PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDL с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDL с SPHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index, while SPHD is a S&P 500 fund tracking the S&P Low Volatility High Dividend index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDL returned 11.24%/yr vs 7.08%/yr for SPHD. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FDL charges 0.45%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.

Доходность

Сравнение доходности FDL и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDL показывает доходность 13.33%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 4.38%. За последние 10 лет акции FDL превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 11.24% против 7.08% соответственно.

FDL

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
13.33%
6 месяцев
14.76%
1 год
23.67%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.51%
10 лет*
11.24%

SPHD

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.82%
С начала года
4.38%
6 месяцев
4.63%
1 год
8.12%
3 года*
11.42%
5 лет*
5.48%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDL и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		13.33%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.38%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Correlation

The correlation between FDL and SPHD is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2012 г.

0.90

The correlation between FDL and SPHD has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDL и SPHD

Секторы
FDL
SPHD

Энергетика

27.3%
14.1%

Здравоохранение

16.8%
5.1%

Финансовые услуги

15.1%
15.6%

Потребительский защитный сектор

14.7%
17.8%

Коммуникационные услуги

10.6%
8.6%

Коммунальные услуги

6.5%
13.7%

Промышленность

3.8%
0.0%

Потребительский циклический сектор

3.8%
3.4%

Технологии

1.1%
1.5%

Сырьевые материалы

0.3%

-

Недвижимость

-

20.1%

Энергетика

FDL
27.3%
SPHD
14.1%

Здравоохранение

FDL
16.8%
SPHD
5.1%

Финансовые услуги

FDL
15.1%
SPHD
15.6%

Потребительский защитный сектор

FDL
14.7%
SPHD
17.8%

Коммуникационные услуги

FDL
10.6%
SPHD
8.6%

Коммунальные услуги

FDL
6.5%
SPHD
13.7%

Промышленность

FDL
3.8%
SPHD
0.0%

Потребительский циклический сектор

FDL
3.8%
SPHD
3.4%

Технологии

FDL
1.1%
SPHD
1.5%

Сырьевые материалы

FDL
0.3%
SPHD

-

Недвижимость

FDL

-

SPHD
20.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с VOOFDL с JEPI
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Доходность на риск

FDL vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDL c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDLSPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
0.74

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
1.15

+2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.13

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.56

1.11

+4.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.56

2.78

+10.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDL vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDL на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDL и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDLSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

0.74

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.39

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.40

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.58

-0.13

Просадки

Сравнение просадок FDL и SPHD

Максимальная просадка FDL за все время составила -65.93%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDL и SPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDLSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.93%

-41.39%

-24.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.27%

-7.33%

+3.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.24%

-13.29%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

-19.50%

+3.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.40%

-41.39%

-0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-5.37%

+3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.66%

-4.70%

-4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

2.93%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FDL и SPHD

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) имеют волатильность 2.85% и 2.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDLSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

2.99%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

7.55%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.28%

11.04%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

14.16%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

17.64%

-0.53%

Сравнение комиссий FDL и SPHD

FDL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDL и SPHD

Дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности SPHD в 4.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.68%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.62%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

FDL and SPHD have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHD has higher volatility (2.99%) compared to FDL (2.85%). In terms of maximum drawdown, FDL dropped -65.93% vs SPHD's -41.39%.

On 10-year performance, FDL leads with 11.24% vs 7.08% for SPHD. On fees, SPHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDL has performed better with a 11.24% return vs 7.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for FDL.

SPHD has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 3.68% for FDL.

FDL is categorized as Large Cap Value Equities, while SPHD is S&P 500. FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index, while SPHD tracks S&P Low Volatility High Dividend index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for FDL and 0.30% for SPHD.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDL и SPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор