PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LFGY с BLOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LFGY и BLOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и Nicholas Crypto Income ETF (BLOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LFGY показывает доходность 11.35%, что значительно выше, чем у BLOX с доходностью 9.45%.


LFGY

1 день
-4.86%
1 месяц
-5.03%
С начала года
11.35%
6 месяцев
7.53%
1 год
-0.48%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BLOX

1 день
-4.11%
1 месяц
-2.37%
С начала года
9.45%
6 месяцев
3.69%
1 год
14.57%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LFGY и BLOX


Correlation

The correlation between LFGY and BLOX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г.

0.90

The correlation between LFGY and BLOX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF

Nicholas Crypto Income ETF

Доходность на риск

LFGY vs. BLOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LFGY
Ранг доходности на риск LFGY: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFGY: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFGY: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFGY: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFGY: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFGY: 99
Ранг коэф-та Мартина

BLOX
Ранг доходности на риск BLOX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLOX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLOX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLOX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLOX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLOX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFGY c BLOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и Nicholas Crypto Income ETF (BLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


LFGYBLOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.09

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

0.31

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

0.62

-0.65

LFGY vs. BLOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFGY на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа BLOX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFGY и BLOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LFGY и BLOX

Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что меньше максимальной просадки BLOX в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и BLOX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LFGYBLOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.94%

-47.09%

+11.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.94%

-47.09%

+11.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.94%

-24.34%

+9.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.95%

-18.68%

+4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.66%

23.50%

-6.84%

Волатильность

Сравнение волатильности LFGY и BLOX

Текущая волатильность для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) составляет 14.10%, в то время как у Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) волатильность равна 16.23%. Это указывает на то, что LFGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LFGYBLOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.10%

16.23%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.63%

40.74%

-9.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.83%

54.31%

-15.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.48%

53.95%

-11.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.48%

53.95%

-11.47%

Сравнение комиссий LFGY и BLOX

LFGY берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии BLOX в 1.03%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LFGY и BLOX

Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 84.72%, что больше доходности BLOX в 42.20%


Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.90, LFGY and BLOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BLOX has higher volatility (16.23%) compared to LFGY (14.10%). In terms of maximum drawdown, LFGY dropped -35.94% vs BLOX's -47.09%.

On 1-year performance, BLOX leads with 14.57% vs -0.48% for LFGY. On fees, LFGY is cheaper at 1.02% per year. On volatility, LFGY has been the lower-risk option at 14.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLOX has performed better with a 14.57% return vs -0.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LFGY is cheaper with a 1.02% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.

LFGY has the higher dividend yield at 84.72%, compared with 42.20% for BLOX.

LFGY is categorized as Derivative Income, while BLOX is Cryptocurrency. They also come from different issuers: YieldMax and Nicholas. Their fees differ too: 1.02% for LFGY and 1.03% for BLOX.

BLOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LFGY и BLOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор