Сравнение CONY с COIN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение CONY с COIN

Последнее обновление 21 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и Coinbase Global, Inc. (COIN).

CONY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CONY или COIN.

Корреляция

Корреляция между CONY и COIN составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CONY и COIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CONY

COIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CONY:

0.53

COIN:

0.50

Коэф-т Сортино

CONY:

1.19

COIN:

1.37

Коэф-т Омега

CONY:

1.14

COIN:

1.15

Коэф-т Кальмара

CONY:

0.89

COIN:

0.72

Коэф-т Мартина

CONY:

2.12

COIN:

1.88

Индекс Язвы

CONY:

15.93%

COIN:

22.52%

Дневная вол-ть

CONY:

64.22%

COIN:

84.49%

Макс. просадка

CONY:

-37.72%

COIN:

-90.90%

Текущая просадка

CONY:

-20.81%

COIN:

-28.20%

Доходность по периодам

С начала года, CONY показывает доходность 2.97%, что значительно ниже, чем у COIN с доходностью 3.34%.

CONY

С начала года

2.97%

1 месяц

-7.80%

6 месяцев

20.63%

1 год

46.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

COIN

С начала года

3.34%

1 месяц

-12.78%

6 месяцев

29.31%

1 год

57.99%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CONY и COIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CONY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

COIN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CONY c COIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CONY

COIN

Показатель коэффициента Шарпа CONY на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COIN равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONY и COIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CONY

COIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONY и COIN

Дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 158.84%, тогда как COIN не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF	158.84%	155.65%	16.44%
COIN Coinbase Global, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок CONY и COIN

Максимальная просадка CONY за все время составила -37.72%, что меньше максимальной просадки COIN в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONY и COIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CONY

COIN

Волатильность

Сравнение волатильности CONY и COIN

Текущая волатильность для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) составляет 13.36%, в то время как у Coinbase Global, Inc. (COIN) волатильность равна 17.23%. Это указывает на то, что CONY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CONY

COIN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CONY с COIN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CONY и COIN

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CONY и COIN

CONY

COIN

Сравнение CONY c COIN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONY и COIN

Просадки

Сравнение просадок CONY и COIN

Волатильность

Сравнение волатильности CONY и COIN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество