Сравнение FDL с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
FDL и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDL или SPYD.
Доходность
Сравнение доходности FDL и SPYD
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDL показывает доходность 21.68%, а SPYD немного ниже – 20.81%.
FDL
21.68%
0.95%
12.18%
31.12%
10.56%
10.04%
SPYD
20.81%
0.57%
14.66%
34.60%
8.51%
N/A
Основные характеристики
| FDL | SPYD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.68 | 2.59 |
| Коэф-т Сортино | 3.79 | 3.61 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 3.54 | 2.11 |
| Коэф-т Мартина | 18.86 | 17.21 |
| Индекс Язвы | 1.64% | 1.97% |
| Дневная вол-ть | 11.53% | 13.03% |
| Макс. просадка | -65.93% | -46.42% |
| Текущая просадка | -1.21% | -0.78% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDL и SPYD
FDL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Корреляция
Корреляция между FDL и SPYD составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDL c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDL и SPYD
Дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что сопоставимо с доходностью SPYD в 4.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 4.07% | 4.58% | 3.57% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.94% | 3.65% | 3.35% | 3.13% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.04% | 4.66% | 5.01% | 3.69% | 4.96% | 4.42% | 4.75% | 4.64% | 4.34% | 1.13% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDL и SPYD
Максимальная просадка FDL за все время составила -65.93%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDL и SPYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDL и SPYD
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что FDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.