PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SOXS с SQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SOXSSQQQ
Дох-ть с нач. г.-64.29%-47.81%
Дох-ть за 1 год-80.37%-60.40%
Дох-ть за 3 года-63.41%-37.77%
Дох-ть за 5 лет-76.73%-59.34%
Дох-ть за 10 лет-66.16%-52.42%
Коэф-т Шарпа-0.79-1.18
Коэф-т Сортино-1.53-2.14
Коэф-т Омега0.830.77
Коэф-т Кальмара-0.81-0.61
Коэф-т Мартина-1.21-1.43
Индекс Язвы66.62%43.11%
Дневная вол-ть102.32%52.23%
Макс. просадка-100.00%-100.00%
Текущая просадка-100.00%-100.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между SOXS и SQQQ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SOXS и SQQQ

С начала года, SOXS показывает доходность -64.29%, что значительно ниже, чем у SQQQ с доходностью -47.81%. За последние 10 лет акции SOXS уступали акциям SQQQ по среднегодовой доходности: -66.16% против -52.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-100.00%
-100.00%
SOXS
SQQQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SOXS и SQQQ

SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SQQQ в 0.95%.


SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
График комиссии SOXS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%
График комиссии SQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SOXS c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SOXS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SOXS, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-0.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SOXS, с текущим значением в -1.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-1.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SOXS, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.83
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SOXS, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SOXS, с текущим значением в -1.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.21
SQQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SQQQ, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-1.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SQQQ, с текущим значением в -2.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-2.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SQQQ, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.77
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SQQQ, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.61
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SQQQ, с текущим значением в -1.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.43

Сравнение коэффициента Шарпа SOXS и SQQQ

Показатель коэффициента Шарпа SOXS на текущий момент составляет -0.79, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXS и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.40-1.20-1.00-0.80-0.60JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.79
-1.18
SOXS
SQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXS и SQQQ

Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.05%, что меньше доходности SQQQ в 11.37%


TTM2023202220212020201920182017
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
8.05%9.21%0.19%0.00%3.55%2.32%0.76%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ
11.37%8.01%0.28%0.00%2.14%2.92%1.47%0.14%

Просадки

Сравнение просадок SOXS и SQQQ

Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и SQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-100.00%
-100.00%
SOXS
SQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности SOXS и SQQQ

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 26.44% по сравнению с ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) с волатильностью 15.04%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
26.44%
15.04%
SOXS
SQQQ