PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SOXS с SOXQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOXS с SOXQ

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).

SOXS и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX / Semiconductor. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOXS или SOXQ.

Корреляция

Корреляция между SOXS и SOXQ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SOXS и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SOXS:

-0.41

SOXQ:

-0.11

Коэф-т Сортино

SOXS:

0.13

SOXQ:

0.22

Коэф-т Омега

SOXS:

1.02

SOXQ:

1.03

Коэф-т Кальмара

SOXS:

-0.56

SOXQ:

-0.08

Коэф-т Мартина

SOXS:

-1.43

SOXQ:

-0.17

Индекс Язвы

SOXS:

39.02%

SOXQ:

17.05%

Дневная вол-ть

SOXS:

131.08%

SOXQ:

44.90%

Макс. просадка

SOXS:

-100.00%

SOXQ:

-46.01%

Текущая просадка

SOXS:

-100.00%

SOXQ:

-18.30%

Доходность по периодам

С начала года, SOXS показывает доходность -43.73%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью -3.38%.

SOXS

С начала года

-43.73%

1 месяц

-54.66%

6 месяцев

-47.99%

1 год

-53.23%

3 года

-70.04%

5 лет

-72.76%

10 лет

-67.65%

SOXQ

С начала года

-3.38%

1 месяц

28.03%

6 месяцев

-1.40%

1 год

-4.85%

3 года

19.61%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Сравнение комиссий SOXS и SOXQ

SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.00%.

SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOXS и SOXQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXS
Ранг риск-скорректированной доходности SOXS, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг риск-скорректированной доходности SOXQ, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SOXS c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SOXS на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа SOXQ равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXS и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXS и SOXQ

Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%, что больше доходности SOXQ в 0.71%

TTM2024202320222021202020192018
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		7.94%5.45%9.22%0.19%0.00%3.55%2.32%0.76%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.71%0.68%0.87%1.36%0.73%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SOXS и SOXQ

Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и SOXQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SOXS и SOXQ

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 34.99% по сравнению с Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) с волатильностью 10.35%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...