Сравнение SOXS с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
SOXS и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SOXS и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOXS и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -42.18% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -83.81% | -19.39% | -69.39% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.84% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, SOXS показывает доходность -42.18%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.84%. За последние 10 лет акции SOXS уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: -74.74% против 28.54% соответственно.
SOXS
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -12.14%
- С начала года
- -42.18%
- 6 месяцев
- -60.13%
- 1 год
- -93.42%
- 3 года*
- -76.98%
- 5 лет*
- -70.13%
- 10 лет*
- -74.74%
SOXX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 12.84%
- 6 месяцев
- 20.81%
- 1 год
- 80.38%
- 3 года*
- 33.13%
- 5 лет*
- 19.27%
- 10 лет*
- 28.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXS и SOXX
SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
SOXS vs. SOXX — Ранг доходности на риск
SOXS
SOXX
Сравнение SOXS c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXS | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | 2.01 | -2.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | 2.62 | -4.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.37 | -0.64 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 4.46 | -5.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 16.48 | -17.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXS | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | 2.01 | -2.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 | 0.55 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.75 | 0.87 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | 0.37 | -1.13 |
Корреляция
Корреляция между SOXS и SOXX составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXS и SOXX
Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 9.34% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок SOXS и SOXX
Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOXS | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -70.21% | -29.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.52% | -15.77% | -80.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.85% | -45.75% | -54.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -45.75% | -54.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -7.66% | -92.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.53% | -20.10% | -72.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 85.82% | 4.95% | +80.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXS и SOXX
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 38.50% по сравнению с iShares Semiconductor ETF (SOXX) с волатильностью 12.68%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOXS | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.50% | 12.68% | +25.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.87% | 26.35% | +52.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.15% | 40.12% | +80.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.37% | 35.47% | +70.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.17% | 32.98% | +66.19% |