PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SOXS с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SOXS и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXS показывает доходность -92.52%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 75.28%.


SOXS

1 день
7.43%
1 месяц
17.74%
6 месяцев
-89.72%
С начала года
-92.52%
1 год
-96.66%
3 года*
-85.83%
5 лет*
-80.02%
10 лет*
-78.74%

SOXQ

1 день
-2.09%
1 месяц
-12.00%
6 месяцев
61.28%
С начала года
75.28%
1 год
117.70%
3 года*
49.88%
5 лет*
32.67%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXS и SOXQ


2026 (YTD)20252024202320222021
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
-92.52%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-58.55%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF
75.28%43.11%20.16%66.74%-35.59%25.19%

Correlation

The correlation between SOXS and SOXQ is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г.

-0.99

The correlation between SOXS and SOXQ has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Доходность на риск

SOXS vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 11
Ранг коэф-та Мартина

SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXS c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SOXSSOXQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-5.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.70

1.43

-0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

7.43

-8.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

22.86

-24.28

SOXS vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXS на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа SOXQ равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXS и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOXS и SOXQ

Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и SOXQ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SOXSSOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-46.01%

-53.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-97.89%

-15.92%

-81.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.87%

-39.36%

-60.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.98%

-46.01%

-53.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-15.24%

-84.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.63%

-12.85%

-79.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.09%

5.17%

+62.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXS и SOXQ

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 61.18% по сравнению с Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) с волатильностью 20.43%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SOXSSOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

61.18%

20.43%

+40.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

108.85%

35.44%

+73.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

125.65%

41.34%

+84.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

113.15%

37.87%

+75.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

102.95%

37.61%

+65.34%

Сравнение комиссий SOXS и SOXQ

SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXS и SOXQ

Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 49.38%, что больше доходности SOXQ в 0.29%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF
0.29%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%0.00%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
49.38%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%

Часто задаваемые вопросы


SOXS and SOXQ have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXS has higher volatility (61.18%) compared to SOXQ (20.43%). In terms of maximum drawdown, SOXS dropped -100.00% vs SOXQ's -46.01%.

On 5-year performance, SOXQ leads with 32.67% vs -80.02% for SOXS. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, SOXQ has been the lower-risk option at 20.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SOXQ has performed better with a 32.67% return vs -80.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.

SOXS has the higher dividend yield at 49.38%, compared with 0.29% for SOXQ.

SOXS is categorized as Inverse Equities, while SOXQ is Semiconductors. SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%), while SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 1.08% for SOXS and 0.19% for SOXQ.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXS и SOXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор