Сравнение LFGY с CEPI
LFGY (YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF) and CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, LFGY returned -0.39% vs 21.32% for CEPI. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. LFGY charges 1.02%/yr vs 0.85%/yr for CEPI.
Доходность
Сравнение доходности LFGY и CEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFGY показывает доходность 8.16%, что значительно ниже, чем у CEPI с доходностью 18.05%.
LFGY
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -3.37%
- 6 месяцев
- 18.42%
- С начала года
- 8.16%
- 1 год
- -0.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.26%
CEPI
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -1.51%
- 6 месяцев
- 23.24%
- С начала года
- 18.05%
- 1 год
- 21.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.32M | $1.29M | $1.61M | |
| $926.45K | $847.81K | $1.27M |
Сравнение доходности по годам LFGY и CEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 8.16% | -9.35% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 18.05% | 7.55% |
Correlation
The correlation between LFGY and CEPI is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г. | 0.90 |
The correlation between LFGY and CEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFGY vs. CEPI — Ранг доходности на риск
LFGY
CEPI
Сравнение LFGY c CEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFGY | CEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.15 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 0.95 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 2.21 | -2.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LFGY и CEPI
Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что больше максимальной просадки CEPI в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и CEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFGY | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.94% | -29.48% | -6.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.94% | -22.47% | -13.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.38% | -5.26% | -12.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.14% | -8.22% | -5.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.35% | 9.66% | +7.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFGY и CEPI
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) имеет более высокую волатильность в 13.59% по сравнению с REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) с волатильностью 10.74%. Это указывает на то, что LFGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFGY | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.59% | 10.74% | +2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.14% | 23.69% | +9.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.34% | 29.25% | +11.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.54% | 31.85% | +10.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.54% | 31.85% | +10.69% |
Сравнение комиссий LFGY и CEPI
LFGY берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии CEPI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFGY и CEPI
Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 86.14%, что больше доходности CEPI в 45.64%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 45.64% | 50.78% |
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 86.14% | 94.90% |
Часто задаваемые вопросы
LFGY and CEPI have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFGY has higher volatility (13.59%) compared to CEPI (10.74%). In terms of maximum drawdown, LFGY dropped -35.94% vs CEPI's -29.48%.
On 1-year performance, CEPI leads with 21.32% vs -0.39% for LFGY. On fees, CEPI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, CEPI has been the lower-risk option at 10.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEPI has performed better with a 21.32% return vs -0.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CEPI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.02% for LFGY.
LFGY has the higher dividend yield at 86.14%, compared with 45.64% for CEPI.
They also come from different issuers: YieldMax and REX. Their fees differ too: 1.02% for LFGY and 0.85% for CEPI.
CEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFGY и CEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор