PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDL с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDL с SCHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDL returned 11.24%/yr vs 12.77%/yr for SCHD. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FDL charges 0.45%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности FDL и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDL показывает доходность 13.33%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.01%. За последние 10 лет акции FDL уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 11.24% против 12.77% соответственно.

FDL

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
13.33%
6 месяцев
14.76%
1 год
23.67%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.51%
10 лет*
11.24%

SCHD

1 день
0.00%
1 месяц
2.70%
С начала года
19.01%
6 месяцев
18.63%
1 год
27.16%
3 года*
15.09%
5 лет*
8.36%
10 лет*
12.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDL и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		13.33%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.01%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between FDL and SCHD is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.90

The correlation between FDL and SCHD has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDL и SCHD

Секторы
FDL
SCHD

Энергетика

27.3%
16.2%

Здравоохранение

16.8%
18.8%

Финансовые услуги

15.1%
9.3%

Потребительский защитный сектор

14.7%
19.2%

Коммуникационные услуги

10.6%
6.3%

Коммунальные услуги

6.5%
0.0%

Промышленность

3.8%
7.5%

Потребительский циклический сектор

3.8%
6.3%

Технологии

1.1%
16.4%

Сырьевые материалы

0.3%
1.2%

Недвижимость

-

-

Энергетика

FDL
27.3%
SCHD
16.2%

Здравоохранение

FDL
16.8%
SCHD
18.8%

Финансовые услуги

FDL
15.1%
SCHD
9.3%

Потребительский защитный сектор

FDL
14.7%
SCHD
19.2%

Коммуникационные услуги

FDL
10.6%
SCHD
6.3%

Коммунальные услуги

FDL
6.5%
SCHD
0.0%

Промышленность

FDL
3.8%
SCHD
7.5%

Потребительский циклический сектор

FDL
3.8%
SCHD
6.3%

Технологии

FDL
1.1%
SCHD
16.4%

Сырьевые материалы

FDL
0.3%
SCHD
1.2%

Недвижимость

FDL

-

SCHD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с FDL:
FDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOOFDL с JEPI
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

FDL vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDL c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDLSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.49

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.87

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.45

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.56

5.91

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.56

14.53

-0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDL vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDL на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDL и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDLSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.49

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.58

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.77

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.86

-0.41

Просадки

Сравнение просадок FDL и SCHD

Максимальная просадка FDL за все время составила -65.93%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDL и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDLSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.93%

-33.37%

-32.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.27%

-4.61%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.24%

-16.13%

+3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

-16.85%

+0.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.40%

-33.37%

-8.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-1.40%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.66%

-3.32%

-6.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.88%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FDL и SCHD

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что FDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDLSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

2.66%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

7.66%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.28%

10.96%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

14.38%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

16.72%

+0.39%

Сравнение комиссий FDL и SCHD

FDL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDL и SCHD

Дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности SCHD в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.68%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.26%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, FDL and SCHD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDL has higher volatility (2.85%) compared to SCHD (2.66%). In terms of maximum drawdown, FDL dropped -65.93% vs SCHD's -33.37%.

On 10-year performance, SCHD leads with 12.77% vs 11.24% for FDL. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHD has performed better with a 12.77% return vs 11.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.45% for FDL.

FDL has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 3.26% for SCHD.

FDL is categorized as Large Cap Value Equities, while SCHD is Dividend. FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: First Trust and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.45% for FDL and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDL и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор