PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SOXS с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXS с QQQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%), while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SOXS returned -78.31%/yr vs 20.75%/yr for QQQ. Their -0.83 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SOXS charges 1.08%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности SOXS и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXS показывает доходность -92.66%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 17.04%. За последние 10 лет акции SOXS уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -78.31% против 20.75% соответственно.

SOXS

1 день
6.50%
1 месяц
8.11%
6 месяцев
-89.70%
С начала года
-92.66%
1 год
-97.00%
3 года*
-85.99%
5 лет*
-79.01%
10 лет*
-78.31%
Всё время*
-71.11%

QQQ

1 день
-0.90%
1 месяц
-0.76%
6 месяцев
18.69%
С начала года
17.04%
1 год
28.64%
3 года*
25.18%
5 лет*
14.96%
10 лет*
20.75%
Всё время*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QQQ

Invesco QQQ ETF
$34.07B$28.96B$31.85B

SOXS

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
$3.91B$3.44B$3.36B

Сравнение доходности по годам SOXS и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-92.66%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-80.94%-92.90%-83.81%-19.39%-69.39%
QQQ
Invesco QQQ ETF		17.04%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between SOXS and QQQ is -0.84, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.84

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.85

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.86

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

-0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г.

-0.83

The correlation between SOXS and QQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с SOXQSOXS с FNGDSOXS с TZA
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

SOXS vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 22
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SOXS c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOXSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.72
1.47

-2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.59
2.05

-4.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.26

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

2.40

-3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

7.62

-8.97

SOXS vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXS на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXS и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOXS и QQQ

Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-82.97%

-17.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-97.89%

-11.96%

-85.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.87%

-22.77%

-77.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.98%

-35.12%

-64.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-35.12%

-64.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-3.76%

-96.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.66%

-32.61%

-60.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

72.05%

3.77%

+68.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXS и QQQ

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 56.43% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

56.43%

7.44%

+48.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

118.41%

16.38%

+102.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

133.96%

19.56%

+114.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

114.97%

22.97%

+92.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

103.97%

22.53%

+81.44%

Сравнение комиссий SOXS и QQQ

SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXS и QQQ

Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 50.37%, что больше доходности QQQ в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.42%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		50.37%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOXS and QQQ have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXS has higher volatility (56.43%) compared to QQQ (7.44%). In terms of maximum drawdown, SOXS dropped -100.00% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 20.75% vs -78.31% for SOXS. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 7.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 20.75% return vs -78.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.

SOXS has the higher dividend yield at 50.37%, compared with 0.42% for QQQ.

SOXS is categorized as Inverse Equities, while QQQ is Nasdaq-100. SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%), while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 1.08% for SOXS and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXS и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор