDY:

0.97

NVDA:

1.37

Коэф-т Омега

NVDY:

1.14

NVDA:

1.17

Коэф-т Кальмара

NVDY:

0.75

NVDA:

1.26

Коэф-т Мартина

NVDY:

1.92

NVDA:

3.11

Индекс Язвы

NVDY:

13.38%

NVDA:

14.94%

Дневная вол-ть

NVDY:

48.31%

NVDA:

59.87%

Макс. просадка

NVDY:

-34.09%

NVDA:

-89.72%

Текущая просадка

NVDY:

-16.16%

NVDA:

-13.04%

Доходность по периодам

С начала года, NVDY показывает доходность -9.53%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью -3.24%.

NVDY

С начала года

-9.53%

1 месяц

12.41%

6 месяцев

-14.84%

1 год

23.39%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVDA

С начала года

-3.24%

1 месяц

17.13%

6 месяцев

-12.37%

1 год

43.78%

5 лет

75.02%

10 лет

74.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVDY и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDY
Ранг риск-скорректированной доходности NVDY, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDY, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVDY c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NVDY на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDY и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDY и NVDA

Дивидендная доходность NVDY за последние двенадцать месяцев составляет около 96.49%, что больше доходности NVDA в 0.03%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		96.49%83.65%22.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.03%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок NVDY и NVDA

Максимальная просадка NVDY за все время составила -34.09%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDY и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NVDY и NVDA

Текущая волатильность для YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) составляет 11.32%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 14.65%. Это указывает на то, что NVDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...