PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXY с MSTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXY с MSTY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SOXY (YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, SOXY returned 154.02% vs -61.25% for MSTY. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SOXY и MSTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXY показывает доходность 89.69%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -14.73%.

SOXY

1 день
0.87%
1 месяц
31.46%
С начала года
89.69%
6 месяцев
88.39%
1 год
154.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTY

1 день
-6.76%
1 месяц
-28.46%
С начала года
-14.73%
6 месяцев
-26.86%
1 год
-61.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXY и MSTY

2026 (YTD)20252024
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		89.69%37.00%-1.18%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		-14.73%-42.71%-13.66%

Correlation

The correlation between SOXY and MSTY is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с SOXY:
SOXY с CHPYSOXY с SOXXSOXY с BIGYSOXY с SMHSOXY с QQQISOXY с SMHXSOXY с NVDA
Часто сравнивают с MSTY:
MSTY с MSTRMSTY с ULTYMSTY с NVDYMSTY с BTC-USDMSTY с MSTE.TOMSTY с BTCIMSTY с PLTY

Доходность на риск

SOXY vs. MSTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXY
Ранг доходности на риск SOXY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXY: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXY: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXY: 9797
Ранг коэф-та Мартина
MSTY
Ранг доходности на риск MSTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXY c MSTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXYMSTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.32
-1.02

+6.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.53
-1.73

+7.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.75

0.81

+0.94

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.33

-0.86

+12.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

42.65

-1.31

+43.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXY vs. MSTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXY на текущий момент составляет 5.32, что выше коэффициента Шарпа MSTY равного -1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXY и MSTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXYMSTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.32

-1.02

+6.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.57

0.26

+2.32

Просадки

Сравнение просадок SOXY и MSTY

Максимальная просадка SOXY за все время составила -30.22%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXY и MSTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXYMSTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.22%

-71.79%

+41.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-71.79%

+58.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-66.48%

+66.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-26.09%

+21.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

46.87%

-43.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXY и MSTY

Текущая волатильность для YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) составляет 12.85%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 17.01%. Это указывает на то, что SOXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXYMSTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.85%

17.01%

-4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.06%

48.79%

-24.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.20%

60.44%

-31.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.56%

71.92%

-37.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.56%

71.92%

-37.36%

Сравнение комиссий SOXY и MSTY

И SOXY, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXY и MSTY

Дивидендная доходность SOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что меньше доходности MSTY в 269.45%

ПозицияTTM20252024
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		269.45%294.61%104.56%
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		7.74%11.47%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOXY and MSTY have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTY has higher volatility (17.01%) compared to SOXY (12.85%). In terms of maximum drawdown, SOXY dropped -30.22% vs MSTY's -71.79%.

On 1-year performance, SOXY leads with 154.02% vs -61.25% for MSTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, SOXY has been the lower-risk option at 12.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SOXY has performed better with a 154.02% return vs -61.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXY and MSTY have the same expense ratio: 0.99% per year.

MSTY has the higher dividend yield at 269.45%, compared with 7.74% for SOXY.

SOXY currently has the higher Sharpe Ratio (5.32 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXY и MSTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор