Сравнение SOXS с SSG
SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) and SSG (Proshares Ultrashort Semiconductors) are both exchange-traded funds - SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%), while SSG is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SOXS returned -78.74%/yr vs -61.45%/yr for SSG. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SOXS charges 1.08%/yr vs 0.95%/yr for SSG.
Доходность
Сравнение доходности SOXS и SSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXS показывает доходность -92.52%, что значительно ниже, чем у SSG с доходностью -58.93%. За последние 10 лет акции SOXS уступали акциям SSG по среднегодовой доходности: -78.74% против -61.45% соответственно.
SOXS
- 1 день
- 7.43%
- 1 месяц
- 17.74%
- 6 месяцев
- -89.72%
- С начала года
- -92.52%
- 1 год
- -96.66%
- 3 года*
- -85.83%
- 5 лет*
- -80.02%
- 10 лет*
- -78.74%
SSG
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- 6.95%
- 6 месяцев
- -57.05%
- С начала года
- -58.93%
- 1 год
- -72.27%
- 3 года*
- -72.70%
- 5 лет*
- -66.69%
- 10 лет*
- -61.45%
Сравнение доходности по годам SOXS и SSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -92.52% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -83.81% | -19.39% | -69.39% |
SSG Proshares Ultrashort Semiconductors | -58.93% | -70.03% | -77.59% | -78.69% | 37.90% | -67.46% | -76.50% | -63.33% | -0.79% | -51.60% |
Correlation
The correlation between SOXS and SSG is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г. | 0.93 |
The correlation between SOXS and SSG has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXS vs. SSG — Ранг доходности на риск
SOXS
SSG
Сравнение SOXS c SSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOXS | SSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 0.79 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.95 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.63 | +0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOXS и SSG
Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SSG в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и SSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXS | SSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.89% | -76.13% | -21.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.87% | -98.56% | -1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.98% | -99.66% | -0.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -99.99% | -0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.63% | -88.64% | -3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.09% | 44.22% | +23.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXS и SSG
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 61.18% по сравнению с Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) с волатильностью 31.81%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXS | SSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 61.18% | 31.81% | +29.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 108.85% | 58.54% | +50.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 125.65% | 71.95% | +53.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.15% | 79.11% | +34.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.95% | 69.90% | +33.05% |
Сравнение комиссий SOXS и SSG
SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SSG в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXS и SSG
Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 49.38%, что больше доходности SSG в 9.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 49.38% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
SSG Proshares Ultrashort Semiconductors | 9.93% | 9.19% | 7.67% | 6.73% | 0.75% | 0.00% | 0.34% | 1.81% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
SOXS and SSG have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (61.18%) compared to SSG (31.81%). In terms of maximum drawdown, SOXS dropped -100.00% vs SSG's -100.00%.
On 10-year performance, SSG leads with -61.45% vs -78.74% for SOXS. On fees, SSG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SSG has been the lower-risk option at 31.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SSG has performed better with a -61.45% return vs -78.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SSG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 49.38%, compared with 9.93% for SSG.
SOXS is categorized as Inverse Equities, while SSG is Leveraged Equities. SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%), while SSG tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.08% for SOXS and 0.95% for SSG.
SOXS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.77 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOXS и SSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор