Сравнение SOXS с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Invesco QQQ (QQQ).
SOXS и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOXS или QQQ.
Корреляция
Корреляция между SOXS и QQQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SOXS и QQQ
Основные характеристики
SOXS:
-0.40
QQQ:
0.63
SOXS:
0.22
QQQ:
1.03
SOXS:
1.03
QQQ:
1.14
SOXS:
-0.51
QQQ:
0.70
SOXS:
-1.21
QQQ:
2.32
SOXS:
42.36%
QQQ:
6.82%
SOXS:
129.68%
QQQ:
25.22%
SOXS:
-100.00%
QQQ:
-82.98%
SOXS:
-100.00%
QQQ:
-9.26%
Доходность по периодам
С начала года, SOXS показывает доходность -23.59%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.24%. За последние 10 лет акции SOXS уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -66.75% против 17.40% соответственно.
SOXS
-23.59%
-53.74%
-22.44%
-49.36%
-72.85%
-66.75%
QQQ
-4.24%
8.47%
0.60%
12.94%
18.64%
17.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXS и QQQ
SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SOXS и QQQ
SOXS
QQQ
Сравнение SOXS c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXS и QQQ
Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности QQQ в 0.61%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 5.85% | 5.43% | 9.21% | 0.19% | 0.00% | 3.55% | 2.32% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок SOXS и QQQ
Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SOXS и QQQ
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 98.35% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 16.72%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.