PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CONY с BITO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CONY и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
21.62%
28.72%
CONY
BITO

Доходность по периодам

С начала года, CONY показывает доходность 48.25%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью 104.90%.


CONY

С начала года

48.25%

1 месяц

32.81%

6 месяцев

22.53%

1 год

104.28%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

BITO

С начала года

104.90%

1 месяц

33.03%

6 месяцев

27.10%

1 год

131.60%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


CONYBITO
Коэф-т Шарпа1.662.35
Коэф-т Сортино2.312.89
Коэф-т Омега1.281.34
Коэф-т Кальмара2.842.73
Коэф-т Мартина6.5910.00
Индекс Язвы16.27%13.50%
Дневная вол-ть64.61%57.68%
Макс. просадка-37.72%-77.86%
Текущая просадка-2.58%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CONY и BITO

CONY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.


CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
График комиссии CONY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии BITO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между CONY и BITO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CONY c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CONY, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.662.35
Коэффициент Сортино CONY, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.312.89
Коэффициент Омега CONY, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.281.34
Коэффициент Кальмара CONY, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.844.55
Коэффициент Мартина CONY, с текущим значением в 6.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.5910.00
CONY
BITO

Показатель коэффициента Шарпа CONY на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITO равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONY и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.00Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
1.66
2.35
CONY
BITO

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONY и BITO

Дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 126.23%, что больше доходности BITO в 49.43%


TTM2023
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
126.23%16.43%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
49.43%15.14%

Просадки

Сравнение просадок CONY и BITO

Максимальная просадка CONY за все время составила -37.72%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONY и BITO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.58%
0
CONY
BITO

Волатильность

Сравнение волатильности CONY и BITO

YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) имеет более высокую волатильность в 33.02% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 18.55%. Это указывает на то, что CONY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
33.02%
18.55%
CONY
BITO