PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDL с VYM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDL и VYM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности FDL и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
264.13%
342.28%
FDL
VYM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDL:

1.61

VYM:

1.80

Коэф-т Сортино

FDL:

2.31

VYM:

2.54

Коэф-т Омега

FDL:

1.28

VYM:

1.33

Коэф-т Кальмара

FDL:

2.12

VYM:

3.24

Коэф-т Мартина

FDL:

9.23

VYM:

10.75

Индекс Язвы

FDL:

2.05%

VYM:

1.80%

Дневная вол-ть

FDL:

11.70%

VYM:

10.78%

Макс. просадка

FDL:

-65.93%

VYM:

-56.98%

Текущая просадка

FDL:

-7.52%

VYM:

-4.93%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDL показывает доходность 16.84%, а VYM немного выше – 17.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDL имеют среднегодовую доходность 9.54%, а акции VYM немного впереди с 9.60%.


FDL

С начала года

16.84%

1 месяц

-3.98%

6 месяцев

9.12%

1 год

17.78%

5 лет

9.10%

10 лет

9.54%

VYM

С начала года

17.16%

1 месяц

-3.32%

6 месяцев

8.47%

1 год

17.88%

5 лет

9.71%

10 лет

9.60%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDL и VYM

FDL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%.


FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
График комиссии FDL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии VYM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDL c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDL, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.611.80
Коэффициент Сортино FDL, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.312.54
Коэффициент Омега FDL, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.281.33
Коэффициент Кальмара FDL, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.123.24
Коэффициент Мартина FDL, с текущим значением в 9.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.2310.75
FDL
VYM

Показатель коэффициента Шарпа FDL на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYM равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDL и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.61
1.80
FDL
VYM

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDL и VYM

Дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности VYM в 2.75%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
4.22%4.58%3.57%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.94%3.65%3.35%3.13%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
2.75%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%2.81%

Просадки

Сравнение просадок FDL и VYM

Максимальная просадка FDL за все время составила -65.93%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDL и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.52%
-4.93%
FDL
VYM

Волатильность

Сравнение волатильности FDL и VYM

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что FDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.24%
3.96%
FDL
VYM
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab