PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDL с VYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDL с VYM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) and VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index, while VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDL returned 11.28%/yr vs 11.84%/yr for VYM. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FDL charges 0.45%/yr vs 0.04%/yr for VYM.

Доходность

Сравнение доходности FDL и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDL показывает доходность 14.21%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 12.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDL имеют среднегодовую доходность 11.28%, а акции VYM немного впереди с 11.84%.

FDL

1 день
0.78%
1 месяц
0.32%
С начала года
14.21%
6 месяцев
15.52%
1 год
25.50%
3 года*
19.57%
5 лет*
12.69%
10 лет*
11.28%

VYM

1 день
-0.05%
1 месяц
2.60%
С начала года
12.42%
6 месяцев
11.92%
1 год
26.61%
3 года*
19.06%
5 лет*
11.47%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDL и VYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		12.42%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%

Correlation

The correlation between FDL and VYM is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2006 г.

0.89

Over the past year, the correlation between FDL and VYM has dropped to 0.66 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FDL и VYM

Секторы
FDL
VYM

Энергетика

27.3%
9.8%

Здравоохранение

16.8%
12.2%

Финансовые услуги

15.1%
20.5%

Потребительский защитный сектор

14.7%
8.1%

Коммуникационные услуги

10.6%
3.5%

Коммунальные услуги

6.5%
5.7%

Промышленность

3.8%
12.1%

Потребительский циклический сектор

3.8%
6.7%

Технологии

1.1%
17.7%

Сырьевые материалы

0.3%
3.5%

Недвижимость

-

0.0%

Энергетика

FDL
27.3%
VYM
9.8%

Здравоохранение

FDL
16.8%
VYM
12.2%

Финансовые услуги

FDL
15.1%
VYM
20.5%

Потребительский защитный сектор

FDL
14.7%
VYM
8.1%

Коммуникационные услуги

FDL
10.6%
VYM
3.5%

Коммунальные услуги

FDL
6.5%
VYM
5.7%

Промышленность

FDL
3.8%
VYM
12.1%

Потребительский циклический сектор

FDL
3.8%
VYM
6.7%

Технологии

FDL
1.1%
VYM
17.7%

Сырьевые материалы

FDL
0.3%
VYM
3.5%

Недвижимость

FDL

-

VYM
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOOFDL с JEPI
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Доходность на риск

FDL vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDL c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDLVYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.61

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
3.71

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.47

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.99

3.99

+2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.59

15.01

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDL vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDL на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYM равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDL и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDLVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.61

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.83

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.73

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.51

-0.06

Просадки

Сравнение просадок FDL и VYM

Максимальная просадка FDL за все время составила -65.93%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDL и VYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDLVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.93%

-56.98%

-8.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.27%

-6.69%

+2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.24%

-14.46%

+2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

-15.84%

-0.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.40%

-35.21%

-6.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-0.48%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.66%

-7.19%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.78%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FDL и VYM

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что FDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDLVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

2.72%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

7.66%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.30%

10.26%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

13.96%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

16.34%

+0.77%

Сравнение комиссий FDL и VYM

FDL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDL и VYM

Дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности VYM в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.19%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

FDL and VYM have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDL has higher volatility (2.95%) compared to VYM (2.72%). In terms of maximum drawdown, FDL dropped -65.93% vs VYM's -56.98%.

On 10-year performance, VYM leads with 11.84% vs 11.28% for FDL. On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VYM has been the lower-risk option at 2.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VYM has performed better with a 11.84% return vs 11.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.45% for FDL.

FDL has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 2.19% for VYM.

FDL is categorized as Large Cap Value Equities, while VYM is Dividend. FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index, while VYM tracks FTSE High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for FDL and 0.04% for VYM.

VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDL и VYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор