Сравнение FDL с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
FDL и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDL или SCHD.
Основные характеристики
| FDL | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.47% | 17.07% |
| Дох-ть за 1 год | 34.60% | 29.98% |
| Дох-ть за 3 года | 11.99% | 6.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.29% | 12.79% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.02% | 11.62% |
| Коэф-т Шарпа | 2.93 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 4.17 | 3.81 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 2.88 | 2.92 |
| Коэф-т Мартина | 21.26 | 14.57 |
| Индекс Язвы | 1.62% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 11.74% | 11.26% |
| Макс. просадка | -65.93% | -33.37% |
| Текущая просадка | -2.19% | -0.86% |
Корреляция
Корреляция между FDL и SCHD составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FDL и SCHD
С начала года, FDL показывает доходность 20.47%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 17.07%. За последние 10 лет акции FDL уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 10.02% против 11.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDL и SCHD
FDL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDL c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDL и SCHD
Дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности SCHD в 3.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 4.11% | 4.58% | 3.57% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.94% | 3.65% | 3.35% | 3.13% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.38% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок FDL и SCHD
Максимальная просадка FDL за все время составила -65.93%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDL и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDL и SCHD
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 3.55% и 3.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.