Сравнение CONY с COIN
CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while COIN (Coinbase Global, Inc.) is a stock. Over the past year, CONY returned -44.97% vs -49.70% for COIN. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together.
Доходность
Сравнение доходности CONY и COIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONY показывает доходность -28.89%, что значительно выше, чем у COIN с доходностью -33.72%.
CONY
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -6.43%
- 6 месяцев
- -6.04%
- С начала года
- -28.89%
- 1 год
- -44.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.53%
COIN
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -11.24%
- 6 месяцев
- -11.11%
- С начала года
- -33.72%
- 1 год
- -49.70%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- -10.31%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -16.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.26B | $1.17B | $1.46B | |
| $6.79M | $6.36M | $9.84M |
Сравнение доходности по годам CONY и COIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -28.89% | -26.34% | 23.62% | 76.18% |
COIN Coinbase Global, Inc. | -33.72% | -8.92% | 42.77% | 115.22% |
Correlation
The correlation between CONY and COIN is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г. | 0.98 |
The correlation between CONY and COIN has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONY vs. COIN — Ранг доходности на риск
CONY
COIN
Сравнение CONY c COIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CONY | COIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.89 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.78 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | -1.16 | +0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CONY и COIN
Максимальная просадка CONY за все время составила -63.57%, что меньше максимальной просадки COIN в -91.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONY и COIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONY | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.57% | -91.46% | +27.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.52% | -63.57% | +4.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -66.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.72% | -64.29% | +4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.27% | -52.85% | +28.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.17% | 42.71% | -3.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONY и COIN
Текущая волатильность для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) составляет 16.81%, в то время как у Coinbase Global, Inc. (COIN) волатильность равна 19.74%. Это указывает на то, что CONY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONY | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.81% | 19.74% | -2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.75% | 54.68% | -7.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.39% | 67.73% | -10.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.81% | 86.12% | -26.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.81% | 85.03% | -25.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONY и COIN
Дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 165.10%, тогда как COIN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 165.10% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, CONY and COIN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
COIN has higher volatility (19.74%) compared to CONY (16.81%). In terms of maximum drawdown, CONY dropped -63.57% vs COIN's -91.46%.
COIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.74 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONY и COIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор