PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDL с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FDL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.68%
11.27%
FDL
VOO

Доходность по периодам

С начала года, FDL показывает доходность 20.62%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 24.51%. За последние 10 лет акции FDL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.99% против 13.12% соответственно.


FDL

С начала года

20.62%

1 месяц

-1.13%

6 месяцев

9.97%

1 год

29.94%

5 лет (среднегодовая)

10.42%

10 лет (среднегодовая)

9.99%

VOO

С начала года

24.51%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

11.38%

1 год

32.00%

5 лет (среднегодовая)

15.30%

10 лет (среднегодовая)

13.12%

Основные характеристики


FDLVOO
Коэф-т Шарпа2.642.64
Коэф-т Сортино3.753.53
Коэф-т Омега1.471.49
Коэф-т Кальмара3.213.81
Коэф-т Мартина18.6817.34
Индекс Язвы1.63%1.86%
Дневная вол-ть11.51%12.20%
Макс. просадка-65.93%-33.99%
Текущая просадка-2.08%-2.16%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDL и VOO

FDL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
График комиссии FDL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FDL и VOO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDL, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.642.64
Коэффициент Сортино FDL, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.753.53
Коэффициент Омега FDL, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.471.49
Коэффициент Кальмара FDL, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.213.81
Коэффициент Мартина FDL, с текущим значением в 18.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.6817.34
FDL
VOO

Показатель коэффициента Шарпа FDL на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.64
2.64
FDL
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDL и VOO

Дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности VOO в 1.26%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
4.10%4.58%3.57%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.94%3.65%3.35%3.13%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.26%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок FDL и VOO

Максимальная просадка FDL за все время составила -65.93%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.08%
-2.16%
FDL
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности FDL и VOO

Текущая волатильность для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) составляет 3.52%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что FDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.52%
4.09%
FDL
VOO