PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CONY с COIW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CONY и COIW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и COIN WeeklyPay™ ETF (COIW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CONY и COIW


2026 (YTD)2025
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
-22.28%-28.95%
COIW
COIN WeeklyPay™ ETF
-28.55%-23.77%

Доходность по периодам

С начала года, CONY показывает доходность -22.28%, что значительно выше, чем у COIW с доходностью -28.55%.


CONY

1 день
-0.65%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-22.28%
6 месяцев
-46.53%
1 год
-21.95%
3 года*
5 лет*
10 лет*

COIW

1 день
-0.98%
1 месяц
-8.42%
С начала года
-28.55%
6 месяцев
-58.34%
1 год
-11.12%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax COIN Option Income Strategy ETF

COIN WeeklyPay™ ETF

Сравнение комиссий CONY и COIW

И CONY, и COIW имеют комиссию равную 0.99%.


Доходность на риск

CONY vs. COIW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CONY
Ранг доходности на риск CONY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONY: 77
Ранг коэф-та Мартина

COIW
Ранг доходности на риск COIW: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COIW: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COIW: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COIW: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COIW: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COIW: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CONY c COIW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и COIN WeeklyPay™ ETF (COIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CONYCOIWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.37

-0.12

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.18

0.51

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.06

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.33

-0.13

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.67

-0.25

-0.42

CONY vs. COIW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CONY на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа COIW равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONY и COIW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CONYCOIWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

-0.12

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

-0.45

+0.62

Корреляция

Корреляция между CONY и COIW составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CONY и COIW

Дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 213.07%, что больше доходности COIW в 202.89%


TTM202520242023
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
213.07%192.07%155.66%16.43%
COIW
COIN WeeklyPay™ ETF
202.89%120.37%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CONY и COIW

Максимальная просадка CONY за все время составила -63.57%, что меньше максимальной просадки COIW в -74.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONY и COIW.


Загрузка...

Показатели просадок


CONYCOIWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.57%

-74.55%

+10.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.39%

-74.55%

+11.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.97%

-67.65%

+11.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.23%

-33.68%

+13.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.10%

38.63%

-7.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CONY и COIW

Текущая волатильность для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) составляет 19.71%, в то время как у COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) волатильность равна 28.20%. Это указывает на то, что CONY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CONYCOIWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.71%

28.20%

-8.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.87%

63.40%

-18.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.46%

91.52%

-32.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.49%

93.23%

-32.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.49%

93.23%

-32.74%