Сравнение CONY с BITO
CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CONY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Both are actively managed. Over the past year, CONY returned -42.39% vs -41.01% for BITO. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CONY charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности CONY и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CONY показывает доходность -25.27%, а BITO немного ниже – -26.37%.
CONY
- 1 день
- -5.62%
- 1 месяц
- -16.66%
- С начала года
- -25.27%
- 6 месяцев
- -35.82%
- 1 год
- -42.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- -18.61%
- С начала года
- -26.37%
- 6 месяцев
- -30.81%
- 1 год
- -41.01%
- 3 года*
- 25.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CONY и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -25.27% | -26.34% | 23.62% | 81.04% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -26.37% | -11.19% | 104.45% | 39.77% |
Correlation
The correlation between CONY and BITO is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2023 г. | 0.69 |
The correlation between CONY and BITO has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONY vs. BITO — Ранг доходности на риск
CONY
BITO
Сравнение CONY c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CONY | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.85 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.82 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | -1.41 | +0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CONY | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | -0.95 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | -0.09 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок CONY и BITO
Максимальная просадка CONY за все время составила -63.57%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONY и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONY | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.57% | -77.86% | +14.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.39% | -50.05% | -13.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.66% | -49.22% | -8.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.17% | -36.73% | +14.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.68% | 29.09% | +8.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONY и BITO
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) имеет более высокую волатильность в 15.87% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 9.43%. Это указывает на то, что CONY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONY | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.87% | 9.43% | +6.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.66% | 34.26% | +9.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.29% | 43.57% | +14.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.06% | 55.11% | +4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.06% | 55.11% | +4.95% |
Сравнение комиссий CONY и BITO
CONY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONY и BITO
Дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 189.23%, что больше доходности BITO в 67.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 67.63% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 189.23% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
Часто задаваемые вопросы
CONY and BITO have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONY has higher volatility (15.87%) compared to BITO (9.43%). In terms of maximum drawdown, CONY dropped -63.57% vs BITO's -77.86%.
On 1-year performance, BITO leads with -41.01% vs -42.39% for CONY. On fees, BITO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 9.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITO has performed better with a -41.01% return vs -42.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for CONY.
CONY has the higher dividend yield at 189.23%, compared with 67.63% for BITO.
CONY is categorized as Derivative Income, while BITO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: YieldMax and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for CONY and 0.95% for BITO.
CONY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.73 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONY и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор