PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDL с VYM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDL с VYM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).

FDL и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FDL и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDL и VYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		3.69%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%

Доходность по периодам

С начала года, FDL показывает доходность 14.21%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 3.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDL имеют среднегодовую доходность 11.48%, а акции VYM немного отстают с 11.22%.

FDL

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.21%
С начала года
14.21%
6 месяцев
16.89%
1 год
21.28%
3 года*
17.56%
5 лет*
13.87%
10 лет*
11.48%

VYM

1 день
-0.10%
1 месяц
-4.02%
С начала года
3.69%
6 месяцев
6.19%
1 год
17.89%
3 года*
15.17%
5 лет*
11.02%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с LVHDFDL с SPYDFDL с VOOFDL с SPHDFDL с JEPI
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с FDVVVYM с VYMIVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Сравнение комиссий FDL и VYM

FDL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.

FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF

Доходность на риск

FDL vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDL c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDLVYMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.19

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

1.70

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.56

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.07

6.86

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDL vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDL на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYM равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDL и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDLVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.19

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.79

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.69

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.49

-0.03

Корреляция

Корреляция между FDL и VYM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDL и VYM

Дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности VYM в 2.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.37%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Просадки

Сравнение просадок FDL и VYM

Максимальная просадка FDL за все время составила -65.93%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDL и VYM.

Загрузка...

Показатели просадок

FDLVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.93%

-56.98%

-8.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-11.32%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

-15.84%

-0.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.40%

-35.21%

-6.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-4.91%

+3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-7.25%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.57%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FDL и VYM

Текущая волатильность для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) составляет 2.71%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что FDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDLVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

3.60%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.23%

7.96%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.94%

15.14%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.32%

13.97%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

16.33%

+0.76%