Сравнение FDL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FDL и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDL или VOO.
Основные характеристики
| FDL | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.10% | 7.31% |
| Дох-ть за 1 год | 10.46% | 25.21% |
| Дох-ть за 3 года | 8.31% | 8.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.11% | 13.50% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.19% | 12.57% |
| Коэф-т Шарпа | 0.83 | 2.36 |
| Дневная вол-ть | 13.25% | 11.75% |
| Макс. просадка | -65.93% | -33.99% |
| Current Drawdown | -2.86% | -2.94% |
Корреляция
Корреляция между FDL и VOO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FDL и VOO
С начала года, FDL показывает доходность 5.10%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 7.31%. За последние 10 лет акции FDL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.19% против 12.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDL и VOO
FDL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDL и VOO
Дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности VOO в 1.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 4.46% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% | 3.35% | 3.13% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.37% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FDL и VOO
Максимальная просадка FDL за все время составила -65.93%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDL и VOO
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что FDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.