PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SOXS с SOXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SOXS и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-100.00%
-7.28%
SOXS
SOXX

Доходность по периодам

С начала года, SOXS показывает доходность -58.37%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 13.06%. За последние 10 лет акции SOXS уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: -65.64% против 23.12% соответственно.


SOXS

С начала года

-58.37%

1 месяц

13.96%

6 месяцев

-13.10%

1 год

-70.74%

5 лет (среднегодовая)

-76.35%

10 лет (среднегодовая)

-65.64%

SOXX

С начала года

13.06%

1 месяц

-5.26%

6 месяцев

-7.28%

1 год

26.70%

5 лет (среднегодовая)

24.31%

10 лет (среднегодовая)

23.12%

Основные характеристики


SOXSSOXX
Коэф-т Шарпа-0.690.79
Коэф-т Сортино-1.001.23
Коэф-т Омега0.891.16
Коэф-т Кальмара-0.711.09
Коэф-т Мартина-1.132.65
Индекс Язвы62.70%10.22%
Дневная вол-ть102.33%34.27%
Макс. просадка-100.00%-70.21%
Текущая просадка-100.00%-18.41%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SOXS и SOXX

SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.46%.


SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
График комиссии SOXS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%
График комиссии SOXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.8

Корреляция между SOXS и SOXX составляет -0.76. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SOXS c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SOXS, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.690.79
Коэффициент Сортино SOXS, с текущим значением в -1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-1.001.23
Коэффициент Омега SOXS, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.891.16
Коэффициент Кальмара SOXS, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.711.09
Коэффициент Мартина SOXS, с текущим значением в -1.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.132.65
SOXS
SOXX

Показатель коэффициента Шарпа SOXS на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXS и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.69
0.79
SOXS
SOXX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXS и SOXX

Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности SOXX в 0.68%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
6.91%9.21%0.19%0.00%3.55%2.32%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
0.68%0.78%1.25%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%1.18%

Просадки

Сравнение просадок SOXS и SOXX

Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-100.00%
-18.41%
SOXS
SOXX

Волатильность

Сравнение волатильности SOXS и SOXX

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 26.75% по сравнению с iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) с волатильностью 9.07%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
26.75%
9.07%
SOXS
SOXX