PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CONY с COIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CONY с COIN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while COIN (Coinbase Global, Inc.) is a stock. Over the past year, CONY returned -41.66% vs -35.89% for COIN. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep.

Доходность

Сравнение доходности CONY и COIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CONY показывает доходность -24.78%, что значительно выше, чем у COIN с доходностью -27.42%.

CONY

1 день
0.65%
1 месяц
-14.40%
С начала года
-24.78%
6 месяцев
-35.02%
1 год
-41.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COIN

1 день
0.56%
1 месяц
-17.00%
С начала года
-27.42%
6 месяцев
-40.11%
1 год
-35.89%
3 года*
40.88%
5 лет*
-6.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CONY и COIN

2026 (YTD)202520242023
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF		-24.78%-26.34%23.62%81.04%
COIN
Coinbase Global, Inc.		-27.42%-8.92%42.77%119.65%

Correlation

The correlation between CONY and COIN is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2023 г.

0.98

The correlation between CONY and COIN has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax COIN Option Income Strategy ETF

Coinbase Global, Inc.

Часто сравнивают с CONY:
CONY с NVDYCONY с BITOCONY с COIWCONY с YBITCONY с MRNYCONY с SMCYCONY с AMDY
Часто сравнивают с COIN:
COIN с BTC-USDCOIN с MSTRCOIN с HOODCOIN с CRCLCOIN с GLXY.TOCOIN с SPYCOIN с BITO

Доходность на риск

CONY vs. COIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CONY
Ранг доходности на риск CONY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONY: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONY: 44
Ранг коэф-та Мартина
COIN
Ранг доходности на риск COIN: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COIN: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COIN: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COIN: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COIN: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COIN: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CONY c COIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CONYCOINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.72
-0.51

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.88
-0.43

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.95

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

-0.54

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

-0.90

-0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CONY vs. COIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CONY на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа COIN равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONY и COIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CONYCOINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

-0.51

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

-0.15

+0.28

Просадки

Сравнение просадок CONY и COIN

Максимальная просадка CONY за все время составила -63.57%, что меньше максимальной просадки COIN в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONY и COIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CONYCOINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.57%

-90.90%

+27.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.39%

-66.39%

+3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-66.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-90.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.39%

-60.90%

+3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.22%

-49.84%

+27.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.85%

39.86%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CONY и COIN

Текущая волатильность для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) составляет 15.89%, в то время как у Coinbase Global, Inc. (COIN) волатильность равна 19.12%. Это указывает на то, что CONY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CONYCOINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.89%

19.12%

-3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.63%

50.97%

-7.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.14%

70.03%

-11.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.02%

85.85%

-25.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.02%

85.36%

-25.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONY и COIN

Дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 191.74%, тогда как COIN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
COIN
Coinbase Global, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF		191.74%192.07%155.66%16.43%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, CONY and COIN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

COIN has higher volatility (19.12%) compared to CONY (15.89%). In terms of maximum drawdown, CONY dropped -63.57% vs COIN's -90.90%.

COIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CONY и COIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор