Сравнение FDL с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
FDL и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDL или SPHD.
Корреляция
Корреляция между FDL и SPHD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FDL и SPHD
Основные характеристики
FDL:
2.22
SPHD:
2.20
FDL:
3.08
SPHD:
3.03
FDL:
1.39
SPHD:
1.40
FDL:
2.85
SPHD:
2.70
FDL:
9.19
SPHD:
8.39
FDL:
2.76%
SPHD:
2.82%
FDL:
11.46%
SPHD:
10.71%
FDL:
-65.93%
SPHD:
-41.39%
FDL:
0.00%
SPHD:
-2.44%
Доходность по периодам
С начала года, FDL показывает доходность 7.60%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 4.21%. За последние 10 лет акции FDL превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 10.38% против 8.47% соответственно.
FDL
7.60%
6.07%
8.52%
24.55%
11.66%
10.38%
SPHD
4.21%
3.91%
4.10%
22.46%
7.44%
8.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDL и SPHD
FDL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FDL и SPHD
FDL
SPHD
Сравнение FDL c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDL и SPHD
Дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности SPHD в 2.96%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 4.61% | 4.96% | 4.58% | 3.57% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.94% | 3.65% | 3.35% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 2.96% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.46% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% |
Просадки
Сравнение просадок FDL и SPHD
Максимальная просадка FDL за все время составила -65.93%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDL и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDL и SPHD
Текущая волатильность для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) составляет 2.39%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что FDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.