PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fun...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

FDL — это пассивный ETF от First Trust, отслеживающий инвестиционный результат Morningstar Dividend Leaders Index. FDL запущен 9 мар. 2006 г. и имеет комиссию в 0.45%.

Информация о ETF

ISIN

US3369171091

CUSIP

336917109

Эмитент

First Trust

Дата выпуска

9 мар. 2006 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Value Equities, Dividend

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Morningstar Dividend Leaders Index

Домашняя страница

www.ftportfolios.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FDL составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
FDL с FDVV FDL с SCHD FDL с LVHD FDL с VYM FDL с SPYD FDL с JEPI FDL с SPHD FDL с NOBL FDL с VOO FDL с ONEQ
Популярные сравнения:
FDL с FDVV FDL с SCHD FDL с LVHD FDL с VYM FDL с SPYD FDL с JEPI FDL с SPHD FDL с NOBL FDL с VOO FDL с ONEQ

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) показал доход в 4.41% с начала года и 12.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FDL составила 10.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.

FDL

С начала года

4.41%

1 месяц

4.20%

6 месяцев

1.74%

1 год

12.66%

5 лет

17.47%

10 лет

10.10%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FDL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.15%5.66%-0.18%-5.29%1.34%4.41%
20240.61%0.86%6.62%-3.46%4.06%-0.63%7.14%2.39%1.76%0.24%4.52%-6.61%17.98%
20233.83%-4.00%-1.68%1.01%-7.45%3.87%5.73%-3.25%-2.86%-3.53%6.97%5.48%2.94%
20222.25%-0.74%4.52%-2.30%6.12%-8.66%4.06%-2.18%-9.32%12.54%5.28%-2.93%6.65%
2021-1.32%4.55%7.97%3.79%1.27%-2.50%0.90%1.70%-2.98%3.11%-2.10%9.91%26.10%
2020-5.22%-10.20%-18.38%12.14%1.56%1.20%4.46%2.23%-2.63%-0.42%12.18%2.92%-4.30%
20194.66%4.07%2.43%1.36%-5.27%6.70%0.82%-3.59%5.53%1.10%2.64%2.27%24.41%
20181.46%-5.80%-1.06%-0.11%1.03%1.28%3.04%-0.07%2.08%-3.05%4.01%-8.24%-5.99%
20170.85%4.36%-0.63%-1.08%0.74%-1.20%1.35%-0.88%3.45%-0.76%3.82%1.60%12.02%
20160.97%1.59%6.21%0.19%0.70%4.37%3.13%-0.98%0.27%-2.38%2.16%3.03%20.71%
2015-1.63%2.63%-2.95%3.22%-0.29%-3.95%2.10%-4.30%0.24%7.95%-0.33%0.53%2.63%
2014-2.24%3.08%2.84%2.89%0.99%2.49%-1.22%1.96%-1.46%3.16%0.54%-0.35%13.20%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FDL составляет 78, что ставит его в топ 22% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FDL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.84
  • За 5 лет: 1.08
  • За 10 лет: 0.59
  • За всё время: 0.41

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.02 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.02$2.00$1.65$1.31$1.63$1.33$1.22$1.08$0.96$0.82$0.87$0.80

Дивидендный доход

4.85%4.96%4.58%3.57%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.94%3.65%3.35%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36
2024$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.79$2.00
2023$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.52$1.65
2022$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.39$1.31
2021$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.77$1.63
2020$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.37$1.33
2019$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.36$1.22
2018$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.35$1.08
2017$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.29$0.96
2016$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.27$0.82
2015$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.25$0.87
2014$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.22$0.80

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund показал максимальную просадку в 65.93%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 996 торговых сессий.

Текущая просадка First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund составляет 4.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-65.93%23 мая 2007 г.4505 мар. 2009 г.99619 февр. 2013 г.1446
-41.4%3 янв. 2020 г.5523 мар. 2020 г.23122 февр. 2021 г.286
-16.46%31 мая 2022 г.8630 сент. 2022 г.841 февр. 2023 г.170
-14.66%14 февр. 2023 г.17827 окт. 2023 г.475 янв. 2024 г.225
-13.32%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.5313 мар. 2019 г.282

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...