Сравнение SOXS с MSTZ
SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. SOXS is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, SOXS returned -96.24% vs 299.04% for MSTZ. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. SOXS charges 1.08%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности SOXS и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXS показывает доходность -91.53%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
SOXS
- 1 день
- 13.14%
- 1 месяц
- 13.65%
- 6 месяцев
- -87.79%
- С начала года
- -91.53%
- 1 год
- -96.24%
- 3 года*
- -84.87%
- 5 лет*
- -79.52%
- 10 лет*
- -78.37%
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOXS и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -91.53% | -85.53% | -4.73% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between SOXS and MSTZ is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXS vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
SOXS
MSTZ
Сравнение SOXS c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOXS | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.33 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 3.55 | -4.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 6.84 | -8.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOXS и MSTZ
Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXS | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.38% | -0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.89% | -84.89% | -13.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -97.53% | -2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.63% | -94.55% | +1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.36% | 43.95% | +24.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXS и MSTZ
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 59.41% по сравнению с T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) с волатильностью 55.03%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXS | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 59.41% | 55.03% | +4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.76% | 134.45% | -24.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 126.44% | 148.58% | -22.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.26% | 170.73% | -57.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.02% | 170.73% | -67.71% |
Сравнение комиссий SOXS и MSTZ
SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXS и MSTZ
Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 43.65%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 43.65% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
SOXS and MSTZ have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (59.41%) compared to MSTZ (55.03%). In terms of maximum drawdown, SOXS dropped -100.00% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -96.24% for SOXS. On fees, MSTZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, MSTZ has been the lower-risk option at 55.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -96.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 43.65%, compared with 0.00% for MSTZ.
They also come from different issuers: Direxion and REX. Their fees differ too: 1.08% for SOXS and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOXS и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор