PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDL с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDL с FDVV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDL returned 12.51%/yr vs 13.36%/yr for FDVV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FDL charges 0.45%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.

Доходность

Сравнение доходности FDL и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDL показывает доходность 13.33%, что значительно выше, чем у FDVV с доходностью 8.39%.

FDL

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
13.33%
6 месяцев
14.76%
1 год
23.67%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.51%
10 лет*
11.24%

FDVV

1 день
-1.12%
1 месяц
4.44%
С начала года
8.39%
6 месяцев
8.67%
1 год
23.45%
3 года*
20.08%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDL и FDVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		13.33%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		8.39%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%2.80%24.07%-1.26%14.00%

Correlation

The correlation between FDL and FDVV is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г.

0.81

Over the past year, the correlation between FDL and FDVV has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FDL и FDVV

Секторы
FDL
FDVV

Энергетика

27.3%

-

Здравоохранение

16.8%
3.1%

Финансовые услуги

15.1%
17.0%

Потребительский защитный сектор

14.7%
11.0%

Коммуникационные услуги

10.6%
3.7%

Коммунальные услуги

6.5%
8.7%

Промышленность

3.8%
3.4%

Потребительский циклический сектор

3.8%
13.6%

Технологии

1.1%
29.1%

Сырьевые материалы

0.3%

-

Недвижимость

-

10.1%

Энергетика

FDL
27.3%
FDVV

-

Здравоохранение

FDL
16.8%
FDVV
3.1%

Финансовые услуги

FDL
15.1%
FDVV
17.0%

Потребительский защитный сектор

FDL
14.7%
FDVV
11.0%

Коммуникационные услуги

FDL
10.6%
FDVV
3.7%

Коммунальные услуги

FDL
6.5%
FDVV
8.7%

Промышленность

FDL
3.8%
FDVV
3.4%

Потребительский циклический сектор

FDL
3.8%
FDVV
13.6%

Технологии

FDL
1.1%
FDVV
29.1%

Сырьевые материалы

FDL
0.3%
FDVV

-

Недвижимость

FDL

-

FDVV
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOOFDL с JEPI
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

FDL vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDL c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDLFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.35

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.28

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.43

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.56

2.53

+3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.56

10.54

+3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDL vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDL на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDVV равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDL и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDLFDVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.35

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.91

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.79

-0.34

Просадки

Сравнение просадок FDL и FDVV

Максимальная просадка FDL за все время составила -65.93%, что больше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDL и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDLFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.93%

-40.25%

-25.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.27%

-9.30%

+5.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.24%

-15.90%

+3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

-20.18%

+3.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-1.12%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.66%

-3.81%

-5.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

2.23%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FDL и FDVV

Текущая волатильность для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) составляет 2.85%, в то время как у Fidelity High Dividend ETF (FDVV) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что FDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDLFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

3.14%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

7.99%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.28%

10.06%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

14.75%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

17.00%

+0.11%

Сравнение комиссий FDL и FDVV

FDL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDL и FDVV

Дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности FDVV в 2.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.68%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.72%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDL and FDVV have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDVV has higher volatility (3.14%) compared to FDL (2.85%). In terms of maximum drawdown, FDL dropped -65.93% vs FDVV's -40.25%.

On 5-year performance, FDVV leads with 13.36% vs 12.51% for FDL. On fees, FDVV is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDVV has performed better with a 13.36% return vs 12.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDVV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.45% for FDL.

FDL has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 2.72% for FDVV.

FDL is categorized as Large Cap Value Equities, while FDVV is Large Cap Blend Equities. FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index, while FDVV tracks Fidelity Core Dividend Index. They also come from different issuers: First Trust and Fidelity. Their fees differ too: 0.45% for FDL and 0.29% for FDVV.

FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDL и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор