PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDL с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDL с FDVV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDL returned 13.96%/yr vs 14.54%/yr for FDVV. Their correlation of 0.80 means they have usually moved in the same direction. FDL charges 0.43%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.

Доходность

Сравнение доходности FDL и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDL показывает доходность 18.60%, что значительно выше, чем у FDVV с доходностью 14.74%.

FDL

1 день
-0.54%
1 месяц
4.47%
6 месяцев
5.75%
С начала года
18.60%
1 год
26.71%
3 года*
19.02%
5 лет*
13.96%
10 лет*
11.08%
Всё время*
8.95%

FDVV

1 день
0.03%
1 месяц
3.96%
6 месяцев
10.36%
С начала года
14.74%
1 год
23.27%
3 года*
20.08%
5 лет*
14.54%
10 лет*
—
Всё время*
13.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FDL

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
$48.97M$49.30M$42.41M

FDVV

Fidelity High Dividend ETF
$53.45M$50.07M$46.63M

Сравнение доходности по годам FDL и FDVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		18.60%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		14.74%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%2.80%24.07%-1.26%14.00%

Correlation

The correlation between FDL and FDVV is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.46

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.65

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г.

0.80

Over the past year, the correlation between FDL and FDVV has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FDL и FDVV

Секторы
FDL
FDVV

Потребительский защитный сектор

24.3%
11.0%

Коммунальные услуги

15.4%
9.1%

Финансовые услуги

13.7%
18.5%

Здравоохранение

11.7%
3.3%

Коммуникационные услуги

11.2%
3.4%

Энергетика

11.1%

-

Потребительский циклический сектор

4.4%
13.4%

Технологии

4.3%
28.1%

Промышленность

3.6%
3.2%

Сырьевые материалы

0.4%

-

Недвижимость

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

FDL
24.3%
FDVV
11.0%

Коммунальные услуги

FDL
15.4%
FDVV
9.1%

Финансовые услуги

FDL
13.7%
FDVV
18.5%

Здравоохранение

FDL
11.7%
FDVV
3.3%

Коммуникационные услуги

FDL
11.2%
FDVV
3.4%

Энергетика

FDL
11.1%
FDVV

-

Потребительский циклический сектор

FDL
4.4%
FDVV
13.4%

Технологии

FDL
4.3%
FDVV
28.1%

Промышленность

FDL
3.6%
FDVV
3.2%

Сырьевые материалы

FDL
0.4%
FDVV

-

Недвижимость

FDL

-

FDVV
10.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOOFDL с JEPI
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

FDL vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FDL c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDLFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.26

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.13

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.41

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.28

2.51

+3.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.78

10.35

+4.44

FDL vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDL на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDVV равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDL и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDL и FDVV

Максимальная просадка FDL за все время составила -65.93%, что больше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDL и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDLFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.93%

-40.25%

-25.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.27%

-9.30%

+5.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.24%

-15.90%

+3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

-20.18%

+3.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

0.00%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.59%

-3.75%

-5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.25%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FDL и FDVV

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что FDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDLFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

3.26%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

8.49%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

10.36%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

14.69%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

16.91%

+0.25%

Сравнение комиссий FDL и FDVV

FDL берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDL и FDVV

Дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности FDVV в 2.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.58%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.70%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDL and FDVV have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDL has higher volatility (4.48%) compared to FDVV (3.26%). In terms of maximum drawdown, FDL dropped -65.93% vs FDVV's -40.25%.

On 5-year performance, FDVV leads with 14.54% vs 13.96% for FDL. On fees, FDVV is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FDVV has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDVV has performed better with a 14.54% return vs 13.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDVV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.43% for FDL.

FDL has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 2.70% for FDVV.

FDL is categorized as Large Cap Value Equities, while FDVV is Large Cap Blend Equities. FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index, while FDVV tracks Fidelity Core Dividend Index. They also come from different issuers: First Trust and Fidelity. Their fees differ too: 0.43% for FDL and 0.29% for FDVV.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDL и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор