Сравнение SOXS с SKRE
SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) and SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) are both Inverse Equities funds - SOXS tracks the PHLX Semiconductor Index (-300%) while SKRE tracks the S&P Regional Banks Select Industry. Both are passively managed. Over the past year, SOXS returned -96.00% vs -46.37% for SKRE. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. SOXS charges 1.08%/yr vs 0.75%/yr for SKRE.
Доходность
Сравнение доходности SOXS и SKRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXS показывает доходность -91.07%, что значительно ниже, чем у SKRE с доходностью -36.29%.
SOXS
- 1 день
- 5.44%
- 1 месяц
- 24.40%
- 6 месяцев
- -86.63%
- С начала года
- -91.07%
- 1 год
- -96.00%
- 3 года*
- -84.58%
- 5 лет*
- -79.30%
- 10 лет*
- -78.28%
SKRE
- 1 день
- -5.25%
- 1 месяц
- -14.79%
- 6 месяцев
- -29.24%
- С начала года
- -36.29%
- 1 год
- -46.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOXS и SKRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -91.07% | -85.53% | -65.63% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -36.29% | -31.29% | -44.47% |
Correlation
The correlation between SOXS and SKRE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXS vs. SKRE — Ранг доходности на риск
SOXS
SKRE
Сравнение SOXS c SKRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOXS | SKRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 0.82 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.90 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.61 | +0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOXS и SKRE
Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SKRE в -79.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и SKRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXS | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -79.33% | -20.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.89% | -51.44% | -46.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -79.33% | -20.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.64% | -48.53% | -44.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.63% | 28.81% | +39.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXS и SKRE
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 57.60% по сравнению с Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) с волатильностью 11.56%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SKRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXS | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 57.60% | 11.56% | +46.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.97% | 32.58% | +77.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 126.59% | 46.09% | +80.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.25% | 55.12% | +58.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.02% | 55.12% | +47.90% |
Сравнение комиссий SOXS и SKRE
SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SKRE в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXS и SKRE
Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 41.39%, что больше доходности SKRE в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.40% | 0.26% | 3.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 41.39% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
SOXS and SKRE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (57.60%) compared to SKRE (11.56%). In terms of maximum drawdown, SOXS dropped -100.00% vs SKRE's -79.33%.
On 1-year performance, SKRE leads with -46.37% vs -96.00% for SOXS. On fees, SKRE is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SKRE has been the lower-risk option at 11.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SKRE has performed better with a -46.37% return vs -96.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SKRE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 41.39%, compared with 0.40% for SKRE.
SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%), while SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry. They also come from different issuers: Direxion and Tuttle. Their fees differ too: 1.08% for SOXS and 0.75% for SKRE.
SOXS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.76 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOXS и SKRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор