PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDL с LVHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FDL и LVHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.18%
15.96%
FDL
LVHD

Доходность по периодам

С начала года, FDL показывает доходность 24.58%, что значительно выше, чем у LVHD с доходностью 16.18%.


FDL

С начала года

24.58%

1 месяц

2.77%

6 месяцев

16.18%

1 год

33.82%

5 лет (среднегодовая)

11.06%

10 лет (среднегодовая)

10.37%

LVHD

С начала года

16.18%

1 месяц

1.05%

6 месяцев

15.96%

1 год

23.05%

5 лет (среднегодовая)

7.84%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FDLLVHD
Коэф-т Шарпа2.912.09
Коэф-т Сортино4.102.93
Коэф-т Омега1.511.38
Коэф-т Кальмара4.092.18
Коэф-т Мартина20.679.71
Индекс Язвы1.64%2.37%
Дневная вол-ть11.63%11.01%
Макс. просадка-65.93%-37.32%
Текущая просадка0.00%-0.16%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDL и LVHD

FDL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии LVHD в 0.27%.


FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
График комиссии FDL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии LVHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.27%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FDL и LVHD составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDL c LVHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDL, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.912.09
Коэффициент Сортино FDL, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.102.93
Коэффициент Омега FDL, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.511.38
Коэффициент Кальмара FDL, с текущим значением в 4.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.092.18
Коэффициент Мартина FDL, с текущим значением в 20.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.679.71
FDL
LVHD

Показатель коэффициента Шарпа FDL на текущий момент составляет 2.91, что выше коэффициента Шарпа LVHD равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDL и LVHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.91
2.09
FDL
LVHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDL и LVHD

Дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности LVHD в 3.65%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
3.97%4.58%3.57%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.94%3.65%3.35%3.13%
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF
3.65%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.81%3.33%2.18%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDL и LVHD

Максимальная просадка FDL за все время составила -65.93%, что больше максимальной просадки LVHD в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDL и LVHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.16%
FDL
LVHD

Волатильность

Сравнение волатильности FDL и LVHD

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что FDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.85%
3.12%
FDL
LVHD