Сравнение SOXS с SSG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG).
SOXS и SSG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. SSG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SOXS и SSG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOXS и SSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -41.64% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -83.81% | -19.39% | -69.39% |
SSG Proshares Ultrashort Semiconductors | -5.39% | -70.03% | -77.59% | -78.69% | 37.90% | -67.46% | -76.50% | -63.33% | -0.79% | -51.60% |
Доходность по периодам
С начала года, SOXS показывает доходность -41.64%, что значительно ниже, чем у SSG с доходностью -5.39%. За последние 10 лет акции SOXS уступали акциям SSG по среднегодовой доходности: -74.65% против -58.98% соответственно.
SOXS
- 1 день
- -9.03%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- -41.64%
- 6 месяцев
- -62.23%
- 1 год
- -93.50%
- 3 года*
- -76.69%
- 5 лет*
- -70.08%
- 10 лет*
- -74.65%
SSG
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- 3.53%
- С начала года
- -5.39%
- 6 месяцев
- -18.48%
- 1 год
- -77.08%
- 3 года*
- -70.14%
- 5 лет*
- -61.10%
- 10 лет*
- -58.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXS и SSG
SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SSG в 0.95%.
Доходность на риск
SOXS vs. SSG — Ранг доходности на риск
SOXS
SSG
Сравнение SOXS c SSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXS | SSG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | -1.00 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | -1.92 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 0.75 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.91 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -1.06 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXS | SSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | -1.00 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 | -0.80 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.75 | -0.86 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | -0.75 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между SOXS и SSG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXS и SSG
Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что больше доходности SSG в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 9.25% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
SSG Proshares Ultrashort Semiconductors | 5.52% | 9.19% | 7.67% | 6.73% | 0.75% | 0.00% | 0.34% | 1.81% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок SOXS и SSG
Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SSG в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и SSG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOXS | SSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.52% | -85.01% | -11.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.85% | -99.37% | -0.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -99.99% | -0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.53% | -88.49% | -4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 85.61% | 73.57% | +12.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXS и SSG
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 39.00% по сравнению с Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) с волатильностью 22.10%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOXS | SSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.00% | 22.10% | +16.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.00% | 49.05% | +29.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.15% | 77.15% | +43.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.42% | 77.00% | +29.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.19% | 68.55% | +30.64% |