PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDL с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDL с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

FDL и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FDL и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDL и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, FDL показывает доходность 14.21%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции FDL уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 11.48% против 12.25% соответственно.

FDL

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.21%
С начала года
14.21%
6 месяцев
16.89%
1 год
21.28%
3 года*
17.56%
5 лет*
13.87%
10 лет*
11.48%

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с FDL:
FDL с FDVVFDL с VYMFDL с LVHDFDL с SPYDFDL с VOOFDL с SPHDFDL с JEPI
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Сравнение комиссий FDL и SCHD

FDL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Доходность на риск

FDL vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDL c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDLSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.88

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

1.32

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.19

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.05

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.07

3.55

+3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDL vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDL на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDL и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDLSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.88

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.58

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.74

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.84

-0.38

Корреляция

Корреляция между FDL и SCHD составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDL и SCHD

Дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности SCHD в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок FDL и SCHD

Максимальная просадка FDL за все время составила -65.93%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDL и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

FDLSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.93%

-33.37%

-32.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-12.74%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

-16.85%

+0.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.40%

-33.37%

-8.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-3.43%

+2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-3.34%

-6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.75%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FDL и SCHD

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что FDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDLSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

2.33%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.23%

7.96%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.94%

15.69%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.32%

14.40%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

16.70%

+0.39%