PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SOXY с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXY с FDL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SOXY (YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - SOXY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. SOXY is actively managed, while FDL is passively managed. Over the past year, SOXY returned 99.08% vs 26.71% for FDL. Their -0.01 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SOXY charges 1.06%/yr vs 0.43%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности SOXY и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXY показывает доходность 64.23%, что значительно выше, чем у FDL с доходностью 18.60%.

SOXY

1 день
-3.47%
1 месяц
-10.67%
6 месяцев
52.23%
С начала года
64.23%
1 год
99.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
61.55%

FDL

1 день
-0.54%
1 месяц
4.47%
6 месяцев
5.75%
С начала года
18.60%
1 год
26.71%
3 года*
19.02%
5 лет*
13.96%
10 лет*
11.08%
Всё время*
8.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FDL

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
$48.97M$49.30M$42.41M

SOXY

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF
$1.70M$2.35M$2.05M

Сравнение доходности по годам SOXY и FDL

2026 (YTD)20252024
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		64.23%37.00%-0.99%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		18.60%14.79%-5.65%

Correlation

The correlation between SOXY and FDL is -0.17, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г.

-0.01

The correlation between SOXY and FDL shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SOXY и FDL

Секторы
SOXY
FDL

Технологии

100.0%
4.3%

Финансовые услуги

0.1%
13.7%

Потребительский защитный сектор

0.0%
24.3%

Здравоохранение

0.0%
11.7%

Промышленность

0.0%
3.6%

Сырьевые материалы

0.0%
0.4%

Энергетика

0.0%
11.1%

Коммуникационные услуги

0.0%
11.2%

Потребительский циклический сектор

0.0%
4.4%

Коммунальные услуги

0.0%
15.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

SOXY
100.0%
FDL
4.3%

Финансовые услуги

SOXY
0.1%
FDL
13.7%

Потребительский защитный сектор

SOXY
0.0%
FDL
24.3%

Здравоохранение

SOXY
0.0%
FDL
11.7%

Промышленность

SOXY
0.0%
FDL
3.6%

Сырьевые материалы

SOXY
0.0%
FDL
0.4%

Энергетика

SOXY
0.0%
FDL
11.1%

Коммуникационные услуги

SOXY
0.0%
FDL
11.2%

Потребительский циклический сектор

SOXY
0.0%
FDL
4.4%

Коммунальные услуги

SOXY
0.0%
FDL
15.4%

Недвижимость

SOXY

-

FDL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с SOXY:
SOXY с CHPYSOXY с SOXXSOXY с BIGYSOXY с SMHSOXY с QQQISOXY с SMHXSOXY с FEAT
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

SOXY vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SOXY
Ранг доходности на риск SOXY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXY: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXY: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SOXY c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOXYFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.26

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.41

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

6.28

-2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.00

14.78

+0.21

SOXY vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXY на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXY и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOXY и FDL

Максимальная просадка SOXY за все время составила -30.22%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXY и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXYFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.22%

-65.93%

+35.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.56%

-4.27%

-24.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.79%

-1.60%

-17.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-9.59%

+4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.63%

1.81%

+4.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXY и FDL

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) имеет более высокую волатильность в 18.52% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что SOXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXYFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.52%

4.48%

+14.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.18%

8.63%

+27.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.44%

11.88%

+28.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.58%

14.43%

+25.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.58%

17.16%

+22.42%

Сравнение комиссий SOXY и FDL

SOXY берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии FDL в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXY и FDL

Дивидендная доходность SOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.14%, что больше доходности FDL в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.58%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		10.14%11.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOXY and FDL have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXY has higher volatility (18.52%) compared to FDL (4.48%). In terms of maximum drawdown, SOXY dropped -30.22% vs FDL's -65.93%.

On 1-year performance, SOXY leads with 99.08% vs 26.71% for FDL. On fees, FDL is cheaper at 0.43% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SOXY has performed better with a 99.08% return vs 26.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 1.06% for SOXY.

SOXY has the higher dividend yield at 10.14%, compared with 3.58% for FDL.

SOXY is categorized as Derivative Income, while FDL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: YieldMax and First Trust. Their fees differ too: 1.06% for SOXY and 0.43% for FDL.

SOXY currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXY и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор