PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CONY с BITO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CONYBITO
Дох-ть с нач. г.31.01%71.92%
Дох-ть за 1 год91.59%93.59%
Коэф-т Шарпа1.551.73
Коэф-т Сортино2.182.36
Коэф-т Омега1.271.27
Коэф-т Кальмара2.511.92
Коэф-т Мартина5.837.28
Индекс Язвы16.23%13.51%
Дневная вол-ть61.10%56.67%
Макс. просадка-37.72%-77.86%
Текущая просадка0.00%-1.77%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между CONY и BITO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CONY и BITO

С начала года, CONY показывает доходность 31.01%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью 71.92%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
137.18%
140.29%
CONY
BITO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CONY и BITO

CONY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.


CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
График комиссии CONY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии BITO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CONY c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CONY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CONY, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CONY, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CONY, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CONY, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CONY, с текущим значением в 5.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.83
BITO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BITO, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BITO, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BITO, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BITO, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BITO, с текущим значением в 7.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.28

Сравнение коэффициента Шарпа CONY и BITO

Показатель коэффициента Шарпа CONY на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITO равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONY и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.00Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
1.55
1.73
CONY
BITO

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONY и BITO

Дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 114.37%, что больше доходности BITO в 58.91%


TTM2023
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
114.37%16.43%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
58.91%15.14%

Просадки

Сравнение просадок CONY и BITO

Максимальная просадка CONY за все время составила -37.72%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONY и BITO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
CONY
BITO

Волатильность

Сравнение волатильности CONY и BITO

YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) имеет более высокую волатильность в 27.86% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 14.61%. Это указывает на то, что CONY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
27.86%
14.61%
CONY
BITO