PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDL с LVHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDL с LVHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD).

FDL и LVHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. LVHD - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность QS Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FDL и LVHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDL и LVHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF		6.73%7.50%10.18%-0.95%-1.82%26.90%-1.28%22.91%-5.58%14.25%

Доходность по периодам

С начала года, FDL показывает доходность 14.21%, что значительно выше, чем у LVHD с доходностью 6.73%. За последние 10 лет акции FDL превзошли акции LVHD по среднегодовой доходности: 11.48% против 8.18% соответственно.

FDL

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.21%
С начала года
14.21%
6 месяцев
16.89%
1 год
21.28%
3 года*
17.56%
5 лет*
13.87%
10 лет*
11.48%

LVHD

1 день
-0.18%
1 месяц
-4.83%
С начала года
6.73%
6 месяцев
5.06%
1 год
7.56%
3 года*
8.47%
5 лет*
7.55%
10 лет*
8.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF

Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с VOOFDL с SPHDFDL с JEPI
Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с BLVLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGROLVHD с FFHCX

Сравнение комиссий FDL и LVHD

FDL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии LVHD в 0.27%.

FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF

Доходность на риск

FDL vs. LVHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDL c LVHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDLLVHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.63

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

0.95

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.13

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

0.85

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.07

3.03

+4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDL vs. LVHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDL на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа LVHD равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDL и LVHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDLLVHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.63

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.59

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.53

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.57

-0.11

Корреляция

Корреляция между FDL и LVHD составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDL и LVHD

Дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности LVHD в 3.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF		3.20%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDL и LVHD

Максимальная просадка FDL за все время составила -65.93%, что больше максимальной просадки LVHD в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDL и LVHD.

Загрузка...

Показатели просадок

FDLLVHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.93%

-37.32%

-28.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-8.38%

-3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

-16.75%

+0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.40%

-37.32%

-4.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-4.83%

+3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-4.05%

-5.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.39%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FDL и LVHD

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) имеют волатильность 2.71% и 2.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDLLVHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

2.77%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.23%

6.49%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.94%

11.99%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.32%

12.87%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

15.49%

+1.60%