Сравнение FDL с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
FDL и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDL или SPYD.
Основные характеристики
| FDL | SPYD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.42% | 21.62% |
| Дох-ть за 1 год | 35.46% | 40.68% |
| Дох-ть за 3 года | 12.31% | 8.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.45% | 8.56% |
| Коэф-т Шарпа | 3.10 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 4.38 | 4.33 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 3.03 | 2.12 |
| Коэф-т Мартина | 22.49 | 21.32 |
| Индекс Язвы | 1.61% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 11.72% | 13.64% |
| Макс. просадка | -65.93% | -46.42% |
| Текущая просадка | -1.42% | -0.11% |
Корреляция
Корреляция между FDL и SPYD составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FDL и SPYD
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDL показывает доходность 21.42%, а SPYD немного выше – 21.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDL и SPYD
FDL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDL c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDL и SPYD
Дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности SPYD в 4.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 4.08% | 4.58% | 3.57% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.94% | 3.65% | 3.35% | 3.13% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.01% | 4.66% | 5.01% | 3.69% | 4.96% | 4.42% | 4.75% | 4.64% | 4.34% | 1.13% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDL и SPYD
Максимальная просадка FDL за все время составила -65.93%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDL и SPYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDL и SPYD
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) имеют волатильность 3.51% и 3.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.