PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CONY с YBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CONY с YBIT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) and YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CONY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while YBIT is a Cryptocurrency fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, CONY returned -42.39% vs -35.27% for YBIT. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CONY и YBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CONY показывает доходность -25.27%, а YBIT немного выше – -24.59%.

CONY

1 день
-5.62%
1 месяц
-16.66%
С начала года
-25.27%
6 месяцев
-35.82%
1 год
-42.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YBIT

1 день
-2.50%
1 месяц
-15.67%
С начала года
-24.59%
6 месяцев
-27.08%
1 год
-35.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CONY и YBIT

2026 (YTD)20252024
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF		-25.27%-26.34%2.92%
YBIT
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF		-24.59%-2.49%-0.09%

Correlation

The correlation between CONY and YBIT is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2024 г.

0.70

The correlation between CONY and YBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax COIN Option Income Strategy ETF

YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с CONY:
CONY с COINCONY с NVDYCONY с BITOCONY с COIWCONY с MRNYCONY с SMCYCONY с AMDY
Часто сравнивают с YBIT:
YBIT с YBTCYBIT с BITOYBIT с IBITYBIT с BTC-USDYBIT с FBTCYBIT с XBTYYBIT с LFGY

Доходность на риск

CONY vs. YBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CONY
Ранг доходности на риск CONY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONY: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONY: 33
Ранг коэф-та Мартина
YBIT
Ранг доходности на риск YBIT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YBIT: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YBIT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YBIT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YBIT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YBIT: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CONY c YBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CONYYBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
-0.98

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
-1.35

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.84

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

-0.78

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

-1.43

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CONY vs. YBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CONY на текущий момент составляет -0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YBIT равному -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONY и YBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CONYYBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

-0.98

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

-0.35

+0.48

Просадки

Сравнение просадок CONY и YBIT

Максимальная просадка CONY за все время составила -63.57%, что больше максимальной просадки YBIT в -45.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONY и YBIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CONYYBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.57%

-45.54%

-18.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.39%

-45.54%

-17.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.66%

-43.10%

-14.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.17%

-15.12%

-7.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.68%

24.69%

+12.99%

Волатильность

Сравнение волатильности CONY и YBIT

YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) имеет более высокую волатильность в 15.87% по сравнению с YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что CONY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CONYYBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.87%

7.77%

+8.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.66%

29.10%

+14.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.29%

36.10%

+22.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.06%

38.63%

+21.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.06%

38.63%

+21.43%

Сравнение комиссий CONY и YBIT

И CONY, и YBIT имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONY и YBIT

Дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 189.23%, что больше доходности YBIT в 101.02%

ПозицияTTM202520242023
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF		189.23%192.07%155.66%16.43%
YBIT
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF		101.02%88.33%60.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CONY and YBIT have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CONY has higher volatility (15.87%) compared to YBIT (7.77%). In terms of maximum drawdown, CONY dropped -63.57% vs YBIT's -45.54%.

On 1-year performance, YBIT leads with -35.27% vs -42.39% for CONY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, YBIT has been the lower-risk option at 7.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YBIT has performed better with a -35.27% return vs -42.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CONY and YBIT have the same expense ratio: 0.99% per year.

CONY has the higher dividend yield at 189.23%, compared with 101.02% for YBIT.

CONY is categorized as Derivative Income, while YBIT is Cryptocurrency.

CONY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.73 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CONY и YBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор