Сравнение SOXS с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
SOXS и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX / Semiconductor. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOXS или SOXQ.
Основные характеристики
| SOXS | SOXQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -64.29% | 25.67% |
| Дох-ть за 1 год | -80.37% | 51.39% |
| Дох-ть за 3 года | -63.41% | 12.72% |
| Коэф-т Шарпа | -0.79 | 1.51 |
| Коэф-т Сортино | -1.53 | 2.00 |
| Коэф-т Омега | 0.83 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | -0.81 | 2.08 |
| Коэф-т Мартина | -1.21 | 5.66 |
| Индекс Язвы | 66.62% | 9.25% |
| Дневная вол-ть | 102.32% | 34.73% |
| Макс. просадка | -100.00% | -46.01% |
| Текущая просадка | -100.00% | -11.56% |
Корреляция
Корреляция между SOXS и SOXQ составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SOXS и SOXQ
С начала года, SOXS показывает доходность -64.29%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 25.67%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXS и SOXQ
SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.00%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SOXS c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXS и SOXQ
Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.05%, что больше доходности SOXQ в 0.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 8.05% | 9.21% | 0.19% | 0.00% | 3.55% | 2.32% | 0.76% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.67% | 0.87% | 1.36% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SOXS и SOXQ
Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и SOXQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SOXS и SOXQ
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 26.44% по сравнению с Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) с волатильностью 9.61%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.