Сравнение CONY с COIW
CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) and COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, CONY returned -54.88% vs -66.30% for COIW. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CONY и COIW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONY показывает доходность -30.21%, что значительно выше, чем у COIW с доходностью -41.12%.
CONY
- 1 день
- -4.67%
- 1 месяц
- -15.89%
- С начала года
- -30.21%
- 6 месяцев
- -33.56%
- 1 год
- -54.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COIW
- 1 день
- -6.40%
- 1 месяц
- -23.11%
- С начала года
- -41.12%
- 6 месяцев
- -45.22%
- 1 год
- -66.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CONY и COIW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -30.21% | -30.32% |
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -41.12% | -25.92% |
Correlation
The correlation between CONY and COIW is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.99 |
The correlation between CONY and COIW has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONY vs. COIW — Ранг доходности на риск
CONY
COIW
Сравнение CONY c COIW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и COIN WeeklyPay™ ETF (COIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CONY | COIW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.85 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.89 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -1.34 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CONY и COIW
Максимальная просадка CONY за все время составила -63.57%, что меньше максимальной просадки COIW в -74.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONY и COIW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONY | COIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.57% | -74.55% | +10.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.39% | -74.55% | +11.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.46% | -73.34% | +12.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.89% | -39.41% | +16.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.07% | 49.60% | -9.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONY и COIW
Текущая волатильность для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) составляет 15.90%, в то время как у COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) волатильность равна 22.64%. Это указывает на то, что CONY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONY | COIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.90% | 22.64% | -6.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.57% | 63.28% | -18.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.96% | 83.13% | -25.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.92% | 90.39% | -30.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.92% | 90.39% | -30.47% |
Сравнение комиссий CONY и COIW
И CONY, и COIW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONY и COIW
Дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 215.02%, что меньше доходности COIW в 254.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 254.03% | 120.37% | 0.00% | 0.00% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 215.02% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, CONY and COIW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
COIW has higher volatility (22.64%) compared to CONY (15.90%). In terms of maximum drawdown, CONY dropped -63.57% vs COIW's -74.55%.
On 1-year performance, CONY leads with -54.88% vs -66.30% for COIW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, CONY has been the lower-risk option at 15.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CONY has performed better with a -54.88% return vs -66.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CONY and COIW have the same expense ratio: 0.99% per year.
COIW has the higher dividend yield at 254.03%, compared with 215.02% for CONY.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill.
COIW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.81 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONY и COIW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор