Сравнение FDL с SPHD
FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDL returned 11.12%/yr vs 7.55%/yr for SPHD. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FDL charges 0.43%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.
Доходность
Сравнение доходности FDL и SPHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDL показывает доходность 12.67%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 8.20%. За последние 10 лет акции FDL превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 11.12% против 7.55% соответственно.
FDL
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- 12.67%
- 6 месяцев
- 13.02%
- 1 год
- 22.39%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 11.12%
SPHD
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 8.56%
- 1 год
- 12.09%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 7.55%
Сравнение доходности по годам FDL и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 12.67% | 14.79% | 17.98% | 2.94% | 6.66% | 26.10% | -4.30% | 24.41% | -5.99% | 12.02% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 8.20% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 11.90% |
Correlation
The correlation between FDL and SPHD is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2012 г. | 0.90 |
The correlation between FDL and SPHD has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDL vs. SPHD — Ранг доходности на риск
FDL
SPHD
Сравнение FDL c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDL | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.18 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.26 | 1.66 | +3.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.40 | 4.06 | +8.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDL и SPHD
Максимальная просадка FDL за все время составила -65.93%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDL и SPHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDL | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.93% | -41.39% | -24.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.27% | -7.33% | +3.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.24% | -13.29% | +1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | -19.50% | +3.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.40% | -41.39% | -0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -1.91% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.64% | -4.69% | -4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 2.98% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDL и SPHD
Текущая волатильность для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) составляет 3.72%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что FDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDL | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 4.26% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.09% | 8.13% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.54% | 11.48% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.31% | 14.16% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 17.65% | -0.54% |
Сравнение комиссий FDL и SPHD
FDL берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDL и SPHD
Дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности SPHD в 4.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.70% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.60% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Часто задаваемые вопросы
FDL and SPHD have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPHD has higher volatility (4.26%) compared to FDL (3.72%). In terms of maximum drawdown, FDL dropped -65.93% vs SPHD's -41.39%.
On 10-year performance, FDL leads with 11.12% vs 7.55% for SPHD. On fees, SPHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FDL has performed better with a 11.12% return vs 7.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.43% for FDL.
SPHD has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 3.70% for FDL.
FDL is categorized as Large Cap Value Equities, while SPHD is Dividend. FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.43% for FDL and 0.30% for SPHD.
FDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDL и SPHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор