Сравнение FDL с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
FDL и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDL или VYM.
Основные характеристики
| FDL | VYM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.47% | 20.51% |
| Дох-ть за 1 год | 34.60% | 32.54% |
| Дох-ть за 3 года | 11.99% | 9.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.29% | 11.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.02% | 10.08% |
| Коэф-т Шарпа | 2.93 | 3.02 |
| Коэф-т Сортино | 4.17 | 4.30 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 2.88 | 5.00 |
| Коэф-т Мартина | 21.26 | 19.86 |
| Индекс Язвы | 1.62% | 1.63% |
| Дневная вол-ть | 11.74% | 10.70% |
| Макс. просадка | -65.93% | -56.98% |
| Текущая просадка | -2.19% | -0.79% |
Корреляция
Корреляция между FDL и VYM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FDL и VYM
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDL показывает доходность 20.47%, а VYM немного выше – 20.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDL имеют среднегодовую доходность 10.02%, а акции VYM немного впереди с 10.08%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDL и VYM
FDL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDL c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDL и VYM
Дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности VYM в 2.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 4.11% | 4.58% | 3.57% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.94% | 3.65% | 3.35% | 3.13% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.76% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок FDL и VYM
Максимальная просадка FDL за все время составила -65.93%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDL и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDL и VYM
Текущая волатильность для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) составляет 3.55%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что FDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.