Сравнение SOXS с FNGD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD).
SOXS и FNGD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. FNGD - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index (-300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOXS или FNGD.
Основные характеристики
| SOXS | FNGD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -64.29% | -69.90% |
| Дох-ть за 1 год | -80.37% | -78.31% |
| Дох-ть за 3 года | -63.41% | -63.01% |
| Дох-ть за 5 лет | -76.73% | -77.56% |
| Коэф-т Шарпа | -0.79 | -1.12 |
| Коэф-т Сортино | -1.53 | -2.50 |
| Коэф-т Омега | 0.83 | 0.73 |
| Коэф-т Кальмара | -0.81 | -0.80 |
| Коэф-т Мартина | -1.21 | -1.38 |
| Индекс Язвы | 66.62% | 57.79% |
| Дневная вол-ть | 102.32% | 71.31% |
| Макс. просадка | -100.00% | -99.98% |
| Текущая просадка | -100.00% | -99.98% |
Корреляция
Корреляция между SOXS и FNGD составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SOXS и FNGD
С начала года, SOXS показывает доходность -64.29%, что значительно выше, чем у FNGD с доходностью -69.90%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXS и FNGD
SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии FNGD в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SOXS c FNGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXS и FNGD
Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.05%, тогда как FNGD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 8.05% | 9.21% | 0.19% | 0.00% | 3.55% | 2.32% | 0.76% |
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SOXS и FNGD
Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке FNGD в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и FNGD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SOXS и FNGD
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 26.44% по сравнению с MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) с волатильностью 17.24%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.