Сравнение FDL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FDL и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDL или VOO.
Основные характеристики
| FDL | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.47% | 26.88% |
| Дох-ть за 1 год | 34.60% | 37.59% |
| Дох-ть за 3 года | 11.99% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.29% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.02% | 13.41% |
| Коэф-т Шарпа | 2.93 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 4.17 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.88 | 4.43 |
| Коэф-т Мартина | 21.26 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 1.62% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 11.74% | 12.23% |
| Макс. просадка | -65.93% | -33.99% |
| Текущая просадка | -2.19% | -0.30% |
Корреляция
Корреляция между FDL и VOO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FDL и VOO
С начала года, FDL показывает доходность 20.47%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.88%. За последние 10 лет акции FDL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.02% против 13.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDL и VOO
FDL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDL и VOO
Дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 4.11% | 4.58% | 3.57% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.94% | 3.65% | 3.35% | 3.13% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FDL и VOO
Максимальная просадка FDL за все время составила -65.93%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDL и VOO
Текущая волатильность для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) составляет 3.55%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что FDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.