PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SOXS с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXS с QQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%), while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SOXS returned -78.37%/yr vs 21.01%/yr for QQQ. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. SOXS charges 1.08%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности SOXS и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXS показывает доходность -91.53%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.19%. За последние 10 лет акции SOXS уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -78.37% против 21.01% соответственно.

SOXS

1 день
13.14%
1 месяц
13.65%
6 месяцев
-87.79%
С начала года
-91.53%
1 год
-96.24%
3 года*
-84.87%
5 лет*
-79.52%
10 лет*
-78.37%

QQQ

1 день
-1.64%
1 месяц
-3.17%
6 месяцев
13.80%
С начала года
15.19%
1 год
27.28%
3 года*
23.36%
5 лет*
15.26%
10 лет*
21.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXS и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-91.53%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-80.94%-92.90%-83.81%-19.39%-69.39%
QQQ
Invesco QQQ ETF		15.19%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between SOXS and QQQ is -0.83, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г.

-0.83

The correlation between SOXS and QQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с SOXQSOXS с FNGDSOXS с TZA
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

SOXS vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 22
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXS c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOXSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.76
1.47

-2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.65
2.00

-4.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.26

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

2.29

-3.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

8.13

-9.54

SOXS vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXS на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXS и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOXS и QQQ

Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-82.97%

-17.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-97.89%

-11.96%

-85.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.87%

-22.77%

-77.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.98%

-35.12%

-64.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-35.12%

-64.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-5.29%

-94.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.63%

-32.66%

-59.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.36%

3.36%

+65.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXS и QQQ

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 59.41% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

59.41%

7.53%

+51.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

109.76%

15.52%

+94.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

126.44%

18.69%

+107.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

113.26%

22.81%

+90.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

103.02%

22.44%

+80.58%

Сравнение комиссий SOXS и QQQ

SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXS и QQQ

Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 43.65%, что больше доходности QQQ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		43.65%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOXS and QQQ have a correlation of -0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXS has higher volatility (59.41%) compared to QQQ (7.53%). In terms of maximum drawdown, SOXS dropped -100.00% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 21.01% vs -78.37% for SOXS. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 7.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.01% return vs -78.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.

SOXS has the higher dividend yield at 43.65%, compared with 0.43% for QQQ.

SOXS is categorized as Inverse Equities, while QQQ is Nasdaq-100. SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%), while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 1.08% for SOXS and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXS и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор