PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDL с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDL с SPYD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).

FDL и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FDL и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDL и SPYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		5.92%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%

Доходность по периодам

С начала года, FDL показывает доходность 14.21%, что значительно выше, чем у SPYD с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции FDL превзошли акции SPYD по среднегодовой доходности: 11.48% против 8.45% соответственно.

FDL

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.21%
С начала года
14.21%
6 месяцев
16.89%
1 год
21.28%
3 года*
17.56%
5 лет*
13.87%
10 лет*
11.48%

SPYD

1 день
-0.37%
1 месяц
-4.38%
С начала года
5.92%
6 месяцев
4.97%
1 год
7.58%
3 года*
11.05%
5 лет*
7.71%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с LVHDFDL с VOOFDL с SPHDFDL с JEPI
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с VOO

Сравнение комиссий FDL и SPYD

FDL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.

FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Доходность на риск

FDL vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDL c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDLSPYDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.49

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

0.78

+1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.10

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

0.59

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.07

2.09

+4.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDL vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDL на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа SPYD равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDL и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDLSPYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.49

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.48

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.43

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.45

+0.01

Корреляция

Корреляция между FDL и SPYD составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDL и SPYD

Дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности SPYD в 4.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.38%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Просадки

Сравнение просадок FDL и SPYD

Максимальная просадка FDL за все время составила -65.93%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDL и SPYD.

Загрузка...

Показатели просадок

FDLSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.93%

-46.42%

-19.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-12.35%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

-22.25%

+5.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.40%

-46.42%

+5.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-4.70%

+3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-6.24%

-3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.47%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FDL и SPYD

Текущая волатильность для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) составляет 2.71%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что FDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDLSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

3.03%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.23%

8.61%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.94%

15.67%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.32%

16.24%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

19.80%

-2.71%