Сравнение SOXS с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).
SOXS и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOXS или SOXX.
Основные характеристики
| SOXS | SOXX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -61.92% | 16.73% |
| Дох-ть за 1 год | -77.12% | 37.53% |
| Дох-ть за 3 года | -61.99% | 9.57% |
| Дох-ть за 5 лет | -76.50% | 24.59% |
| Дох-ть за 10 лет | -65.96% | 23.99% |
| Коэф-т Шарпа | -0.75 | 1.06 |
| Коэф-т Сортино | -1.28 | 1.53 |
| Коэф-т Омега | 0.86 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | -0.77 | 1.45 |
| Коэф-т Мартина | -1.19 | 3.72 |
| Индекс Язвы | 64.34% | 9.73% |
| Дневная вол-ть | 102.23% | 34.26% |
| Макс. просадка | -100.00% | -70.21% |
| Текущая просадка | -100.00% | -15.76% |
Корреляция
Корреляция между SOXS и SOXX составляет -0.76. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SOXS и SOXX
С начала года, SOXS показывает доходность -61.92%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 16.73%. За последние 10 лет акции SOXS уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: -65.96% против 23.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXS и SOXX
SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SOXS c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXS и SOXX
Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что больше доходности SOXX в 0.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 7.55% | 9.21% | 0.19% | 0.00% | 3.55% | 2.32% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.65% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок SOXS и SOXX
Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SOXS и SOXX
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 27.35% по сравнению с iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) с волатильностью 9.54%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.