PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXS с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOXS с SOXX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).

SOXS и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SOXS и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOXS и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-41.64%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-80.94%-92.90%-83.81%-19.39%-69.39%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		12.48%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Доходность по периодам

С начала года, SOXS показывает доходность -41.64%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции SOXS уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: -74.65% против 28.39% соответственно.

SOXS

1 день
-9.03%
1 месяц
2.04%
С начала года
-41.64%
6 месяцев
-62.23%
1 год
-93.50%
3 года*
-76.69%
5 лет*
-70.08%
10 лет*
-74.65%

SOXX

1 день
3.01%
1 месяц
-3.78%
С начала года
12.48%
6 месяцев
22.76%
1 год
80.97%
3 года*
32.61%
5 лет*
19.19%
10 лет*
28.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQSOXS с TZA
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с SOXLSOXX с QQQSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Сравнение комиссий SOXS и SOXX

SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
SOXX
iShares Semiconductor ETF

Доходность на риск

SOXS vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 33
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXS c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXSSOXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.78

2.03

-2.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.06

2.63

-4.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.74

1.38

-0.64

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.97

4.44

-5.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.09

16.46

-17.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXS vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXS на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXS и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXSSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

2.03

-2.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

0.54

-1.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.75

0.86

-1.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.76

0.37

-1.13

Корреляция

Корреляция между SOXS и SOXX составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXS и SOXX

Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что больше доходности SOXX в 0.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		9.25%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.49%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Просадки

Сравнение просадок SOXS и SOXX

Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и SOXX.

Загрузка...

Показатели просадок

SOXSSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-70.21%

-29.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.52%

-18.27%

-78.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.85%

-45.75%

-54.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-45.75%

-54.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-7.95%

-92.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.53%

-20.10%

-72.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

85.61%

4.92%

+80.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXS и SOXX

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 39.00% по сравнению с iShares Semiconductor ETF (SOXX) с волатильностью 12.83%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOXSSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.00%

12.83%

+26.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

79.00%

26.41%

+52.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

120.15%

40.12%

+80.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

106.42%

35.48%

+70.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.19%

32.98%

+66.21%