Сравнение SOXS с SQQQ
SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%), while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SOXS returned -79.49%/yr vs -56.25%/yr for SQQQ. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SOXS charges 1.08%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.
Доходность
Сравнение доходности SOXS и SQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXS показывает доходность -93.36%, что значительно ниже, чем у SQQQ с доходностью -40.47%. За последние 10 лет акции SOXS уступали акциям SQQQ по среднегодовой доходности: -79.49% против -56.25% соответственно.
SOXS
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -46.60%
- С начала года
- -93.36%
- 6 месяцев
- -93.05%
- 1 год
- -97.42%
- 3 года*
- -87.32%
- 5 лет*
- -80.20%
- 10 лет*
- -79.49%
SQQQ
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- -40.47%
- 6 месяцев
- -37.47%
- 1 год
- -59.36%
- 3 года*
- -53.90%
- 5 лет*
- -46.94%
- 10 лет*
- -56.25%
Сравнение доходности по годам SOXS и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -93.36% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -83.81% | -19.39% | -69.39% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -40.47% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
Correlation
The correlation between SOXS and SQQQ is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г. | 0.83 |
The correlation between SOXS and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXS vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
SOXS
SQQQ
Сравнение SOXS c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOXS | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.64 | 0.79 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.94 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | -1.77 | +0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOXS и SQQQ
Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и SQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXS | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.88% | -63.25% | -34.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.87% | -92.51% | -7.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.98% | -97.27% | -2.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -99.98% | -0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.61% | -92.73% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.84% | 33.97% | +30.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXS и SQQQ
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 67.13% по сравнению с ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) с волатильностью 26.67%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXS | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 67.13% | 26.67% | +40.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.53% | 43.18% | +57.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 117.64% | 53.58% | +64.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.43% | 67.53% | +43.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.11% | 66.46% | +35.65% |
Сравнение комиссий SOXS и SQQQ
SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SQQQ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXS и SQQQ
Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 55.66%, что больше доходности SQQQ в 11.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 55.66% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 11.47% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
SOXS and SQQQ have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (67.13%) compared to SQQQ (26.67%). In terms of maximum drawdown, SOXS dropped -100.00% vs SQQQ's -100.00%.
On 10-year performance, SQQQ leads with -56.25% vs -79.49% for SOXS. On fees, SQQQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SQQQ has been the lower-risk option at 26.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SQQQ has performed better with a -56.25% return vs -79.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 55.66%, compared with 11.47% for SQQQ.
SOXS is categorized as Inverse Equities, while SQQQ is Leveraged Equities. SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.08% for SOXS and 0.95% for SQQQ.
SOXS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.83 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOXS и SQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор