Сравнение SOXY с MSTY
SOXY (YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, SOXY returned 97.39% vs -74.10% for MSTY. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. SOXY charges 1.06%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности SOXY и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXY показывает доходность 65.66%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -34.11%.
SOXY
- 1 день
- -4.64%
- 1 месяц
- -10.61%
- 6 месяцев
- 50.95%
- С начала года
- 65.66%
- 1 год
- 97.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -21.10%
- 6 месяцев
- -40.36%
- С начала года
- -34.11%
- 1 год
- -74.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOXY и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SOXY YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | 65.66% | 37.00% | -0.99% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -34.11% | -42.71% | -14.73% |
Correlation
The correlation between SOXY and MSTY is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXY vs. MSTY — Ранг доходности на риск
SOXY
MSTY
Сравнение SOXY c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOXY | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.75 | +0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.41 | -0.96 | +6.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.91 | -1.40 | +22.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOXY и MSTY
Максимальная просадка SOXY за все время составила -30.22%, что меньше максимальной просадки MSTY в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXY и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.22% | -77.40% | +47.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.09% | -77.37% | +59.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.09% | -74.10% | +56.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -28.24% | +23.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 52.80% | -48.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXY и MSTY
Текущая волатильность для YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) составляет 19.28%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 23.12%. Это указывает на то, что SOXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.28% | 23.12% | -3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.12% | 52.77% | -19.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.35% | 64.70% | -27.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.20% | 72.23% | -34.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.20% | 72.23% | -34.03% |
Сравнение комиссий SOXY и MSTY
SOXY берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXY и MSTY
Дивидендная доходность SOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что меньше доходности MSTY в 289.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 289.23% | 294.61% | 104.56% |
SOXY YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | 9.00% | 11.47% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOXY and MSTY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (23.12%) compared to SOXY (19.28%). In terms of maximum drawdown, SOXY dropped -30.22% vs MSTY's -77.40%.
On 1-year performance, SOXY leads with 97.39% vs -74.10% for MSTY. On fees, MSTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, SOXY has been the lower-risk option at 19.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOXY has performed better with a 97.39% return vs -74.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.06% for SOXY.
MSTY has the higher dividend yield at 289.23%, compared with 9.00% for SOXY.
Their fees differ too: 1.06% for SOXY and 0.99% for MSTY.
SOXY currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOXY и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор