PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDL с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDL с SPYD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) and SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index, while SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDL returned 11.24%/yr vs 8.59%/yr for SPYD. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FDL charges 0.45%/yr vs 0.07%/yr for SPYD.

Доходность

Сравнение доходности FDL и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDL показывает доходность 13.33%, что значительно выше, чем у SPYD с доходностью 10.34%. За последние 10 лет акции FDL превзошли акции SPYD по среднегодовой доходности: 11.24% против 8.59% соответственно.

FDL

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
13.33%
6 месяцев
14.76%
1 год
23.67%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.51%
10 лет*
11.24%

SPYD

1 день
-0.44%
1 месяц
1.57%
С начала года
10.34%
6 месяцев
10.97%
1 год
16.38%
3 года*
14.37%
5 лет*
6.76%
10 лет*
8.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDL и SPYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		13.33%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		10.34%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%

Correlation

The correlation between FDL and SPYD is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2015 г.

0.88

The correlation between FDL and SPYD has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDL и SPYD

Секторы
FDL
SPYD

Энергетика

27.3%
9.2%

Здравоохранение

16.8%
5.2%

Финансовые услуги

15.1%
12.1%

Потребительский защитный сектор

14.7%
16.3%

Коммуникационные услуги

10.6%
5.1%

Коммунальные услуги

6.5%
11.4%

Промышленность

3.8%
2.3%

Потребительский циклический сектор

3.8%
6.5%

Технологии

1.1%
2.7%

Сырьевые материалы

0.3%
3.4%

Недвижимость

-

25.8%

Энергетика

FDL
27.3%
SPYD
9.2%

Здравоохранение

FDL
16.8%
SPYD
5.2%

Финансовые услуги

FDL
15.1%
SPYD
12.1%

Потребительский защитный сектор

FDL
14.7%
SPYD
16.3%

Коммуникационные услуги

FDL
10.6%
SPYD
5.1%

Коммунальные услуги

FDL
6.5%
SPYD
11.4%

Промышленность

FDL
3.8%
SPYD
2.3%

Потребительский циклический сектор

FDL
3.8%
SPYD
6.5%

Технологии

FDL
1.1%
SPYD
2.7%

Сырьевые материалы

FDL
0.3%
SPYD
3.4%

Недвижимость

FDL

-

SPYD
25.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOOFDL с JEPI
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с VOO

Доходность на риск

FDL vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDL c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDLSPYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.42

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.15

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.24

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.56

2.33

+3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.56

6.77

+6.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDL vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDL на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа SPYD равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDL и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDLSPYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.42

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.42

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.44

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.47

-0.02

Просадки

Сравнение просадок FDL и SPYD

Максимальная просадка FDL за все время составила -65.93%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDL и SPYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDLSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.93%

-46.42%

-19.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.27%

-7.05%

+2.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.24%

-16.13%

+3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

-22.25%

+5.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.40%

-46.42%

+5.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-1.11%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.66%

-6.17%

-3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

2.43%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FDL и SPYD

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что FDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDLSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

2.57%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

7.71%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.28%

11.62%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

16.13%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

19.78%

-2.67%

Сравнение комиссий FDL и SPYD

FDL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDL и SPYD

Дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности SPYD в 4.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.68%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.21%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Часто задаваемые вопросы

FDL and SPYD have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDL has higher volatility (2.85%) compared to SPYD (2.57%). In terms of maximum drawdown, FDL dropped -65.93% vs SPYD's -46.42%.

On 10-year performance, FDL leads with 11.24% vs 8.59% for SPYD. On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SPYD has been the lower-risk option at 2.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDL has performed better with a 11.24% return vs 8.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.45% for FDL.

SPYD has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 3.68% for FDL.

FDL is categorized as Large Cap Value Equities, while SPYD is S&P 500. FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index, while SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.45% for FDL and 0.07% for SPYD.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDL и SPYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор