PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDL с SPHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FDLSPHD
Дох-ть с нач. г.23.18%21.81%
Дох-ть за 1 год35.67%33.93%
Дох-ть за 3 года12.81%8.99%
Дох-ть за 5 лет10.62%7.47%
Дох-ть за 10 лет10.21%8.77%
Коэф-т Шарпа2.972.85
Коэф-т Сортино4.214.14
Коэф-т Омега1.521.52
Коэф-т Кальмара2.831.93
Коэф-т Мартина21.6020.55
Индекс Язвы1.62%1.60%
Дневная вол-ть11.76%11.59%
Макс. просадка-65.93%-41.39%
Текущая просадка0.00%-1.60%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FDL и SPHD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDL и SPHD

С начала года, FDL показывает доходность 23.18%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 21.81%. За последние 10 лет акции FDL превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 10.21% против 8.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.92%
14.80%
FDL
SPHD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDL и SPHD

FDL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.


FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
График комиссии FDL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии SPHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDL c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDL, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDL, с текущим значением в 4.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDL, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDL, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDL, с текущим значением в 21.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0021.60
SPHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPHD, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPHD, с текущим значением в 4.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPHD, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPHD, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPHD, с текущим значением в 20.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.55

Сравнение коэффициента Шарпа FDL и SPHD

Показатель коэффициента Шарпа FDL на текущий момент составляет 2.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHD равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDL и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.97
2.85
FDL
SPHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDL и SPHD

Дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности SPHD в 3.40%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
4.02%4.58%3.57%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.94%3.65%3.35%3.13%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
3.40%4.48%3.89%3.46%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%3.24%3.68%

Просадки

Сравнение просадок FDL и SPHD

Максимальная просадка FDL за все время составила -65.93%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDL и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.60%
FDL
SPHD

Волатильность

Сравнение волатильности FDL и SPHD

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что FDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.57%
2.78%
FDL
SPHD