Сравнение FDL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FDL и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDL или VOO.
Корреляция
Корреляция между FDL и VOO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FDL и VOO
Основные характеристики
FDL:
1.19
VOO:
0.34
FDL:
1.68
VOO:
0.53
FDL:
1.21
VOO:
1.07
FDL:
1.66
VOO:
0.42
FDL:
5.37
VOO:
1.60
FDL:
2.75%
VOO:
3.13%
FDL:
12.36%
VOO:
14.67%
FDL:
-65.93%
VOO:
-33.99%
FDL:
-3.81%
VOO:
-12.03%
Доходность по периодам
С начала года, FDL показывает доходность 4.84%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -7.97%. За последние 10 лет акции FDL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.35% против 11.99% соответственно.
FDL
4.84%
-1.66%
3.53%
15.10%
19.62%
10.35%
VOO
-7.97%
-6.52%
-4.67%
4.91%
18.59%
11.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDL и VOO
FDL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FDL и VOO
FDL
VOO
Сравнение FDL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDL и VOO
Дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности VOO в 1.41%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 4.83% | 4.96% | 4.58% | 3.57% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.94% | 3.65% | 3.35% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.41% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок FDL и VOO
Максимальная просадка FDL за все время составила -65.93%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDL и VOO
Текущая волатильность для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) составляет 4.96%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что FDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.