Сравнение SOXS с SQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ).
SOXS и SQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SOXS и SQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOXS и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -41.64% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -83.81% | -19.39% | -69.39% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 13.99% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
Доходность по периодам
С начала года, SOXS показывает доходность -41.64%, что значительно ниже, чем у SQQQ с доходностью 13.99%. За последние 10 лет акции SOXS уступали акциям SQQQ по среднегодовой доходности: -74.65% против -52.71% соответственно.
SOXS
- 1 день
- -9.03%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- -41.64%
- 6 месяцев
- -62.23%
- 1 год
- -93.50%
- 3 года*
- -76.69%
- 5 лет*
- -70.08%
- 10 лет*
- -74.65%
SQQQ
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- 10.61%
- С начала года
- 13.99%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- -56.13%
- 3 года*
- -49.39%
- 5 лет*
- -42.70%
- 10 лет*
- -52.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXS и SQQQ
SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SQQQ в 0.95%.
Доходность на риск
SOXS vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
SOXS
SQQQ
Сравнение SOXS c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXS | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | -0.84 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | -1.14 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 0.84 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.76 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -0.87 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXS | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | -0.84 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 | -0.64 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.75 | -0.80 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | -0.85 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между SOXS и SQQQ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXS и SQQQ
Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что больше доходности SQQQ в 5.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 9.25% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 5.99% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Просадки
Сравнение просадок SOXS и SQQQ
Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и SQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOXS | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.52% | -75.23% | -21.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.85% | -95.36% | -4.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -99.96% | -0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.53% | -92.32% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 85.61% | 65.40% | +20.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXS и SQQQ
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 39.00% по сравнению с ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) с волатильностью 19.98%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOXS | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.00% | 19.98% | +19.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.00% | 38.23% | +40.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.15% | 67.38% | +52.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.42% | 66.65% | +39.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.19% | 65.97% | +33.22% |