Сравнение CONY с COIW
CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) and COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, CONY returned -57.07% vs -69.18% for COIW. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CONY и COIW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONY показывает доходность -26.27%, что значительно выше, чем у COIW с доходностью -36.27%.
CONY
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- -4.31%
- 6 месяцев
- -29.43%
- С начала года
- -26.27%
- 1 год
- -57.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COIW
- 1 день
- -4.37%
- 1 месяц
- -6.40%
- 6 месяцев
- -40.21%
- С начала года
- -36.27%
- 1 год
- -69.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CONY и COIW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -26.27% | -30.32% |
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -36.27% | -25.92% |
Correlation
The correlation between CONY and COIW is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.99 |
The correlation between CONY and COIW has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONY vs. COIW — Ранг доходности на риск
CONY
COIW
Сравнение CONY c COIW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и COIN WeeklyPay™ ETF (COIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CONY | COIW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.84 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.92 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -1.32 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CONY и COIW
Максимальная просадка CONY за все время составила -63.57%, что меньше максимальной просадки COIW в -75.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONY и COIW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONY | COIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.57% | -75.01% | +11.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.39% | -75.01% | +11.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.23% | -71.14% | +12.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.63% | -40.78% | +17.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.56% | 52.58% | -10.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONY и COIW
Текущая волатильность для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) составляет 13.42%, в то время как у COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) волатильность равна 19.62%. Это указывает на то, что CONY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONY | COIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.42% | 19.62% | -6.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.28% | 64.30% | -19.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.81% | 82.07% | -24.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.69% | 89.66% | -29.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.69% | 89.66% | -29.97% |
Сравнение комиссий CONY и COIW
И CONY, и COIW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONY и COIW
Дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 192.21%, что меньше доходности COIW в 222.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 222.64% | 120.37% | 0.00% | 0.00% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 192.21% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, CONY and COIW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
COIW has higher volatility (19.62%) compared to CONY (13.42%). In terms of maximum drawdown, CONY dropped -63.57% vs COIW's -75.01%.
On 1-year performance, CONY leads with -57.07% vs -69.18% for COIW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, CONY has been the lower-risk option at 13.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CONY has performed better with a -57.07% return vs -69.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CONY and COIW have the same expense ratio: 0.99% per year.
COIW has the higher dividend yield at 222.64%, compared with 192.21% for CONY.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill.
COIW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.85 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONY и COIW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор