PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CONY с BITO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CONY с BITO

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).

CONY и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CONY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CONY или BITO.

Корреляция

Корреляция между CONY и BITO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CONY и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
81.15%
183.71%
CONY
BITO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CONY:

-0.21

BITO:

0.58

Коэф-т Сортино

CONY:

0.15

BITO:

1.19

Коэф-т Омега

CONY:

1.02

BITO:

1.14

Коэф-т Кальмара

CONY:

-0.28

BITO:

1.03

Коэф-т Мартина

CONY:

-0.61

BITO:

2.33

Индекс Язвы

CONY:

22.69%

BITO:

13.79%

Дневная вол-ть

CONY:

66.65%

BITO:

55.22%

Макс. просадка

CONY:

-50.34%

BITO:

-77.86%

Текущая просадка

CONY:

-37.75%

BITO:

-14.26%

Доходность по периодам

С начала года, CONY показывает доходность -19.05%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью -1.44%.

CONY

С начала года

-19.05%

1 месяц

-3.76%

6 месяцев

-6.67%

1 год

-14.52%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BITO

С начала года

-1.44%

1 месяц

5.96%

6 месяцев

32.61%

1 год

37.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CONY и BITO

CONY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.

CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
График комиссии CONY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CONY: 0.99%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
График комиссии BITO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BITO: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CONY и BITO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CONY
Ранг риск-скорректированной доходности CONY, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CONY, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONY, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONY, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONY, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг риск-скорректированной доходности BITO, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CONY c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CONY, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CONY: -0.21
BITO: 0.58
Коэффициент Сортино CONY, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CONY: 0.15
BITO: 1.19
Коэффициент Омега CONY, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CONY: 1.02
BITO: 1.14
Коэффициент Кальмара CONY, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CONY: -0.28
BITO: 1.08
Коэффициент Мартина CONY, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CONY: -0.61
BITO: 2.33

Показатель коэффициента Шарпа CONY на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа BITO равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONY и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.21
0.58
CONY
BITO

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONY и BITO

Дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 184.84%, что больше доходности BITO в 67.78%

TTM20242023
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF		184.84%155.65%16.44%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		67.78%61.58%15.14%

Просадки

Сравнение просадок CONY и BITO

Максимальная просадка CONY за все время составила -50.34%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONY и BITO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.75%
-14.26%
CONY
BITO

Волатильность

Сравнение волатильности CONY и BITO

YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) имеет более высокую волатильность в 20.10% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 16.72%. Это указывает на то, что CONY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.10%
16.72%
CONY
BITO