PortfoliosLab logo
Сравнение SOXS с SOXQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SOXS и SOXQ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SOXS и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-97.68%
42.50%
SOXS
SOXQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SOXS:

-0.40

SOXQ:

-0.12

Коэф-т Сортино

SOXS:

0.22

SOXQ:

0.14

Коэф-т Омега

SOXS:

1.03

SOXQ:

1.02

Коэф-т Кальмара

SOXS:

-0.51

SOXQ:

-0.13

Коэф-т Мартина

SOXS:

-1.21

SOXQ:

-0.32

Индекс Язвы

SOXS:

42.36%

SOXQ:

16.40%

Дневная вол-ть

SOXS:

129.68%

SOXQ:

44.49%

Макс. просадка

SOXS:

-100.00%

SOXQ:

-46.01%

Текущая просадка

SOXS:

-100.00%

SOXQ:

-25.19%

Доходность по периодам

С начала года, SOXS показывает доходность -23.59%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью -11.53%.


SOXS

С начала года

-23.59%

1 месяц

-62.59%

6 месяцев

-22.44%

1 год

-49.36%

5 лет

-72.59%

10 лет

-66.76%

SOXQ

С начала года

-11.53%

1 месяц

22.37%

6 месяцев

-11.69%

1 год

-6.12%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SOXS и SOXQ

SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.00%.


График комиссии SOXS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SOXS: 1.08%
График комиссии SOXQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SOXQ: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOXS и SOXQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SOXS
Ранг риск-скорректированной доходности SOXS, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

SOXQ
Ранг риск-скорректированной доходности SOXQ, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SOXS c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SOXS, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SOXS: -0.40
SOXQ: -0.12
Коэффициент Сортино SOXS, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SOXS: 0.22
SOXQ: 0.14
Коэффициент Омега SOXS, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SOXS: 1.03
SOXQ: 1.02
Коэффициент Кальмара SOXS, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SOXS: -0.53
SOXQ: -0.13
Коэффициент Мартина SOXS, с текущим значением в -1.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SOXS: -1.21
SOXQ: -0.32

Показатель коэффициента Шарпа SOXS на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа SOXQ равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXS и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.40
-0.12
SOXS
SOXQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXS и SOXQ

Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности SOXQ в 0.77%


TTM2024202320222021202020192018
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
5.85%5.43%9.21%0.19%0.00%3.55%2.32%0.76%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF
0.77%0.68%0.87%1.36%0.73%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SOXS и SOXQ

Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и SOXQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-97.78%
-25.19%
SOXS
SOXQ

Волатильность

Сравнение волатильности SOXS и SOXQ

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 98.35% по сравнению с Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) с волатильностью 26.01%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
98.35%
26.01%
SOXS
SOXQ