Сравнение LFGY с CEPI
LFGY (YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF) and CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - LFGY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while CEPI is a Cryptocurrency fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, LFGY returned 9.18% vs 34.07% for CEPI. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. LFGY charges 0.99%/yr vs 0.85%/yr for CEPI.
Доходность
Сравнение доходности LFGY и CEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFGY показывает доходность 17.68%, что значительно ниже, чем у CEPI с доходностью 20.71%.
LFGY
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 17.68%
- 6 месяцев
- 8.51%
- 1 год
- 9.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEPI
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 7.21%
- С начала года
- 20.71%
- 6 месяцев
- 18.40%
- 1 год
- 34.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LFGY и CEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 17.68% | -8.18% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 20.71% | 6.16% |
Correlation
The correlation between LFGY and CEPI is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г. | 0.90 |
The correlation between LFGY and CEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFGY vs. CEPI — Ранг доходности на риск
LFGY
CEPI
Сравнение LFGY c CEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFGY | CEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.24 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 1.52 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | 3.62 | -3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFGY | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 1.28 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.45 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок LFGY и CEPI
Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что больше максимальной просадки CEPI в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и CEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFGY | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.94% | -29.48% | -6.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.94% | -22.47% | -13.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.11% | -2.08% | -8.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.07% | -8.65% | -5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.42% | 9.43% | +6.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFGY и CEPI
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) имеет более высокую волатильность в 10.56% по сравнению с REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что LFGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFGY | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.56% | 5.92% | +4.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.09% | 20.94% | +9.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.15% | 26.79% | +10.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.96% | 31.57% | +10.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.96% | 31.57% | +10.39% |
Сравнение комиссий LFGY и CEPI
LFGY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CEPI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFGY и CEPI
Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 82.56%, что больше доходности CEPI в 42.71%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 42.71% | 50.78% |
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 82.56% | 94.90% |
Часто задаваемые вопросы
LFGY and CEPI have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFGY has higher volatility (10.56%) compared to CEPI (5.92%). In terms of maximum drawdown, LFGY dropped -35.94% vs CEPI's -29.48%.
On 1-year performance, CEPI leads with 34.07% vs 9.18% for LFGY. On fees, CEPI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, CEPI has been the lower-risk option at 5.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEPI has performed better with a 34.07% return vs 9.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CEPI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for LFGY.
LFGY has the higher dividend yield at 82.56%, compared with 42.71% for CEPI.
LFGY is categorized as Derivative Income, while CEPI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: YieldMax and REX. Their fees differ too: 0.99% for LFGY and 0.85% for CEPI.
CEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFGY и CEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор