PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SOXS с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOXS с QQQ

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Invesco QQQ (QQQ).

SOXS и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOXS или QQQ.

Корреляция

Корреляция между SOXS и QQQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SOXS и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SOXS:

-0.42

QQQ:

0.60

Коэф-т Сортино

SOXS:

0.09

QQQ:

1.03

Коэф-т Омега

SOXS:

1.01

QQQ:

1.14

Коэф-т Кальмара

SOXS:

-0.58

QQQ:

0.69

Коэф-т Мартина

SOXS:

-1.47

QQQ:

2.26

Индекс Язвы

SOXS:

39.14%

QQQ:

6.99%

Дневная вол-ть

SOXS:

131.12%

QQQ:

25.46%

Макс. просадка

SOXS:

-100.00%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

SOXS:

-100.00%

QQQ:

-3.42%

Доходность по периодам

С начала года, SOXS показывает доходность -46.70%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции SOXS уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -67.83% против 17.68% соответственно.

SOXS

С начала года

-46.70%

1 месяц

-54.79%

6 месяцев

-49.37%

1 год

-55.39%

3 года

-70.58%

5 лет

-73.15%

10 лет

-67.83%

QQQ

С начала года

1.92%

1 месяц

17.15%

6 месяцев

3.66%

1 год

15.07%

3 года

22.52%

5 лет

18.59%

10 лет

17.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Invesco QQQ

Сравнение комиссий SOXS и QQQ

SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
QQQ
Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOXS и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXS
Ранг риск-скорректированной доходности SOXS, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SOXS c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SOXS на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXS и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXS и QQQ

Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что больше доходности QQQ в 0.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		8.38%5.43%9.21%0.19%0.00%3.55%2.32%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.57%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок SOXS и QQQ

Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SOXS и QQQ

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 33.77% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...