PortfoliosLab logo
Сравнение CONY с YBIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CONY и YBIT составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CONY и YBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.84%
3.81%
CONY
YBIT

Основные характеристики

Коэф-т Сортино

CONY:

0.13

YBIT:

0.41

Коэф-т Омега

CONY:

1.02

YBIT:

1.05

Индекс Язвы

CONY:

22.80%

YBIT:

13.75%

Дневная вол-ть

CONY:

66.64%

YBIT:

42.12%

Макс. просадка

CONY:

-50.34%

YBIT:

-29.01%

Текущая просадка

CONY:

-36.37%

YBIT:

-6.73%

Доходность по периодам

С начала года, CONY показывает доходность -17.26%, что значительно ниже, чем у YBIT с доходностью 3.89%.


CONY

С начала года

-17.26%

1 месяц

13.39%

6 месяцев

-3.28%

1 год

-16.55%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

YBIT

С начала года

3.89%

1 месяц

12.38%

6 месяцев

18.15%

1 год

6.52%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CONY и YBIT

И CONY, и YBIT имеют комиссию равную 0.99%.


График комиссии CONY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CONY: 0.99%
График комиссии YBIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YBIT: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CONY и YBIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CONY
Ранг риск-скорректированной доходности CONY, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CONY, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

YBIT
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CONY c YBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CONY, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CONY: -0.22
Коэффициент Сортино CONY, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CONY: 0.13
YBIT: 0.41
Коэффициент Омега CONY, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CONY: 1.02
YBIT: 1.05
Коэффициент Кальмара CONY, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CONY: -0.29
Коэффициент Мартина CONY, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CONY: -0.65


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONY и YBIT

Дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 180.83%, что больше доходности YBIT в 90.49%


TTM20242023
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
180.83%155.65%16.44%
YBIT
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF
90.49%60.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CONY и YBIT

Максимальная просадка CONY за все время составила -50.34%, что больше максимальной просадки YBIT в -29.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONY и YBIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.37%
-6.73%
CONY
YBIT

Волатильность

Сравнение волатильности CONY и YBIT

YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) имеет более высокую волатильность в 19.79% по сравнению с YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) с волатильностью 12.48%. Это указывает на то, что CONY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.79%
12.48%
CONY
YBIT