Сравнение FDL с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
FDL и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDL или SPHD.
Основные характеристики
FDL | SPHD | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 5.91% | 4.70% |
Дох-ть за 1 год | 16.68% | 12.61% |
Дох-ть за 3 года | 7.72% | 3.35% |
Дох-ть за 5 лет | 9.20% | 4.99% |
Дох-ть за 10 лет | 9.33% | 8.02% |
Коэф-т Шарпа | 1.16 | 0.94 |
Дневная вол-ть | 12.95% | 12.85% |
Макс. просадка | -65.93% | -41.39% |
Current Drawdown | -2.10% | -3.09% |
Корреляция
Корреляция между FDL и SPHD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FDL и SPHD
С начала года, FDL показывает доходность 5.91%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 4.70%. За последние 10 лет акции FDL превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 9.33% против 8.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDL и SPHD
FDL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDL c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDL и SPHD
Дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности SPHD в 4.31%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 4.43% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% | 3.35% | 3.13% |
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.31% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок FDL и SPHD
Максимальная просадка FDL за все время составила -65.93%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDL и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDL и SPHD
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) имеют волатильность 3.87% и 3.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.