Сравнение SOXS с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
SOXS и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SOXS и SOXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOXS и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -41.64% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -83.81% | -19.39% | -69.39% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 24.34% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
Доходность по периодам
С начала года, SOXS показывает доходность -41.64%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции SOXS уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -74.65% против 41.10% соответственно.
SOXS
- 1 день
- -9.03%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- -41.64%
- 6 месяцев
- -62.23%
- 1 год
- -93.50%
- 3 года*
- -76.69%
- 5 лет*
- -70.08%
- 10 лет*
- -74.65%
SOXL
- 1 день
- 9.08%
- 1 месяц
- -16.73%
- С начала года
- 24.34%
- 6 месяцев
- 41.78%
- 1 год
- 228.78%
- 3 года*
- 42.83%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 41.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXS и SOXL
SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.99%.
Доходность на риск
SOXS vs. SOXL — Ранг доходности на риск
SOXS
SOXL
Сравнение SOXS c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXS | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | 1.93 | -2.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | 2.46 | -4.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.35 | -0.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 4.64 | -5.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 14.09 | -15.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXS | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | 1.93 | -2.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 | 0.05 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.75 | 0.42 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | 0.36 | -1.12 |
Корреляция
Корреляция между SOXS и SOXL составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXS и SOXL
Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что больше доходности SOXL в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 9.25% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.15% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Просадки
Сравнение просадок SOXS и SOXL
Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и SOXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOXS | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -90.46% | -9.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.52% | -49.26% | -47.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.85% | -90.46% | -9.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -90.46% | -9.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -27.28% | -72.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.53% | -35.34% | -57.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 85.61% | 16.23% | +69.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXS и SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) имеют волатильность 39.00% и 38.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOXS | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.00% | 38.35% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.00% | 79.93% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.15% | 119.50% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.42% | 105.40% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.19% | 97.72% | +1.47% |