PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SOXY с LFGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXY с LFGY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SOXY (YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF) and LFGY (YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, SOXY returned 97.39% vs -10.77% for LFGY. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOXY charges 1.06%/yr vs 1.02%/yr for LFGY.

Доходность

Сравнение доходности SOXY и LFGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXY показывает доходность 65.66%, что значительно выше, чем у LFGY с доходностью 6.60%.

SOXY

1 день
-4.64%
1 месяц
-10.61%
6 месяцев
50.95%
С начала года
65.66%
1 год
97.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LFGY

1 день
-4.23%
1 месяц
-11.01%
6 месяцев
-1.96%
С начала года
6.60%
1 год
-10.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXY и LFGY

2026 (YTD)2025
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		65.66%35.00%
LFGY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF		6.60%-9.35%

Correlation

The correlation between SOXY and LFGY is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г.

0.59

The correlation between SOXY and LFGY has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SOXY и LFGY

Секторы
SOXY
LFGY

Технологии

99.8%
33.5%

Финансовые услуги

0.1%
57.8%

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Промышленность

0.0%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Энергетика

0.0%

-

Коммуникационные услуги

0.0%
5.4%

Потребительский циклический сектор

0.0%
3.4%

Коммунальные услуги

0.0%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

SOXY
99.8%
LFGY
33.5%

Финансовые услуги

SOXY
0.1%
LFGY
57.8%

Потребительский защитный сектор

SOXY
0.0%
LFGY

-

Здравоохранение

SOXY
0.0%
LFGY

-

Промышленность

SOXY
0.0%
LFGY

-

Сырьевые материалы

SOXY
0.0%
LFGY

-

Энергетика

SOXY
0.0%
LFGY

-

Коммуникационные услуги

SOXY
0.0%
LFGY
5.4%

Потребительский циклический сектор

SOXY
0.0%
LFGY
3.4%

Коммунальные услуги

SOXY
0.0%
LFGY

-

Недвижимость

SOXY

-

LFGY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF

YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF

Часто сравнивают с SOXY:
SOXY с CHPYSOXY с SOXXSOXY с BIGYSOXY с SMHSOXY с QQQISOXY с SMHXSOXY с FEAT
Часто сравнивают с LFGY:
LFGY с ULTYLFGY с BLOXLFGY с CHPYLFGY с CEPILFGY с YBTCLFGY с MSTYLFGY с YMAX

Доходность на риск

SOXY vs. LFGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXY
Ранг доходности на риск SOXY: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXY: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXY: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXY: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
LFGY
Ранг доходности на риск LFGY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFGY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFGY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFGY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFGY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFGY: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXY c LFGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOXYLFGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
-0.28

+2.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
-0.13

+3.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.98

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.41

-0.30

+5.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.91

-0.63

+21.54

SOXY vs. LFGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXY на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа LFGY равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXY и LFGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOXY и LFGY

Максимальная просадка SOXY за все время составила -30.22%, что меньше максимальной просадки LFGY в -35.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXY и LFGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXYLFGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.22%

-35.94%

+5.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.09%

-35.94%

+17.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.09%

-18.57%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-14.04%

+8.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

17.12%

-12.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXY и LFGY

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) имеет более высокую волатильность в 19.28% по сравнению с YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) с волатильностью 10.64%. Это указывает на то, что SOXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LFGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXYLFGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.28%

10.64%

+8.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.12%

32.11%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.35%

39.30%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.20%

42.23%

-4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.20%

42.23%

-4.03%

Сравнение комиссий SOXY и LFGY

SOXY берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии LFGY в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXY и LFGY

Дивидендная доходность SOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что меньше доходности LFGY в 89.21%

ПозицияTTM2025
LFGY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF		89.21%94.90%
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		9.00%11.47%

Часто задаваемые вопросы

SOXY and LFGY have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXY has higher volatility (19.28%) compared to LFGY (10.64%). In terms of maximum drawdown, SOXY dropped -30.22% vs LFGY's -35.94%.

On 1-year performance, SOXY leads with 97.39% vs -10.77% for LFGY. On fees, LFGY is cheaper at 1.02% per year. On volatility, LFGY has been the lower-risk option at 10.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SOXY has performed better with a 97.39% return vs -10.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LFGY is cheaper with a 1.02% expense ratio, compared with 1.06% for SOXY.

LFGY has the higher dividend yield at 89.21%, compared with 9.00% for SOXY.

Their fees differ too: 1.06% for SOXY and 1.02% for LFGY.

SOXY currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXY и LFGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор