PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXX с SOXY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOXX с SOXY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Semiconductor ETF (SOXX) и YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY).

SOXX и SOXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. SOXY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SOXX и SOXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Semiconductor ETF (SOXX) и YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOXX и SOXY

2026 (YTD)20252024
SOXX
iShares Semiconductor ETF		12.84%40.74%-1.81%
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		11.12%37.00%-1.18%

Доходность по периодам

С начала года, SOXX показывает доходность 12.84%, что значительно выше, чем у SOXY с доходностью 11.12%.

SOXX

1 день
0.32%
1 месяц
1.51%
С начала года
12.84%
6 месяцев
20.81%
1 год
80.38%
3 года*
33.13%
5 лет*
19.27%
10 лет*
28.54%

SOXY

1 день
-0.34%
1 месяц
0.84%
С начала года
11.12%
6 месяцев
18.00%
1 год
68.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Semiconductor ETF

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF

Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с SOXLSOXX с QQQSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO
Часто сравнивают с SOXY:
SOXY с CHPYSOXY с BIGYSOXY с SMHXSOXY с QQQISOXY с SMHSOXY с NVDASOXY с FEAT

Сравнение комиссий SOXX и SOXY

SOXX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии SOXY в 0.99%.

SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF
SOXX
iShares Semiconductor ETF

Доходность на риск

SOXX vs. SOXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SOXY
Ранг доходности на риск SOXY: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXY: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXY: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXX c SOXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor ETF (SOXX) и YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXXSOXYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

2.06

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

2.72

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.46

4.60

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.48

17.01

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXX vs. SOXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXY равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXX и SOXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXXSOXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.06

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.08

-0.71

Корреляция

Корреляция между SOXX и SOXY составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXX и SOXY

Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности SOXY в 9.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.49%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		9.64%11.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SOXX и SOXY

Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки SOXY в -30.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и SOXY.

Загрузка...

Показатели просадок

SOXXSOXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.21%

-30.22%

-39.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.77%

-13.68%

-2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.66%

-7.18%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.10%

-5.43%

-14.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

4.12%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXX и SOXY

iShares Semiconductor ETF (SOXX) имеет более высокую волатильность в 12.68% по сравнению с YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) с волатильностью 10.69%. Это указывает на то, что SOXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOXXSOXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.68%

10.69%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.35%

22.10%

+4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.12%

33.64%

+6.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.47%

33.65%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.98%

33.65%

-0.67%