Сравнение FDL с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
FDL и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDL или VYM.
Основные характеристики
| FDL | VYM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.91% | 5.51% |
| Дох-ть за 1 год | 16.68% | 17.47% |
| Дох-ть за 3 года | 7.72% | 6.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.20% | 9.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.33% | 9.66% |
| Коэф-т Шарпа | 1.16 | 1.53 |
| Дневная вол-ть | 12.95% | 10.66% |
| Макс. просадка | -65.93% | -56.98% |
| Current Drawdown | -2.10% | -3.19% |
Корреляция
Корреляция между FDL и VYM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FDL и VYM
С начала года, FDL показывает доходность 5.91%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 5.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDL имеют среднегодовую доходность 9.33%, а акции VYM немного впереди с 9.66%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDL и VYM
FDL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDL c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDL и VYM
Дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности VYM в 2.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 4.43% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% | 3.35% | 3.13% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.92% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок FDL и VYM
Максимальная просадка FDL за все время составила -65.93%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDL и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDL и VYM
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что FDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.