Сравнение SOXS с QQQ
SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%), while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SOXS returned -79.49%/yr vs 22.01%/yr for QQQ. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. SOXS charges 1.08%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.
Доходность
Сравнение доходности SOXS и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXS показывает доходность -93.36%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.95%. За последние 10 лет акции SOXS уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -79.49% против 22.01% соответственно.
SOXS
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -46.60%
- С начала года
- -93.36%
- 6 месяцев
- -93.05%
- 1 год
- -97.42%
- 3 года*
- -87.32%
- 5 лет*
- -80.20%
- 10 лет*
- -79.49%
QQQ
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 15.95%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 32.28%
- 3 года*
- 25.87%
- 5 лет*
- 15.94%
- 10 лет*
- 22.01%
Сравнение доходности по годам SOXS и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -93.36% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -83.81% | -19.39% | -69.39% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 15.95% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Correlation
The correlation between SOXS and QQQ is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г. | -0.83 |
The correlation between SOXS and QQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXS vs. QQQ — Ранг доходности на риск
SOXS
QQQ
Сравнение SOXS c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOXS | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.64 | 1.32 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 2.71 | -3.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 10.01 | -11.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOXS и QQQ
Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXS | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -82.97% | -17.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.88% | -11.96% | -85.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.87% | -22.77% | -77.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.98% | -35.12% | -64.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -35.12% | -64.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -4.66% | -95.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.61% | -32.72% | -59.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.84% | 3.23% | +61.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXS и QQQ
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 67.13% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 9.17%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXS | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 67.13% | 9.17% | +57.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.53% | 14.54% | +85.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 117.64% | 17.95% | +99.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.43% | 22.69% | +88.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.11% | 22.41% | +79.70% |
Сравнение комиссий SOXS и QQQ
SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXS и QQQ
Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 55.66%, что больше доходности QQQ в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.43% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 55.66% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOXS and QQQ have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (67.13%) compared to QQQ (9.17%). In terms of maximum drawdown, SOXS dropped -100.00% vs QQQ's -82.97%.
On 10-year performance, QQQ leads with 22.01% vs -79.49% for SOXS. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 9.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 22.01% return vs -79.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 55.66%, compared with 0.43% for QQQ.
SOXS is categorized as Inverse Equities, while QQQ is Nasdaq-100. SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%), while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 1.08% for SOXS and 0.18% for QQQ.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOXS и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор