Сравнение LFGY с CHPY
LFGY (YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, LFGY returned -0.39% vs 100.59% for CHPY. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. LFGY charges 1.02%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.
Доходность
Сравнение доходности LFGY и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFGY показывает доходность 8.16%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 62.38%.
LFGY
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -3.37%
- 6 месяцев
- 18.42%
- С начала года
- 8.16%
- 1 год
- -0.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.26%
CHPY
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- -9.24%
- 6 месяцев
- 51.45%
- С начала года
- 62.38%
- 1 год
- 100.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 100.95%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $49.39M | $52.69M | $60.50M | |
| $926.45K | $847.81K | $1.27M |
Сравнение доходности по годам LFGY и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 8.16% | 13.30% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 62.38% | 56.76% |
Correlation
The correlation between LFGY and CHPY is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.59 |
The correlation between LFGY and CHPY has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFGY vs. CHPY — Ранг доходности на риск
LFGY
CHPY
Сравнение LFGY c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFGY | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.41 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 3.66 | -3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 16.32 | -16.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LFGY и CHPY
Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что больше максимальной просадки CHPY в -27.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFGY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.94% | -27.64% | -8.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.94% | -27.64% | -8.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.38% | -17.30% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.14% | -3.16% | -10.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.35% | 6.19% | +11.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFGY и CHPY
Текущая волатильность для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) составляет 13.59%, в то время как у YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) волатильность равна 17.56%. Это указывает на то, что LFGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFGY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.59% | 17.56% | -3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.14% | 34.41% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.34% | 38.73% | +1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.54% | 39.40% | +3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.54% | 39.40% | +3.14% |
Сравнение комиссий LFGY и CHPY
LFGY берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии CHPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFGY и CHPY
Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 86.14%, что больше доходности CHPY в 38.08%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 38.08% | 28.19% |
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 86.14% | 94.90% |
Часто задаваемые вопросы
LFGY and CHPY have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHPY has higher volatility (17.56%) compared to LFGY (13.59%). In terms of maximum drawdown, LFGY dropped -35.94% vs CHPY's -27.64%.
On 1-year performance, CHPY leads with 100.59% vs -0.39% for LFGY. On fees, CHPY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, LFGY has been the lower-risk option at 13.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CHPY has performed better with a 100.59% return vs -0.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CHPY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.02% for LFGY.
LFGY has the higher dividend yield at 86.14%, compared with 38.08% for CHPY.
Their fees differ too: 1.02% for LFGY and 0.99% for CHPY.
CHPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFGY и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор