PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CONY с COIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CONY и COIN составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности CONY и COIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
146.27%
252.00%
CONY
COIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CONY:

0.70

COIN:

0.83

Коэф-т Сортино

CONY:

1.39

COIN:

1.74

Коэф-т Омега

CONY:

1.16

COIN:

1.19

Коэф-т Кальмара

CONY:

1.22

COIN:

1.07

Коэф-т Мартина

CONY:

2.80

COIN:

3.11

Индекс Язвы

CONY:

16.44%

COIN:

23.24%

Дневная вол-ть

CONY:

66.07%

COIN:

87.04%

Макс. просадка

CONY:

-37.72%

COIN:

-90.90%

Текущая просадка

CONY:

-15.37%

COIN:

-22.02%

Доходность по периодам

С начала года, CONY показывает доходность 36.03%, что значительно ниже, чем у COIN с доходностью 60.25%.


CONY

С начала года

36.03%

1 месяц

-7.75%

6 месяцев

16.57%

1 год

43.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

COIN

С начала года

60.25%

1 месяц

-12.91%

6 месяцев

23.40%

1 год

65.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CONY c COIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CONY, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.700.83
Коэффициент Сортино CONY, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.391.74
Коэффициент Омега CONY, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.161.19
Коэффициент Кальмара CONY, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.221.53
Коэффициент Мартина CONY, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.803.11
CONY
COIN

Показатель коэффициента Шарпа CONY на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COIN равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONY и COIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15
0.70
0.83
CONY
COIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONY и COIN

Дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 141.44%, тогда как COIN не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
141.44%16.44%
COIN
Coinbase Global, Inc.
0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CONY и COIN

Максимальная просадка CONY за все время составила -37.72%, что меньше максимальной просадки COIN в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONY и COIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-15.37%
-18.89%
CONY
COIN

Волатильность

Сравнение волатильности CONY и COIN

Текущая волатильность для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) составляет 19.56%, в то время как у Coinbase Global, Inc. (COIN) волатильность равна 23.66%. Это указывает на то, что CONY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
19.56%
23.66%
CONY
COIN
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab