PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXS с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXS с SOXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%), while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SOXS returned -78.82%/yr vs 35.54%/yr for SOXX. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. SOXS charges 1.08%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности SOXS и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXS показывает доходность -91.63%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 100.26%. За последние 10 лет акции SOXS уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: -78.82% против 35.54% соответственно.

SOXS

1 день
5.91%
1 месяц
-54.82%
С начала года
-91.63%
6 месяцев
-91.49%
1 год
-97.52%
3 года*
-86.60%
5 лет*
-79.43%
10 лет*
-78.82%

SOXX

1 день
-2.10%
1 месяц
24.86%
С начала года
100.26%
6 месяцев
97.20%
1 год
179.78%
3 года*
57.09%
5 лет*
33.93%
10 лет*
35.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXS и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-91.63%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-80.94%-92.90%-83.81%-19.39%-69.39%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		100.26%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Correlation

The correlation between SOXS and SOXX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г.

-1.00

The correlation between SOXS and SOXX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQSOXS с TZA
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

SOXS vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 22
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXS c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXSSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.96
5.29

-6.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-3.83
5.16

-8.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.59

1.71

-1.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

11.48

-12.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

43.90

-45.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXS vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXS на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 5.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXS и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXSSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

5.29

-6.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

0.94

-1.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.79

1.07

-1.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.79

0.44

-1.23

Просадки

Сравнение просадок SOXS и SOXX

Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXSSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-70.21%

-29.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-97.68%

-15.77%

-81.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.80%

-41.36%

-58.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.97%

-45.75%

-54.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-45.75%

-54.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-2.10%

-97.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.61%

-19.97%

-72.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.11%

4.11%

+64.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXS и SOXX

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 44.24% по сравнению с iShares Semiconductor ETF (SOXX) с волатильностью 14.08%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXSSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

44.24%

14.08%

+30.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

84.19%

27.45%

+56.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

102.19%

34.20%

+67.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

108.21%

36.11%

+72.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

100.48%

33.43%

+67.05%

Сравнение комиссий SOXS и SOXX

SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXS и SOXX

Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 64.53%, что больше доходности SOXX в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		64.53%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

SOXS and SOXX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXS has higher volatility (44.24%) compared to SOXX (14.08%). In terms of maximum drawdown, SOXS dropped -100.00% vs SOXX's -70.21%.

On 10-year performance, SOXX leads with 35.54% vs -78.82% for SOXS. On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. On volatility, SOXX has been the lower-risk option at 14.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXX has performed better with a 35.54% return vs -78.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.

SOXS has the higher dividend yield at 64.53%, compared with 0.28% for SOXX.

SOXS is categorized as Inverse Equities, while SOXX is Semiconductors. SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%), while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.08% for SOXS and 0.34% for SOXX.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (5.29 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXS и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор