PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDL с FDVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FDLFDVV
Дох-ть с нач. г.20.47%24.79%
Дох-ть за 1 год34.60%37.35%
Дох-ть за 3 года11.99%12.90%
Дох-ть за 5 лет10.29%14.56%
Коэф-т Шарпа2.933.58
Коэф-т Сортино4.174.91
Коэф-т Омега1.521.67
Коэф-т Кальмара2.886.31
Коэф-т Мартина21.2631.14
Индекс Язвы1.62%1.19%
Дневная вол-ть11.74%10.37%
Макс. просадка-65.93%-40.25%
Текущая просадка-2.19%-0.83%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FDL и FDVV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDL и FDVV

С начала года, FDL показывает доходность 20.47%, что значительно ниже, чем у FDVV с доходностью 24.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.18%
11.87%
FDL
FDVV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDL и FDVV

FDL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.


FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
График комиссии FDL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии FDVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDL c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDL, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDL, с текущим значением в 4.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDL, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDL, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDL, с текущим значением в 21.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.26
FDVV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDVV, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDVV, с текущим значением в 4.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDVV, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.67
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDVV, с текущим значением в 6.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDVV, с текущим значением в 31.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0031.14

Сравнение коэффициента Шарпа FDL и FDVV

Показатель коэффициента Шарпа FDL на текущий момент составляет 2.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDVV равному 3.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDL и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.93
3.58
FDL
FDVV

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDL и FDVV

Дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности FDVV в 2.73%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
4.11%4.58%3.57%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.94%3.65%3.35%3.13%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF
2.73%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.63%1.04%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDL и FDVV

Максимальная просадка FDL за все время составила -65.93%, что больше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDL и FDVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.19%
-0.83%
FDL
FDVV

Волатильность

Сравнение волатильности FDL и FDVV

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что FDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.55%
2.72%
FDL
FDVV