Сравнение SOXY с CONY
SOXY (YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF) and CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, SOXY returned 97.39% vs -57.07% for CONY. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. SOXY charges 1.06%/yr vs 0.99%/yr for CONY.
Доходность
Сравнение доходности SOXY и CONY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXY показывает доходность 65.66%, что значительно выше, чем у CONY с доходностью -26.27%.
SOXY
- 1 день
- -4.64%
- 1 месяц
- -10.61%
- 6 месяцев
- 50.95%
- С начала года
- 65.66%
- 1 год
- 97.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CONY
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- -4.31%
- 6 месяцев
- -29.43%
- С начала года
- -26.27%
- 1 год
- -57.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOXY и CONY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SOXY YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | 65.66% | 37.00% | -0.99% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -26.27% | -26.34% | -16.32% |
Correlation
The correlation between SOXY and CONY is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXY vs. CONY — Ранг доходности на риск
SOXY
CONY
Сравнение SOXY c CONY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOXY | CONY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.82 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.41 | -0.90 | +6.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.91 | -1.34 | +22.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOXY и CONY
Максимальная просадка SOXY за все время составила -30.22%, что меньше максимальной просадки CONY в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXY и CONY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXY | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.22% | -63.57% | +33.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.09% | -63.39% | +45.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.09% | -58.23% | +40.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -23.63% | +18.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 42.56% | -37.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXY и CONY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) имеет более высокую волатильность в 19.28% по сравнению с YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) с волатильностью 13.42%. Это указывает на то, что SOXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXY | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.28% | 13.42% | +5.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.12% | 45.28% | -12.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.35% | 57.81% | -20.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.20% | 59.69% | -21.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.20% | 59.69% | -21.49% |
Сравнение комиссий SOXY и CONY
SOXY берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии CONY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXY и CONY
Дивидендная доходность SOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что меньше доходности CONY в 192.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 192.21% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
SOXY YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | 9.00% | 11.47% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOXY and CONY have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXY has higher volatility (19.28%) compared to CONY (13.42%). In terms of maximum drawdown, SOXY dropped -30.22% vs CONY's -63.57%.
On 1-year performance, SOXY leads with 97.39% vs -57.07% for CONY. On fees, CONY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, CONY has been the lower-risk option at 13.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOXY has performed better with a 97.39% return vs -57.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CONY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.06% for SOXY.
CONY has the higher dividend yield at 192.21%, compared with 9.00% for SOXY.
Their fees differ too: 1.06% for SOXY and 0.99% for CONY.
SOXY currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOXY и CONY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор