PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDL с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDL с SPHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).

FDL и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FDL и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDL и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.26%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, FDL показывает доходность 14.21%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции FDL превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 11.48% против 7.20% соответственно.

FDL

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.21%
С начала года
14.21%
6 месяцев
16.89%
1 год
21.28%
3 года*
17.56%
5 лет*
13.87%
10 лет*
11.48%

SPHD

1 день
-0.36%
1 месяц
-5.48%
С начала года
4.26%
6 месяцев
1.88%
1 год
3.30%
3 года*
9.85%
5 лет*
6.98%
10 лет*
7.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с LVHDFDL с SPYDFDL с VOOFDL с JEPI
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Сравнение комиссий FDL и SPHD

FDL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Доходность на риск

FDL vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDL c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDLSPHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.23

+1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

0.42

+1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.05

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

0.25

+1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.07

0.80

+6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDL vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDL на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDL и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDLSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.23

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.49

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.41

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.58

-0.13

Корреляция

Корреляция между FDL и SPHD составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDL и SPHD

Дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности SPHD в 4.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.32%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Просадки

Сравнение просадок FDL и SPHD

Максимальная просадка FDL за все время составила -65.93%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDL и SPHD.

Загрузка...

Показатели просадок

FDLSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.93%

-41.39%

-24.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-11.33%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

-19.50%

+3.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.40%

-41.39%

-0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-5.48%

+4.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-4.70%

-5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.53%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FDL и SPHD

Текущая волатильность для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) составляет 2.71%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что FDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDLSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

3.15%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.23%

7.86%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.94%

14.46%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.32%

14.20%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

17.65%

-0.56%