- ISIN
- US3369171091
- CUSIP
- 336917109
- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 9 мар. 2006 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Value Equities, Dividend
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Morningstar Dividend Leaders Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $9B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) прибавил 12.7% с начала года. Текущая цена акции FDL — $50. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FDL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,849.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) показал доход в 12.67% с начала года и 22.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FDL составила 11.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- 12.67%
- 6 месяцев
- 13.02%
- 1 год
- 22.39%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 11.12%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность FDL по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 мар. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +14.0%, в то время как худший месяц был янв. 2009 г. с доходностью -21.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FDL закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.92% | 7.00% | 0.01% | -0.24% | -1.32% | -0.90% | 12.67% | ||||||
| 2025 | 3.15% | 5.66% | -0.18% | -5.29% | 1.65% | 1.23% | 0.93% | 5.44% | -1.63% | -1.50% | 3.51% | 1.42% | 14.79% |
| 2024 | 0.61% | 0.86% | 6.62% | -3.46% | 4.06% | -0.63% | 7.14% | 2.39% | 1.76% | 0.24% | 4.52% | -6.61% | 17.98% |
| 2023 | 3.83% | -4.00% | -1.68% | 1.01% | -7.45% | 3.87% | 5.73% | -3.25% | -2.86% | -3.53% | 6.97% | 5.48% | 2.94% |
| 2022 | 2.25% | -0.74% | 4.52% | -2.30% | 6.12% | -8.66% | 4.06% | -2.18% | -9.32% | 12.54% | 5.28% | -2.93% | 6.66% |
| 2021 | -1.32% | 4.55% | 7.97% | 3.79% | 1.27% | -2.50% | 0.90% | 1.70% | -2.98% | 3.11% | -2.10% | 9.91% | 26.10% |
Метрики бенчмарка
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund has an annualized alpha of 1.72%, beta of 0.82, and R2 of 0.67 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 15, 2006.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (81.34%) than losses (80.91%) - typical of diversified or defensive assets.
- Альфа
- 1.72%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.67
- Участие в росте
- 81.34%
- Участие в снижении
- 80.91%
Комиссия
Комиссия FDL составляет 0.43%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FDL имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.26 | 2.46 | +2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.40 | 10.92 | +1.48 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.83 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.83 | $1.79 | $2.00 | $1.64 | $1.31 | $1.63 | $1.33 | $1.22 | $1.08 | $0.96 | $0.81 | $0.86 |
Дивидендный доход | 3.70% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $1.79 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $2.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $1.64 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $1.31 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $1.63 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund показал максимальную просадку в 65.93%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 996 торговых сессий.
Текущая просадка First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund составляет 3.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -65.93%март 2009 г. | 1y 9mo | 3y 11mo | 5y 9moмай 2007 г. - февр. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -41.40%март 2020 г. | 2mo 20d | 11mo 6d | 1y 1moянв. 2020 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -16.46%сент. 2022 г. | 4mo 2d | 4mo 4d | 8mo 6dмай 2022 г. - февр. 2023 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -14.66%окт. 2023 г. | 8mo 15d | 2mo 10d | 10mo 25dфевр. 2023 г. - янв. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -13.33%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 2mo 19d | 1y 1moянв. 2018 г. - март 2019 г. |
Показатели просадок
| FDL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.93% | -56.78% | -9.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.27% | -9.10% | +4.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.24% | -18.90% | +6.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | -25.43% | +8.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.40% | -33.92% | -7.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -3.21% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.64% | -10.71% | +1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 2.04% | -0.23% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FDL
Добавьте First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FDL