Сравнение SOXS с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
SOXS и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOXS или SOXL.
Основные характеристики
| SOXS | SOXL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -61.92% | 1.41% |
| Дох-ть за 1 год | -77.12% | 59.41% |
| Дох-ть за 3 года | -61.99% | -20.15% |
| Дох-ть за 5 лет | -76.50% | 16.61% |
| Дох-ть за 10 лет | -65.96% | 33.85% |
| Коэф-т Шарпа | -0.75 | 0.55 |
| Коэф-т Сортино | -1.28 | 1.34 |
| Коэф-т Омега | 0.86 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | -0.77 | 0.76 |
| Коэф-т Мартина | -1.19 | 1.80 |
| Индекс Язвы | 64.34% | 30.53% |
| Дневная вол-ть | 102.23% | 100.59% |
| Макс. просадка | -100.00% | -90.46% |
| Текущая просадка | -100.00% | -55.71% |
Корреляция
Корреляция между SOXS и SOXL составляет -0.75. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SOXS и SOXL
С начала года, SOXS показывает доходность -61.92%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 1.41%. За последние 10 лет акции SOXS уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -65.96% против 33.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXS и SOXL
SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SOXS c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXS и SOXL
Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что больше доходности SOXL в 0.97%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 7.55% | 9.21% | 0.19% | 0.00% | 3.55% | 2.32% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.97% | 0.51% | 1.08% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SOXS и SOXL
Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и SOXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SOXS и SOXL
Текущая волатильность для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) составляет 27.35%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 29.04%. Это указывает на то, что SOXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.