Сравнение SOXS с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
SOXS и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SOXS и SOXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOXS и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -41.64% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -58.09% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 10.26% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 24.82% |
Доходность по периодам
С начала года, SOXS показывает доходность -41.64%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 10.26%.
SOXS
- 1 день
- -9.03%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- -41.64%
- 6 месяцев
- -62.23%
- 1 год
- -93.50%
- 3 года*
- -76.69%
- 5 лет*
- -70.08%
- 10 лет*
- -74.65%
SOXQ
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 83.12%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXS и SOXQ
SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.
Доходность на риск
SOXS vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
SOXS
SOXQ
Сравнение SOXS c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXS | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | 2.08 | -2.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | 2.68 | -4.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.38 | -0.64 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 4.79 | -5.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 17.49 | -18.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXS | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | 2.08 | -2.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | 0.60 | -1.35 |
Корреляция
Корреляция между SOXS и SOXQ составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXS и SOXQ
Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что больше доходности SOXQ в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 9.25% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.46% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SOXS и SOXQ
Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и SOXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOXS | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -46.01% | -53.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.52% | -17.44% | -79.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -7.78% | -92.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.53% | -13.37% | -79.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 85.61% | 4.78% | +80.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXS и SOXQ
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 39.00% по сравнению с Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) с волатильностью 12.69%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOXS | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.00% | 12.69% | +26.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.00% | 26.33% | +52.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.15% | 40.14% | +80.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.42% | 36.10% | +70.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.19% | 36.10% | +63.09% |