Сравнение FDL с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
FDL и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDL или SPHD.
Корреляция
Корреляция между FDL и SPHD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FDL и SPHD
Основные характеристики
FDL:
1.90
SPHD:
1.83
FDL:
2.68
SPHD:
2.59
FDL:
1.33
SPHD:
1.33
FDL:
2.50
SPHD:
2.08
FDL:
8.46
SPHD:
8.38
FDL:
2.63%
SPHD:
2.45%
FDL:
11.68%
SPHD:
11.19%
FDL:
-65.93%
SPHD:
-41.39%
FDL:
-4.62%
SPHD:
-5.57%
Доходность по периодам
С начала года, FDL показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции FDL превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 9.89% против 8.03% соответственно.
FDL
2.14%
3.14%
6.34%
21.28%
9.98%
9.89%
SPHD
0.87%
0.87%
6.32%
20.38%
6.48%
8.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDL и SPHD
FDL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FDL и SPHD
FDL
SPHD
Сравнение FDL c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDL и SPHD
Дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности SPHD в 3.38%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 4.85% | 4.96% | 4.58% | 3.57% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.94% | 3.65% | 3.35% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 3.06% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.46% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% |
Просадки
Сравнение просадок FDL и SPHD
Максимальная просадка FDL за все время составила -65.93%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDL и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDL и SPHD
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) имеют волатильность 4.17% и 4.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.