PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SOXS с SOXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SOXS и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-100.00%
-41.36%
SOXS
SOXL

Доходность по периодам

С начала года, SOXS показывает доходность -58.37%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью -8.78%. За последние 10 лет акции SOXS уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -65.64% против 30.95% соответственно.


SOXS

С начала года

-58.37%

1 месяц

13.96%

6 месяцев

-13.10%

1 год

-70.74%

5 лет (среднегодовая)

-76.35%

10 лет (среднегодовая)

-65.64%

SOXL

С начала года

-8.78%

1 месяц

-17.87%

6 месяцев

-41.36%

1 год

24.82%

5 лет (среднегодовая)

15.68%

10 лет (среднегодовая)

30.95%

Основные характеристики


SOXSSOXL
Коэф-т Шарпа-0.690.26
Коэф-т Сортино-1.001.04
Коэф-т Омега0.891.13
Коэф-т Кальмара-0.710.37
Коэф-т Мартина-1.130.80
Индекс Язвы62.70%32.04%
Дневная вол-ть102.33%100.68%
Макс. просадка-100.00%-90.46%
Текущая просадка-100.00%-60.15%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SOXS и SOXL

SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.99%.


SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
График комиссии SOXS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%
График комиссии SOXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.8

Корреляция между SOXS и SOXL составляет -0.75. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SOXS c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SOXS, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.690.26
Коэффициент Сортино SOXS, с текущим значением в -1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-1.001.04
Коэффициент Омега SOXS, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.891.13
Коэффициент Кальмара SOXS, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.710.37
Коэффициент Мартина SOXS, с текущим значением в -1.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.130.80
SOXS
SOXL

Показатель коэффициента Шарпа SOXS на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXS и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.69
0.26
SOXS
SOXL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXS и SOXL

Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности SOXL в 1.08%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
6.91%9.21%0.19%0.00%3.55%2.32%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
1.08%0.51%1.08%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SOXS и SOXL

Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и SOXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-100.00%
-60.15%
SOXS
SOXL

Волатильность

Сравнение волатильности SOXS и SOXL

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) имеют волатильность 26.75% и 27.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
26.75%
27.45%
SOXS
SOXL