PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SOXS с SOXQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SOXS и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.09%
-2.82%
SOXS
SOXQ

Доходность по периодам

С начала года, SOXS показывает доходность -58.37%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 19.64%.


SOXS

С начала года

-58.37%

1 месяц

13.96%

6 месяцев

-13.10%

1 год

-70.74%

5 лет (среднегодовая)

-76.35%

10 лет (среднегодовая)

-65.64%

SOXQ

С начала года

19.64%

1 месяц

-4.24%

6 месяцев

-2.82%

1 год

33.58%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


SOXSSOXQ
Коэф-т Шарпа-0.690.98
Коэф-т Сортино-1.001.44
Коэф-т Омега0.891.19
Коэф-т Кальмара-0.711.35
Коэф-т Мартина-1.133.48
Индекс Язвы62.70%9.75%
Дневная вол-ть102.33%34.75%
Макс. просадка-100.00%-46.01%
Текущая просадка-100.00%-15.80%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SOXS и SOXQ

SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.00%.


SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
График комиссии SOXS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%
График комиссии SOXQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.0-1.0

Корреляция между SOXS и SOXQ составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SOXS c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SOXS, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.690.98
Коэффициент Сортино SOXS, с текущим значением в -1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-1.001.44
Коэффициент Омега SOXS, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.891.19
Коэффициент Кальмара SOXS, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.731.35
Коэффициент Мартина SOXS, с текущим значением в -1.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.133.48
SOXS
SOXQ

Показатель коэффициента Шарпа SOXS на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа SOXQ равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXS и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.69
0.98
SOXS
SOXQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXS и SOXQ

Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности SOXQ в 0.70%


TTM202320222021202020192018
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
6.91%9.21%0.19%0.00%3.55%2.32%0.76%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF
0.70%0.87%1.36%0.73%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SOXS и SOXQ

Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и SOXQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-97.01%
-15.80%
SOXS
SOXQ

Волатильность

Сравнение волатильности SOXS и SOXQ

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 26.75% по сравнению с Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) с волатильностью 9.42%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
26.75%
9.42%
SOXS
SOXQ