PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CONY с COIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CONY и COIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
21.62%
44.12%
CONY
COIN

Доходность по периодам

С начала года, CONY показывает доходность 48.25%, что значительно ниже, чем у COIN с доходностью 87.10%.


CONY

С начала года

48.25%

1 месяц

32.81%

6 месяцев

22.53%

1 год

104.28%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

COIN

С начала года

87.10%

1 месяц

47.77%

6 месяцев

44.50%

1 год

228.53%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


CONYCOIN
Коэф-т Шарпа1.662.73
Коэф-т Сортино2.313.17
Коэф-т Омега1.281.36
Коэф-т Кальмара2.843.26
Коэф-т Мартина6.5910.22
Индекс Язвы16.27%23.07%
Дневная вол-ть64.61%86.59%
Макс. просадка-37.72%-90.90%
Текущая просадка-2.58%-8.95%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между CONY и COIN составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CONY c COIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CONY, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.662.73
Коэффициент Сортино CONY, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.313.17
Коэффициент Омега CONY, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.281.36
Коэффициент Кальмара CONY, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.844.98
Коэффициент Мартина CONY, с текущим значением в 6.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.5910.22
CONY
COIN

Показатель коэффициента Шарпа CONY на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа COIN равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONY и COIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
1.66
2.73
CONY
COIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONY и COIN

Дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 126.23%, тогда как COIN не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
126.23%16.43%
COIN
Coinbase Global, Inc.
0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CONY и COIN

Максимальная просадка CONY за все время составила -37.72%, что меньше максимальной просадки COIN в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONY и COIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.58%
0
CONY
COIN

Волатильность

Сравнение волатильности CONY и COIN

Текущая волатильность для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) составляет 33.02%, в то время как у Coinbase Global, Inc. (COIN) волатильность равна 42.24%. Это указывает на то, что CONY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
33.02%
42.24%
CONY
COIN