Сравнение SOXS с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
SOXS и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SOXS и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOXS и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -41.64% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -83.81% | -19.39% | -69.39% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, SOXS показывает доходность -41.64%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции SOXS уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -74.65% против 18.99% соответственно.
SOXS
- 1 день
- -9.03%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- -41.64%
- 6 месяцев
- -62.23%
- 1 год
- -93.50%
- 3 года*
- -76.69%
- 5 лет*
- -70.08%
- 10 лет*
- -74.65%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXS и QQQ
SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
SOXS vs. QQQ — Ранг доходности на риск
SOXS
QQQ
Сравнение SOXS c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXS | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | 1.07 | -1.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | 1.66 | -3.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.24 | -0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 2.00 | -2.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 7.32 | -8.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXS | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | 1.07 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 | 0.59 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.75 | 0.86 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | 0.38 | -1.13 |
Корреляция
Корреляция между SOXS и QQQ составляет -0.83. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXS и QQQ
Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 9.25% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок SOXS и QQQ
Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOXS | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -82.97% | -17.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.52% | -12.62% | -83.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.85% | -35.12% | -64.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -35.12% | -64.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -7.86% | -92.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.53% | -32.99% | -59.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 85.61% | 3.44% | +82.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXS и QQQ
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 39.00% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOXS | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.00% | 6.61% | +32.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.00% | 12.82% | +66.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.15% | 22.70% | +97.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.42% | 22.38% | +84.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.19% | 22.25% | +76.94% |