Сравнение LFGY с CHPY
LFGY (YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, LFGY returned -10.77% vs 98.32% for CHPY. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LFGY charges 1.02%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.
Доходность
Сравнение доходности LFGY и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFGY показывает доходность 6.60%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 63.11%.
LFGY
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -11.01%
- 6 месяцев
- -1.96%
- С начала года
- 6.60%
- 1 год
- -10.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -4.40%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- 49.62%
- С начала года
- 63.11%
- 1 год
- 98.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LFGY и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 6.60% | 13.30% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 63.11% | 56.76% |
Correlation
The correlation between LFGY and CHPY is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.58 |
The correlation between LFGY and CHPY has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFGY vs. CHPY — Ранг доходности на риск
LFGY
CHPY
Сравнение LFGY c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFGY | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.44 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 5.84 | -6.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 23.10 | -23.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LFGY и CHPY
Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что больше максимальной просадки CHPY в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFGY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.94% | -16.93% | -19.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.94% | -16.93% | -19.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.57% | -16.93% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.04% | -2.48% | -11.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.12% | 4.27% | +12.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFGY и CHPY
Текущая волатильность для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) составляет 10.64%, в то время как у YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) волатильность равна 18.29%. Это указывает на то, что LFGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFGY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.64% | 18.29% | -7.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.11% | 31.41% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.30% | 35.76% | +3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.23% | 37.88% | +4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.23% | 37.88% | +4.35% |
Сравнение комиссий LFGY и CHPY
LFGY берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии CHPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFGY и CHPY
Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 89.21%, что больше доходности CHPY в 36.41%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 36.41% | 28.19% |
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 89.21% | 94.90% |
Часто задаваемые вопросы
LFGY and CHPY have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHPY has higher volatility (18.29%) compared to LFGY (10.64%). In terms of maximum drawdown, LFGY dropped -35.94% vs CHPY's -16.93%.
On 1-year performance, CHPY leads with 98.32% vs -10.77% for LFGY. On fees, CHPY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, LFGY has been the lower-risk option at 10.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CHPY has performed better with a 98.32% return vs -10.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CHPY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.02% for LFGY.
LFGY has the higher dividend yield at 89.21%, compared with 36.41% for CHPY.
Their fees differ too: 1.02% for LFGY and 0.99% for CHPY.
CHPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFGY и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор