PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SOXX с SOXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXX с SOXY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SOXX (iShares Semiconductor ETF) and SOXY (YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF) are both exchange-traded funds - SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index, while SOXY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. SOXX is passively managed, while SOXY is actively managed. Over the past year, SOXX returned 123.34% vs 99.08% for SOXY. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. SOXX charges 0.34%/yr vs 1.06%/yr for SOXY.

Доходность

Сравнение доходности SOXX и SOXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Semiconductor ETF (SOXX) и YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXX показывает доходность 76.42%, что значительно выше, чем у SOXY с доходностью 64.23%.

SOXX

1 день
-2.12%
1 месяц
-8.74%
6 месяцев
60.81%
С начала года
76.42%
1 год
123.34%
3 года*
46.84%
5 лет*
28.89%
10 лет*
32.54%
Всё время*
14.05%

SOXY

1 день
-3.47%
1 месяц
-10.67%
6 месяцев
52.23%
С начала года
64.23%
1 год
99.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
61.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SOXX

iShares Semiconductor ETF
$6.41B$5.67B$5.91B

SOXY

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF
$1.70M$2.35M$2.05M

Сравнение доходности по годам SOXX и SOXY

2026 (YTD)20252024
SOXX
iShares Semiconductor ETF		76.42%40.74%-2.37%
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		64.23%37.00%-0.99%

Correlation

The correlation between SOXX and SOXY is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г.

0.97

The correlation between SOXX and SOXY has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SOXX и SOXY

Секторы
SOXX
SOXY

Технологии

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.0%

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.0%

Технологии

SOXX
100.0%
SOXY
100.0%

Сырьевые материалы

SOXX

-

SOXY
0.0%

Коммуникационные услуги

SOXX

-

SOXY
0.0%

Потребительский циклический сектор

SOXX

-

SOXY
0.0%

Потребительский защитный сектор

SOXX

-

SOXY
0.0%

Энергетика

SOXX

-

SOXY
0.0%

Финансовые услуги

SOXX

-

SOXY
0.1%

Здравоохранение

SOXX

-

SOXY
0.0%

Промышленность

SOXX

-

SOXY
0.0%

Недвижимость

SOXX

-

SOXY

-

Коммунальные услуги

SOXX

-

SOXY
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Semiconductor ETF

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF

Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO
Часто сравнивают с SOXY:
SOXY с CHPYSOXY с BIGYSOXY с SMHSOXY с QQQISOXY с SMHXSOXY с FEATSOXY с NVDA

Доходность на риск

SOXX vs. SOXY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SOXY
Ранг доходности на риск SOXY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXY: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXY: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SOXX c SOXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor ETF (SOXX) и YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOXXSOXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
2.46

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.87

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.39

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.28

3.49

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.18

15.00

+2.18

SOXX vs. SOXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXX на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXY равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXX и SOXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOXX и SOXY

Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки SOXY в -30.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и SOXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXXSOXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.21%

-30.22%

-39.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.01%

-28.56%

-0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.36%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.98%

-18.79%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.92%

-5.58%

-14.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.21%

6.63%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXX и SOXY

iShares Semiconductor ETF (SOXX) и YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) имеют волатильность 17.65% и 18.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXXSOXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.65%

18.52%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.14%

36.18%

+2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.84%

40.44%

+4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.38%

39.58%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.61%

39.58%

-4.97%

Сравнение комиссий SOXX и SOXY

SOXX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии SOXY в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXX и SOXY

Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности SOXY в 10.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		10.14%11.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, SOXX and SOXY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SOXY has higher volatility (18.52%) compared to SOXX (17.65%). In terms of maximum drawdown, SOXX dropped -70.21% vs SOXY's -30.22%.

On 1-year performance, SOXX leads with 123.34% vs 99.08% for SOXY. On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. On volatility, SOXX has been the lower-risk option at 17.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SOXX has performed better with a 123.34% return vs 99.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 1.06% for SOXY.

SOXY has the higher dividend yield at 10.14%, compared with 0.28% for SOXX.

SOXX is categorized as Semiconductors, while SOXY is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.34% for SOXX and 1.06% for SOXY.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXX и SOXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор