PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDL с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDL с SPYD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) and SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index, while SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDL returned 11.08%/yr vs 8.81%/yr for SPYD. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. FDL charges 0.43%/yr vs 0.07%/yr for SPYD.

Доходность

Сравнение доходности FDL и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDL показывает доходность 18.60%, а SPYD немного ниже – 17.85%. За последние 10 лет акции FDL превзошли акции SPYD по среднегодовой доходности: 11.08% против 8.81% соответственно.

FDL

1 день
-0.54%
1 месяц
4.47%
6 месяцев
5.75%
С начала года
18.60%
1 год
26.71%
3 года*
19.02%
5 лет*
13.96%
10 лет*
11.08%
Всё время*
8.95%

SPYD

1 день
-0.62%
1 месяц
3.70%
6 месяцев
9.03%
С начала года
17.85%
1 год
21.24%
3 года*
14.61%
5 лет*
9.28%
10 лет*
8.81%
Всё время*
9.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FDL

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
$48.97M$49.30M$42.41M

SPYD

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
$61.34M$50.93M$56.49M

Сравнение доходности по годам FDL и SPYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		18.60%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		17.85%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%

Correlation

The correlation between FDL and SPYD is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.85

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.89

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.90

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2015 г.

0.88

The correlation between FDL and SPYD has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDL и SPYD

Секторы
FDL
SPYD

Потребительский защитный сектор

24.3%
14.6%

Коммунальные услуги

15.4%
11.6%

Финансовые услуги

13.7%
12.6%

Здравоохранение

11.7%
5.4%

Коммуникационные услуги

11.2%
4.6%

Энергетика

11.1%
8.9%

Потребительский циклический сектор

4.4%
6.4%

Технологии

4.3%
2.7%

Промышленность

3.6%
2.5%

Сырьевые материалы

0.4%
3.7%

Недвижимость

-

26.5%

Потребительский защитный сектор

FDL
24.3%
SPYD
14.6%

Коммунальные услуги

FDL
15.4%
SPYD
11.6%

Финансовые услуги

FDL
13.7%
SPYD
12.6%

Здравоохранение

FDL
11.7%
SPYD
5.4%

Коммуникационные услуги

FDL
11.2%
SPYD
4.6%

Энергетика

FDL
11.1%
SPYD
8.9%

Потребительский циклический сектор

FDL
4.4%
SPYD
6.4%

Технологии

FDL
4.3%
SPYD
2.7%

Промышленность

FDL
3.6%
SPYD
2.5%

Сырьевые материалы

FDL
0.4%
SPYD
3.7%

Недвижимость

FDL

-

SPYD
26.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOOFDL с JEPI
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с SPHD

Доходность на риск

FDL vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FDL c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDLSPYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
1.80

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
2.70

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.31

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.28

3.03

+3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.78

8.97

+5.82

FDL vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDL на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYD равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDL и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDL и SPYD

Максимальная просадка FDL за все время составила -65.93%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDL и SPYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDLSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.93%

-46.42%

-19.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.27%

-7.05%

+2.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.24%

-16.13%

+3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

-22.25%

+5.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.40%

-46.42%

+5.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-1.31%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.59%

-6.08%

-3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.38%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FDL и SPYD

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что FDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDLSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

3.89%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

8.40%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

11.87%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

15.96%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

19.77%

-2.61%

Сравнение комиссий FDL и SPYD

FDL берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDL и SPYD

Дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности SPYD в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.58%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.07%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Часто задаваемые вопросы

FDL and SPYD have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDL has higher volatility (4.48%) compared to SPYD (3.89%). In terms of maximum drawdown, FDL dropped -65.93% vs SPYD's -46.42%.

On 10-year performance, FDL leads with 11.08% vs 8.81% for SPYD. On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SPYD has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDL has performed better with a 11.08% return vs 8.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.43% for FDL.

SPYD has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 3.58% for FDL.

FDL is categorized as Large Cap Value Equities, while SPYD is S&P 500. FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index, while SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.43% for FDL and 0.07% for SPYD.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDL и SPYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор