Сравнение LFGY с CHPY
LFGY (YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, LFGY returned -1.80% vs 136.97% for CHPY. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LFGY charges 1.02%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.
Доходность
Сравнение доходности LFGY и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFGY показывает доходность 10.26%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 88.59%.
LFGY
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- -7.41%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- -1.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- 8.85%
- С начала года
- 88.59%
- 6 месяцев
- 86.91%
- 1 год
- 136.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LFGY и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 10.26% | 13.30% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 88.59% | 56.76% |
Correlation
The correlation between LFGY and CHPY is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.59 |
The correlation between LFGY and CHPY has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFGY vs. CHPY — Ранг доходности на риск
LFGY
CHPY
Сравнение LFGY c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFGY | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.65 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 11.33 | -11.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 39.47 | -39.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LFGY и CHPY
Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFGY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.94% | -12.19% | -23.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.94% | -12.17% | -23.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.78% | -3.96% | -11.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.95% | -2.16% | -11.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.69% | 3.48% | +13.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFGY и CHPY
Текущая волатильность для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) составляет 13.75%, в то время как у YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) волатильность равна 19.30%. Это указывает на то, что LFGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFGY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.75% | 19.30% | -5.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.52% | 28.01% | +3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.63% | 32.65% | +5.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.38% | 36.34% | +6.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.38% | 36.34% | +6.04% |
Сравнение комиссий LFGY и CHPY
LFGY берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии CHPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFGY и CHPY
Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 87.63%, что больше доходности CHPY в 29.89%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 29.89% | 28.19% |
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 87.63% | 94.90% |
Часто задаваемые вопросы
LFGY and CHPY have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHPY has higher volatility (19.30%) compared to LFGY (13.75%). In terms of maximum drawdown, LFGY dropped -35.94% vs CHPY's -12.19%.
On 1-year performance, CHPY leads with 136.97% vs -1.80% for LFGY. On fees, CHPY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, LFGY has been the lower-risk option at 13.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CHPY has performed better with a 136.97% return vs -1.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CHPY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.02% for LFGY.
LFGY has the higher dividend yield at 87.63%, compared with 29.89% for CHPY.
Their fees differ too: 1.02% for LFGY and 0.99% for CHPY.
CHPY currently has the higher Sharpe Ratio (4.22 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFGY и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор