Сравнение LFGY с YBTC
LFGY (YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF) and YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - LFGY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, LFGY returned -13.47% vs -42.17% for YBTC. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LFGY charges 1.02%/yr vs 0.95%/yr for YBTC.
Доходность
Сравнение доходности LFGY и YBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFGY показывает доходность 4.57%, что значительно выше, чем у YBTC с доходностью -22.83%.
LFGY
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- -10.57%
- 6 месяцев
- -5.78%
- С начала года
- 4.57%
- 1 год
- -13.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBTC
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.99%
- 6 месяцев
- -28.69%
- С начала года
- -22.83%
- 1 год
- -42.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LFGY и YBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 4.57% | -9.35% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -22.83% | -4.64% |
Correlation
The correlation between LFGY and YBTC is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г. | 0.68 |
The correlation between LFGY and YBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFGY vs. YBTC — Ранг доходности на риск
LFGY
YBTC
Сравнение LFGY c YBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFGY | YBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.81 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.87 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | -1.40 | +0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LFGY и YBTC
Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что меньше максимальной просадки YBTC в -48.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и YBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFGY | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.94% | -48.84% | +12.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.94% | -48.84% | +12.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.12% | -43.65% | +23.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.05% | -14.45% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.17% | 30.15% | -12.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFGY и YBTC
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) имеет более высокую волатильность в 10.65% по сравнению с Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что LFGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFGY | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.65% | 9.30% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.14% | 32.46% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.28% | 40.13% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.20% | 40.68% | +1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.20% | 40.68% | +1.52% |
Сравнение комиссий LFGY и YBTC
LFGY берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии YBTC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFGY и YBTC
Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 88.47%, что больше доходности YBTC в 83.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 88.47% | 94.90% | 0.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 83.15% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
LFGY and YBTC have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFGY has higher volatility (10.65%) compared to YBTC (9.30%). In terms of maximum drawdown, LFGY dropped -35.94% vs YBTC's -48.84%.
On 1-year performance, LFGY leads with -13.47% vs -42.17% for YBTC. On fees, YBTC is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YBTC has been the lower-risk option at 9.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LFGY has performed better with a -13.47% return vs -42.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBTC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.02% for LFGY.
LFGY has the higher dividend yield at 88.47%, compared with 83.15% for YBTC.
LFGY is categorized as Derivative Income, while YBTC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill. Their fees differ too: 1.02% for LFGY and 0.95% for YBTC.
LFGY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFGY и YBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор