PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SOXS с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SOXS и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXS показывает доходность -91.53%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 67.78%.


SOXS

1 день
13.14%
1 месяц
13.65%
6 месяцев
-87.79%
С начала года
-91.53%
1 год
-96.24%
3 года*
-84.87%
5 лет*
-79.52%
10 лет*
-78.37%

SOXQ

1 день
-4.27%
1 месяц
-10.66%
6 месяцев
51.71%
С начала года
67.78%
1 год
109.28%
3 года*
46.67%
5 лет*
31.52%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXS и SOXQ


2026 (YTD)20252024202320222021
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
-91.53%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-58.55%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF
67.78%43.11%20.16%66.74%-35.59%25.19%

Correlation

The correlation between SOXS and SOXQ is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г.

-0.99

The correlation between SOXS and SOXQ has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Доходность на риск

SOXS vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 22
Ранг коэф-та Мартина

SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXS c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SOXSSOXQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-5.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.40

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

5.83

-6.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

20.69

-22.09

SOXS vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXS на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа SOXQ равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXS и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOXS и SOXQ

Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и SOXQ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SOXSSOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-46.01%

-53.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-97.89%

-18.86%

-79.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.87%

-39.36%

-60.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.98%

-46.01%

-53.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-18.86%

-81.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.63%

-12.85%

-79.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.36%

5.30%

+63.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXS и SOXQ

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 59.41% по сравнению с Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) с волатильностью 19.92%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SOXSSOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

59.41%

19.92%

+39.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

109.76%

35.76%

+74.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

126.44%

41.59%

+84.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

113.26%

37.91%

+75.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

103.02%

37.65%

+65.37%

Сравнение комиссий SOXS и SOXQ

SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXS и SOXQ

Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 43.65%, что больше доходности SOXQ в 0.30%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF
0.30%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%0.00%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
43.65%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%

Часто задаваемые вопросы


SOXS and SOXQ have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXS has higher volatility (59.41%) compared to SOXQ (19.92%). In terms of maximum drawdown, SOXS dropped -100.00% vs SOXQ's -46.01%.

On 5-year performance, SOXQ leads with 31.52% vs -79.52% for SOXS. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, SOXQ has been the lower-risk option at 19.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SOXQ has performed better with a 31.52% return vs -79.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.

SOXS has the higher dividend yield at 43.65%, compared with 0.30% for SOXQ.

SOXS is categorized as Inverse Equities, while SOXQ is Semiconductors. SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%), while SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 1.08% for SOXS and 0.19% for SOXQ.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXS и SOXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор