First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) показал доход в 15.49% с начала года и 21.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FDL составила 11.60%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 15 мар. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +14.0%, в то время как худший месяц был янв. 2009 г. с доходностью -21.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении FDL закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.3%.

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund: годовая альфа составляет 2.31%, бета — 0.82, а R² — 0.68 относительно S&P 500 Index с 16.03.2006.

• Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (84.64%) было выше, чем в снижении (81.29%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Этот ETF показал годовую альфу 2.31% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Комиссия FDL составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

FDL имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.83 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund показал максимальную просадку в 65.93%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 996 торговых сессий.

Текущая просадка First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund составляет 0.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.