PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fun...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US3369171091

CUSIP

336917109

Эмитент

First Trust

Дата выпуска

9 мар. 2006 г.

Регион

North America (U.S.)

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Morningstar Dividend Leaders Index

Домашняя страница

www.ftportfolios.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
FDL с SCHD FDL с FDVV FDL с SPYD FDL с LVHD FDL с VYM FDL с SPHD FDL с JEPI FDL с VOO FDL с NOBL FDL с ONEQ
Популярные сравнения:
FDL с SCHD FDL с FDVV FDL с SPYD FDL с LVHD FDL с VYM FDL с SPHD FDL с JEPI FDL с VOO FDL с NOBL FDL с ONEQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.18%
11.50%
FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund показал доход в 21.68% с начала года и 31.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund составила 10.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.13%.


FDL

С начала года

21.68%

1 месяц

0.95%

6 месяцев

12.18%

1 год

31.12%

5 лет (среднегодовая)

10.56%

10 лет (среднегодовая)

10.04%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FDL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.61%0.86%6.62%-3.46%4.06%-0.63%7.14%2.39%1.76%0.24%21.68%
20233.83%-4.00%-1.68%1.01%-7.45%3.87%5.73%-3.25%-2.86%-3.53%6.97%5.48%2.94%
20222.25%-0.74%4.52%-2.30%6.12%-8.66%4.06%-2.18%-9.32%12.54%5.28%-2.93%6.65%
2021-1.32%4.56%7.97%3.79%1.27%-2.50%0.90%1.70%-2.98%3.11%-2.10%9.91%26.10%
2020-5.22%-10.20%-18.38%12.14%1.56%1.20%4.46%2.23%-2.63%-0.42%12.18%2.92%-4.30%
20194.66%4.07%2.43%1.36%-5.27%6.69%0.82%-3.59%5.53%1.10%2.65%2.27%24.41%
20181.46%-5.80%-1.06%-0.11%1.03%1.28%3.04%-0.07%2.08%-3.05%4.01%-8.24%-5.99%
20170.85%4.36%-0.63%-1.08%0.74%-1.20%1.35%-0.88%3.45%-0.76%3.82%1.61%12.02%
20160.97%1.59%6.21%0.19%0.70%4.37%3.13%-0.98%0.27%-2.38%2.16%3.03%20.71%
2015-1.63%2.63%-2.95%3.22%-0.29%-3.95%2.11%-4.30%0.24%7.95%-0.33%0.53%2.63%
2014-2.24%3.08%2.84%2.89%0.99%2.49%-1.22%1.96%-1.46%3.16%0.54%-0.35%13.21%
20134.55%2.18%5.55%4.12%-3.21%0.18%3.78%-3.46%1.36%4.41%0.05%1.58%22.67%

Комиссия

Комиссия FDL составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FDL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FDL среди ETFs на нашем сайте составляет 85, что соответствует топ 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FDL, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDL, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.682.46
Коэффициент Сортино FDL, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.793.31
Коэффициент Омега FDL, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.471.46
Коэффициент Кальмара FDL, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.543.55
Коэффициент Мартина FDL, с текущим значением в 18.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.8615.76
FDL
^GSPC

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.68. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.68
2.46
FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.72 на акцию.


3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.72$1.65$1.31$1.63$1.33$1.22$1.08$0.96$0.82$0.87$0.80$0.69

Дивидендный доход

4.07%4.58%3.57%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.94%3.65%3.35%3.13%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$1.21
2023$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.52$1.65
2022$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.39$1.31
2021$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.77$1.63
2020$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.37$1.33
2019$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.36$1.22
2018$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.35$1.08
2017$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.29$0.96
2016$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.27$0.82
2015$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.25$0.87
2014$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.22$0.80
2013$0.18$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.20$0.69

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.21%
-1.40%
FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund показал максимальную просадку в 65.93%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 996 торговых сессий.

Текущая просадка First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund составляет 1.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-65.93%23 мая 2007 г.4505 мар. 2009 г.99619 февр. 2013 г.1446
-41.4%27 дек. 2019 г.5923 мар. 2020 г.23122 февр. 2021 г.290
-16.46%31 мая 2022 г.8630 сент. 2022 г.841 февр. 2023 г.170
-14.66%14 февр. 2023 г.17827 окт. 2023 г.475 янв. 2024 г.225
-13.32%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.5313 мар. 2019 г.282

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund составляет 3.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.52%
4.07%
FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund)
Benchmark (^GSPC)