Сравнение FDL с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
FDL и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDL или SPHD.
Доходность
Сравнение доходности FDL и SPHD
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDL показывает доходность 21.68%, а SPHD немного выше – 22.49%. За последние 10 лет акции FDL превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 10.04% против 8.74% соответственно.
FDL
21.68%
0.95%
12.18%
31.12%
10.56%
10.04%
SPHD
22.49%
-0.18%
13.83%
32.04%
7.70%
8.74%
Основные характеристики
| FDL | SPHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.68 | 2.85 |
| Коэф-т Сортино | 3.79 | 4.07 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 3.54 | 2.25 |
| Коэф-т Мартина | 18.86 | 19.55 |
| Индекс Язвы | 1.64% | 1.63% |
| Дневная вол-ть | 11.53% | 11.16% |
| Макс. просадка | -65.93% | -41.39% |
| Текущая просадка | -1.21% | -1.06% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDL и SPHD
FDL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Корреляция
Корреляция между FDL и SPHD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDL c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDL и SPHD
Дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности SPHD в 3.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 4.07% | 4.58% | 3.57% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.94% | 3.65% | 3.35% | 3.13% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 3.34% | 4.48% | 3.89% | 3.46% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок FDL и SPHD
Максимальная просадка FDL за все время составила -65.93%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDL и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDL и SPHD
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что FDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.