PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CONY с COIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CONYCOIN
Дох-ть с нач. г.24.52%46.95%
Дох-ть за 1 год84.89%189.38%
Коэф-т Шарпа1.392.25
Коэф-т Сортино2.042.87
Коэф-т Омега1.251.32
Коэф-т Кальмара2.252.48
Коэф-т Мартина5.228.12
Индекс Язвы16.23%23.03%
Дневная вол-ть60.91%82.94%
Макс. просадка-37.72%-90.90%
Текущая просадка-4.40%-28.49%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между CONY и COIN составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CONY и COIN

С начала года, CONY показывает доходность 24.52%, что значительно ниже, чем у COIN с доходностью 46.95%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.05%
21.44%
CONY
COIN

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CONY c COIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CONY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CONY, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CONY, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CONY, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CONY, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CONY, с текущим значением в 5.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.22
COIN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа COIN, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино COIN, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега COIN, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара COIN, с текущим значением в 3.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.95
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина COIN, с текущим значением в 8.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.12

Сравнение коэффициента Шарпа CONY и COIN

Показатель коэффициента Шарпа CONY на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа COIN равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONY и COIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
1.39
2.25
CONY
COIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONY и COIN

Дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 120.33%, тогда как COIN не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
120.33%16.43%
COIN
Coinbase Global, Inc.
0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CONY и COIN

Максимальная просадка CONY за все время составила -37.72%, что меньше максимальной просадки COIN в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONY и COIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.40%
-8.63%
CONY
COIN

Волатильность

Сравнение волатильности CONY и COIN

Текущая волатильность для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) составляет 27.76%, в то время как у Coinbase Global, Inc. (COIN) волатильность равна 37.63%. Это указывает на то, что CONY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
27.76%
37.63%
CONY
COIN