PortfoliosLab logo
Сравнение SOXS с SOXQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SOXS и SOXQ составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-1.0

Доходность

Сравнение доходности SOXS и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.67%
-9.10%
SOXS
SOXQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SOXS:

-0.65

SOXQ:

0.79

Коэф-т Сортино

SOXS:

-0.79

SOXQ:

1.25

Коэф-т Омега

SOXS:

0.91

SOXQ:

1.16

Коэф-т Кальмара

SOXS:

-0.67

SOXQ:

1.11

Коэф-т Мартина

SOXS:

-1.20

SOXQ:

2.56

Индекс Язвы

SOXS:

55.38%

SOXQ:

10.92%

Дневная вол-ть

SOXS:

103.07%

SOXQ:

35.16%

Макс. просадка

SOXS:

-100.00%

SOXQ:

-46.01%

Текущая просадка

SOXS:

-100.00%

SOXQ:

-12.29%

Доходность по периодам

С начала года, SOXS показывает доходность -11.17%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 3.72%.


SOXS

С начала года

-11.17%

1 месяц

-16.01%

6 месяцев

2.75%

1 год

-66.81%

5 лет

-75.52%

10 лет

-66.20%

SOXQ

С начала года

3.72%

1 месяц

5.68%

6 месяцев

-9.10%

1 год

28.30%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SOXS и SOXQ

SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.00%.


График комиссии SOXS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%
График комиссии SOXQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOXS и SOXQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SOXS
Ранг риск-скорректированной доходности SOXS, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

SOXQ
Ранг риск-скорректированной доходности SOXQ, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SOXS c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SOXS, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.650.79
Коэффициент Сортино SOXS, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.791.25
Коэффициент Омега SOXS, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.911.16
Коэффициент Кальмара SOXS, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.681.11
Коэффициент Мартина SOXS, с текущим значением в -1.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.202.56
SOXS
SOXQ

Показатель коэффициента Шарпа SOXS на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа SOXQ равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXS и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.65
0.79
SOXS
SOXQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXS и SOXQ

Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности SOXQ в 0.66%


TTM2024202320222021202020192018
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
6.12%5.43%9.21%0.19%0.00%3.55%2.32%0.76%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF
0.66%0.68%0.87%1.36%0.73%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SOXS и SOXQ

Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и SOXQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-97.42%
-12.29%
SOXS
SOXQ

Волатильность

Сравнение волатильности SOXS и SOXQ

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 27.35% по сравнению с Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) с волатильностью 9.73%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
27.35%
9.73%
SOXS
SOXQ