PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LFGY с BLOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LFGY и BLOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и Nicholas Crypto Income ETF (BLOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LFGY показывает доходность 8.16%, что значительно выше, чем у BLOX с доходностью -5.31%.


LFGY

1 день
-1.73%
1 месяц
-3.37%
6 месяцев
18.42%
С начала года
8.16%
1 год
-0.39%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-1.26%

BLOX

1 день
-2.41%
1 месяц
-8.15%
6 месяцев
4.21%
С начала года
-5.31%
1 год
-10.40%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
2.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$4.84M$4.79M$6.14M
$926.45K$847.81K$1.27M

Сравнение доходности по годам LFGY и BLOX


Correlation

The correlation between LFGY and BLOX is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г.

0.91

The correlation between LFGY and BLOX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF

Nicholas Crypto Income ETF

Доходность на риск

LFGY vs. BLOX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

LFGY
Ранг доходности на риск LFGY: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFGY: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFGY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFGY: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFGY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFGY: 1010
Ранг коэф-та Мартина

BLOX
Ранг доходности на риск BLOX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLOX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLOX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLOX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLOX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLOX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение LFGY c BLOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и Nicholas Crypto Income ETF (BLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


LFGYBLOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.01

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

-0.22

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.02

-0.40

+0.38

LFGY vs. BLOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFGY на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа BLOX равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFGY и BLOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LFGY и BLOX

Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что меньше максимальной просадки BLOX в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и BLOX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LFGYBLOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.94%

-47.09%

+11.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.94%

-47.09%

+11.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.38%

-34.54%

+17.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.14%

-19.97%

+5.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.35%

25.80%

-8.45%

Волатильность

Сравнение волатильности LFGY и BLOX

Текущая волатильность для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) составляет 13.59%, в то время как у Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) волатильность равна 19.79%. Это указывает на то, что LFGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LFGYBLOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.59%

19.79%

-6.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.14%

42.97%

-9.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.34%

56.88%

-16.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.54%

55.01%

-12.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.54%

55.01%

-12.47%

Сравнение комиссий LFGY и BLOX

LFGY берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии BLOX в 1.03%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LFGY и BLOX

Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 86.14%, что больше доходности BLOX в 49.77%


Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.91, LFGY and BLOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BLOX has higher volatility (19.79%) compared to LFGY (13.59%). In terms of maximum drawdown, LFGY dropped -35.94% vs BLOX's -47.09%.

On 1-year performance, LFGY leads with -0.39% vs -10.40% for BLOX. On fees, LFGY is cheaper at 1.02% per year. On volatility, LFGY has been the lower-risk option at 13.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LFGY has performed better with a -0.39% return vs -10.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LFGY is cheaper with a 1.02% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.

LFGY has the higher dividend yield at 86.14%, compared with 49.77% for BLOX.

LFGY is categorized as Derivative Income, while BLOX is Cryptocurrency. They also come from different issuers: YieldMax and Nicholas. Their fees differ too: 1.02% for LFGY and 1.03% for BLOX.

LFGY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LFGY и BLOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор