PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SOXS с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SOXSQQQ
Дох-ть с нач. г.-64.29%23.99%
Дох-ть за 1 год-80.37%36.58%
Дох-ть за 3 года-63.41%8.99%
Дох-ть за 5 лет-76.73%21.09%
Дох-ть за 10 лет-66.16%18.40%
Коэф-т Шарпа-0.792.17
Коэф-т Сортино-1.532.86
Коэф-т Омега0.831.39
Коэф-т Кальмара-0.812.79
Коэф-т Мартина-1.2110.19
Индекс Язвы66.62%3.72%
Дневная вол-ть102.32%17.42%
Макс. просадка-100.00%-82.98%
Текущая просадка-100.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.6

Корреляция между SOXS и QQQ составляет -0.61. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности SOXS и QQQ

С начала года, SOXS показывает доходность -64.29%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 23.99%. За последние 10 лет акции SOXS уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -66.16% против 18.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-100.00%
14.98%
SOXS
QQQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SOXS и QQQ

SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
График комиссии SOXS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SOXS c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SOXS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SOXS, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-0.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SOXS, с текущим значением в -1.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-1.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SOXS, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.83
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SOXS, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SOXS, с текущим значением в -1.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.21
QQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQ, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQQ, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQQ, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQQ, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQQ, с текущим значением в 10.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.19

Сравнение коэффициента Шарпа SOXS и QQQ

Показатель коэффициента Шарпа SOXS на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXS и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.79
2.17
SOXS
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXS и QQQ

Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.05%, что больше доходности QQQ в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
8.05%9.21%0.19%0.00%3.55%2.32%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.60%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок SOXS и QQQ

Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-100.00%
0
SOXS
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности SOXS и QQQ

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 26.44% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
26.44%
5.02%
SOXS
QQQ