PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXS с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXS с SQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%), while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SOXS returned -78.82%/yr vs -55.90%/yr for SQQQ. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SOXS charges 1.08%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности SOXS и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXS показывает доходность -91.63%, что значительно ниже, чем у SQQQ с доходностью -44.43%. За последние 10 лет акции SOXS уступали акциям SQQQ по среднегодовой доходности: -78.82% против -55.90% соответственно.

SOXS

1 день
5.91%
1 месяц
-54.82%
С начала года
-91.63%
6 месяцев
-91.49%
1 год
-97.52%
3 года*
-86.60%
5 лет*
-79.43%
10 лет*
-78.82%

SQQQ

1 день
1.53%
1 месяц
-22.29%
С начала года
-44.43%
6 месяцев
-42.11%
1 год
-64.38%
3 года*
-55.94%
5 лет*
-49.01%
10 лет*
-55.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXS и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-91.63%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-80.94%-92.90%-83.81%-19.39%-69.39%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-44.43%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between SOXS and SQQQ is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г.

0.83

The correlation between SOXS and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQSOXS с TZA
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с UVXYSQQQ с QIDSQQQ с SPXUSQQQ с UVIX

Доходность на риск

SOXS vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 22
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXS c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXSSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.96
-1.35

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-3.83
-2.57

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.59

0.73

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

-0.98

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

-1.79

+0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXS vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXS на текущий момент составляет -0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SQQQ равному -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXS и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXSSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

-1.35

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

-0.74

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.79

-0.85

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.79

-0.88

+0.09

Просадки

Сравнение просадок SOXS и SQQQ

Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXSSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-100.00%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-97.68%

-65.95%

-31.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.80%

-92.38%

-7.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.97%

-97.23%

-2.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-99.98%

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-100.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.61%

-92.40%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.11%

35.96%

+32.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXS и SQQQ

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 44.24% по сравнению с ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) с волатильностью 13.81%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXSSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

44.24%

13.81%

+30.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

84.19%

36.46%

+47.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

102.19%

47.79%

+54.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

108.21%

66.61%

+41.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

100.48%

66.10%

+34.38%

Сравнение комиссий SOXS и SQQQ

SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXS и SQQQ

Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 64.53%, что больше доходности SQQQ в 12.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		64.53%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.29%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

SOXS and SQQQ have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXS has higher volatility (44.24%) compared to SQQQ (13.81%). In terms of maximum drawdown, SOXS dropped -100.00% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, SQQQ leads with -55.90% vs -78.82% for SOXS. On fees, SQQQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SQQQ has been the lower-risk option at 13.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SQQQ has performed better with a -55.90% return vs -78.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.

SOXS has the higher dividend yield at 64.53%, compared with 12.29% for SQQQ.

SOXS is categorized as Inverse Equities, while SQQQ is Leveraged Equities. SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.08% for SOXS and 0.95% for SQQQ.

SOXS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.95 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXS и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор