PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDL с LVHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FDLLVHD
Дох-ть с нач. г.20.47%14.31%
Дох-ть за 1 год34.60%25.73%
Дох-ть за 3 года11.99%5.65%
Дох-ть за 5 лет10.29%7.46%
Коэф-т Шарпа2.932.22
Коэф-т Сортино4.173.16
Коэф-т Омега1.521.41
Коэф-т Кальмара2.881.78
Коэф-т Мартина21.2610.67
Индекс Язвы1.62%2.35%
Дневная вол-ть11.74%11.30%
Макс. просадка-65.93%-37.32%
Текущая просадка-2.19%-1.76%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FDL и LVHD составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDL и LVHD

С начала года, FDL показывает доходность 20.47%, что значительно выше, чем у LVHD с доходностью 14.31%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.18%
10.94%
FDL
LVHD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDL и LVHD

FDL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии LVHD в 0.27%.


FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
График комиссии FDL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии LVHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.27%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDL c LVHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDL, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDL, с текущим значением в 4.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDL, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDL, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDL, с текущим значением в 21.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.26
LVHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LVHD, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LVHD, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LVHD, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LVHD, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LVHD, с текущим значением в 10.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.67

Сравнение коэффициента Шарпа FDL и LVHD

Показатель коэффициента Шарпа FDL на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа LVHD равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDL и LVHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.93
2.22
FDL
LVHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDL и LVHD

Дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности LVHD в 3.71%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
4.11%4.58%3.57%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.94%3.65%3.35%3.13%
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF
3.71%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.81%3.33%2.18%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDL и LVHD

Максимальная просадка FDL за все время составила -65.93%, что больше максимальной просадки LVHD в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDL и LVHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.19%
-1.76%
FDL
LVHD

Волатильность

Сравнение волатильности FDL и LVHD

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что FDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.55%
3.08%
FDL
LVHD