Сравнение SOXS с SOXQ
SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%), while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SOXS returned -80.20%/yr vs 34.11%/yr for SOXQ. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. SOXS charges 1.08%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.
Доходность
Сравнение доходности SOXS и SOXQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXS показывает доходность -93.36%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 90.13%.
SOXS
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -46.60%
- С начала года
- -93.36%
- 6 месяцев
- -93.05%
- 1 год
- -97.42%
- 3 года*
- -87.32%
- 5 лет*
- -80.20%
- 10 лет*
- -79.49%
SOXQ
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 10.27%
- С начала года
- 90.13%
- 6 месяцев
- 87.11%
- 1 год
- 148.28%
- 3 года*
- 57.47%
- 5 лет*
- 34.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOXS и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -93.36% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -58.55% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 90.13% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 25.19% |
Correlation
The correlation between SOXS and SOXQ is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г. | -0.99 |
The correlation between SOXS and SOXQ has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXS vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
SOXS
SOXQ
Сравнение SOXS c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOXS | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.64 | 1.55 | -0.91 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 9.57 | -10.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 34.13 | -35.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOXS и SOXQ
Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и SOXQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXS | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -46.01% | -53.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.88% | -15.59% | -82.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.87% | -39.36% | -60.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.98% | -46.01% | -53.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -8.05% | -91.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.61% | -12.87% | -79.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.84% | 4.36% | +60.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXS и SOXQ
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 67.13% по сравнению с Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) с волатильностью 22.00%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXS | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 67.13% | 22.00% | +45.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.53% | 32.41% | +68.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 117.64% | 38.78% | +78.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.43% | 37.33% | +74.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.11% | 37.22% | +64.89% |
Сравнение комиссий SOXS и SOXQ
SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXS и SOXQ
Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 55.66%, что больше доходности SOXQ в 0.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.27% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 55.66% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
SOXS and SOXQ have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (67.13%) compared to SOXQ (22.00%). In terms of maximum drawdown, SOXS dropped -100.00% vs SOXQ's -46.01%.
On 5-year performance, SOXQ leads with 34.11% vs -80.20% for SOXS. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, SOXQ has been the lower-risk option at 22.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SOXQ has performed better with a 34.11% return vs -80.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 55.66%, compared with 0.27% for SOXQ.
SOXS is categorized as Inverse Equities, while SOXQ is Semiconductors. SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%), while SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 1.08% for SOXS and 0.19% for SOXQ.
SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (3.86 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOXS и SOXQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор