Сравнение SOXS с SQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ).
SOXS и SQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOXS или SQQQ.
Доходность
Сравнение доходности SOXS и SQQQ
Доходность по периодам
С начала года, SOXS показывает доходность -57.41%, что значительно ниже, чем у SQQQ с доходностью -47.95%. За последние 10 лет акции SOXS уступали акциям SQQQ по среднегодовой доходности: -65.58% против -52.13% соответственно.
SOXS
-57.41%
18.55%
-12.49%
-68.61%
-76.26%
-65.58%
SQQQ
-47.95%
-5.50%
-28.98%
-54.47%
-59.34%
-52.13%
Основные характеристики
| SOXS | SQQQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.68 | -1.07 |
| Коэф-т Сортино | -0.95 | -1.83 |
| Коэф-т Омега | 0.89 | 0.80 |
| Коэф-т Кальмара | -0.70 | -0.56 |
| Коэф-т Мартина | -1.12 | -1.45 |
| Индекс Язвы | 62.37% | 38.80% |
| Дневная вол-ть | 102.45% | 52.26% |
| Макс. просадка | -100.00% | -100.00% |
| Текущая просадка | -100.00% | -100.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXS и SQQQ
SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SQQQ в 0.95%.
Корреляция
Корреляция между SOXS и SQQQ составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SOXS c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXS и SQQQ
Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что меньше доходности SQQQ в 11.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 6.75% | 9.21% | 0.19% | 0.00% | 3.55% | 2.32% | 0.76% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 11.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Просадки
Сравнение просадок SOXS и SQQQ
Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и SQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SOXS и SQQQ
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 26.11% по сравнению с ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) с волатильностью 16.94%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.