PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXY с MSTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOXY с MSTY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY).

SOXY и MSTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г.. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SOXY и MSTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOXY и MSTY

2026 (YTD)20252024
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		11.49%37.00%-1.18%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		-14.76%-42.71%-13.66%

Доходность по периодам

С начала года, SOXY показывает доходность 11.49%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -14.76%.

SOXY

1 день
2.73%
1 месяц
-2.64%
С начала года
11.49%
6 месяцев
19.78%
1 год
70.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTY

1 день
-1.36%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-14.76%
6 месяцев
-56.08%
1 год
-52.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с SOXY:
SOXY с CHPYSOXY с SOXXSOXY с BIGYSOXY с SMHXSOXY с QQQISOXY с SMHSOXY с NVDA
Часто сравнивают с MSTY:
MSTY с MSTRMSTY с ULTYMSTY с NVDYMSTY с BTC-USDMSTY с MSTE.TOMSTY с PLTYMSTY с BTCI

Сравнение комиссий SOXY и MSTY

И SOXY, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.

SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

SOXY vs. MSTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXY
Ранг доходности на риск SOXY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
MSTY
Ранг доходности на риск MSTY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXY c MSTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXYMSTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

-0.82

+2.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

-1.20

+3.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

0.86

+0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.71

-0.69

+5.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.51

-1.23

+18.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXY vs. MSTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXY на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа MSTY равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXY и MSTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXYMSTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

-0.82

+2.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.28

+0.82

Корреляция

Корреляция между SOXY и MSTY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXY и MSTY

Дивидендная доходность SOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.26%, что меньше доходности MSTY в 302.86%

TTM20252024
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		10.26%11.47%0.00%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		302.86%294.61%104.56%

Просадки

Сравнение просадок SOXY и MSTY

Максимальная просадка SOXY за все время составила -30.22%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXY и MSTY.

Загрузка...

Показатели просадок

SOXYMSTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.22%

-71.79%

+41.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-71.79%

+56.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.86%

-66.49%

+59.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-23.45%

+18.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

40.24%

-36.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXY и MSTY

Текущая волатильность для YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) составляет 10.74%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 14.72%. Это указывает на то, что SOXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOXYMSTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.74%

14.72%

-3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.18%

48.87%

-26.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.64%

63.89%

-30.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.70%

72.61%

-38.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.70%

72.61%

-38.91%