PortfoliosLab logo
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fun...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US3369171091

CUSIP

336917109

Эмитент

First Trust

Дата выпуска

9 мар. 2006 г.

Регион

North America (U.S.)

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Morningstar Dividend Leaders Index

Домашняя страница

www.ftportfolios.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FDL составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FDL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDL: 0.45%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%380.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
328.50%
320.93%
FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund показал доход в 1.91% с начала года и 12.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund составила 9.87%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.


FDL

С начала года

1.91%

1 месяц

-4.87%

6 месяцев

-0.67%

1 год

12.65%

5 лет

16.35%

10 лет

9.87%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FDL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.15%5.66%-0.18%-6.33%1.91%
20240.61%0.86%6.62%-3.46%4.06%-0.63%7.14%2.39%1.76%0.24%4.52%-6.61%17.98%
20233.83%-4.00%-1.68%1.01%-7.45%3.87%5.73%-3.25%-2.86%-3.53%6.97%5.48%2.94%
20222.25%-0.74%4.52%-2.30%6.12%-8.66%4.06%-2.18%-9.32%12.54%5.28%-2.93%6.65%
2021-1.32%4.55%7.97%3.79%1.27%-2.50%0.90%1.70%-2.98%3.11%-2.10%9.91%26.10%
2020-5.22%-10.20%-18.38%12.14%1.56%1.20%4.46%2.23%-2.63%-0.42%12.18%2.92%-4.30%
20194.66%4.07%2.43%1.36%-5.27%6.70%0.82%-3.59%5.53%1.10%2.64%2.27%24.41%
20181.46%-5.80%-1.06%-0.11%1.03%1.28%3.04%-0.07%2.08%-3.05%4.01%-8.24%-5.99%
20170.85%4.36%-0.63%-1.08%0.74%-1.20%1.35%-0.88%3.45%-0.76%3.82%1.60%12.02%
20160.97%1.59%6.21%0.19%0.70%4.37%3.13%-0.98%0.27%-2.38%2.16%3.03%20.71%
2015-1.63%2.63%-2.95%3.22%-0.29%-3.95%2.10%-4.30%0.24%7.95%-0.33%0.53%2.63%
2014-2.24%3.08%2.84%2.89%0.99%2.49%-1.22%1.96%-1.46%3.16%0.54%-0.35%13.20%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FDL составляет 80, что ставит его в топ 20% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FDL, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа FDL, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FDL: 0.93
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино FDL, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDL: 1.31
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега FDL, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FDL: 1.19
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара FDL, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FDL: 1.15
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина FDL, с текущим значением в 4.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FDL: 4.13
^GSPC: 2.07

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.93. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.93
0.49
FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.02 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.02$2.00$1.65$1.31$1.63$1.33$1.22$1.08$0.96$0.82$0.87$0.80

Дивидендный доход

4.96%4.96%4.58%3.57%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.94%3.65%3.35%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.36$0.00$0.36
2024$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.79$2.00
2023$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.52$1.65
2022$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.39$1.31
2021$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.77$1.63
2020$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.37$1.33
2019$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.36$1.22
2018$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.35$1.08
2017$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.29$0.96
2016$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.27$0.82
2015$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.25$0.87
2014$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.22$0.80

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.50%
-10.73%
FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund показал максимальную просадку в 65.93%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 996 торговых сессий.

Текущая просадка First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund составляет 6.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-65.93%23 мая 2007 г.4505 мар. 2009 г.99619 февр. 2013 г.1446
-41.4%3 янв. 2020 г.5523 мар. 2020 г.23122 февр. 2021 г.286
-16.46%31 мая 2022 г.8630 сент. 2022 г.841 февр. 2023 г.170
-14.66%14 февр. 2023 г.17827 окт. 2023 г.475 янв. 2024 г.225
-13.32%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.5313 мар. 2019 г.282

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund составляет 10.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.15%
14.23%
FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund)
Benchmark (^GSPC)