PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SOXS с FNGD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SOXS и FNGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-33.33%
SOXS
FNGD

Доходность по периодам

С начала года, SOXS показывает доходность -57.41%, что значительно выше, чем у FNGD с доходностью -71.63%.


SOXS

С начала года

-57.41%

1 месяц

18.55%

6 месяцев

-12.49%

1 год

-68.61%

5 лет (среднегодовая)

-76.26%

10 лет (среднегодовая)

-65.58%

FNGD

С начала года

-71.63%

1 месяц

-14.70%

6 месяцев

-45.79%

1 год

-75.28%

5 лет (среднегодовая)

-77.69%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


SOXSFNGD
Коэф-т Шарпа-0.68-1.07
Коэф-т Сортино-0.95-2.26
Коэф-т Омега0.890.75
Коэф-т Кальмара-0.70-0.76
Коэф-т Мартина-1.12-1.37
Индекс Язвы62.37%55.79%
Дневная вол-ть102.45%71.40%
Макс. просадка-100.00%-99.98%
Текущая просадка-100.00%-99.98%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SOXS и FNGD

SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии FNGD в 0.95%.


SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
График комиссии SOXS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%
График комиссии FNGD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между SOXS и FNGD составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SOXS c FNGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SOXS, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.68-1.07
Коэффициент Сортино SOXS, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-0.95-2.26
Коэффициент Омега SOXS, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.890.75
Коэффициент Кальмара SOXS, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.70-0.76
Коэффициент Мартина SOXS, с текущим значением в -1.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-1.12-1.37
SOXS
FNGD

Показатель коэффициента Шарпа SOXS на текущий момент составляет -0.68, что выше коэффициента Шарпа FNGD равного -1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXS и FNGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.20-1.10-1.00-0.90-0.80-0.70-0.60JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.68
-1.07
SOXS
FNGD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXS и FNGD

Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, тогда как FNGD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
6.75%9.21%0.19%0.00%3.55%2.32%0.76%
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SOXS и FNGD

Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке FNGD в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и FNGD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-99.99%-99.99%-99.98%-99.98%-99.97%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-99.99%
-99.98%
SOXS
FNGD

Волатильность

Сравнение волатильности SOXS и FNGD

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 26.11% по сравнению с MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) с волатильностью 20.08%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
26.11%
20.08%
SOXS
FNGD