PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SOXS с ^VXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SOXS с ^VXN

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) is Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%), while ^VXN (CBOE NASDAQ 100 Voltility Index) is an index. Over the past 10 years, SOXS returned -78.28%/yr vs 7.14%/yr for ^VXN. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SOXS и ^VXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXS показывает доходность -91.07%, что значительно ниже, чем у ^VXN с доходностью 48.42%. За последние 10 лет акции SOXS уступали акциям ^VXN по среднегодовой доходности: -78.28% против 7.14% соответственно.

SOXS

1 день
5.44%
1 месяц
24.40%
6 месяцев
-86.63%
С начала года
-91.07%
1 год
-96.00%
3 года*
-84.58%
5 лет*
-79.30%
10 лет*
-78.28%

^VXN

1 день
6.18%
1 месяц
1.65%
6 месяцев
43.08%
С начала года
48.42%
1 год
55.49%
3 года*
14.60%
5 лет*
6.63%
10 лет*
7.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXS и ^VXN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-91.07%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-80.94%-92.90%-83.81%-19.39%-69.39%
^VXN
CBOE NASDAQ 100 Voltility Index		48.42%-1.81%22.96%-41.30%30.19%-21.28%59.44%-46.28%100.51%-6.00%

Correlation

The correlation between SOXS and ^VXN is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г.

0.63

The correlation between SOXS and ^VXN has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

CBOE NASDAQ 100 Voltility Index

Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с SOXQSOXS с FNGDSOXS с QQQ
Часто сравнивают с ^VXN:
^VXN с ^VIX^VXN с QQQ^VXN с ^VVIX^VXN с ^NDX^VXN с SQQQ^VXN с ^IXIC^VXN с ^NDXT

Доходность на риск

SOXS vs. ^VXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 22
Ранг коэф-та Мартина
^VXN
Ранг доходности на риск ^VXN: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VXN: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VXN: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VXN: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VXN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VXN: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXS c ^VXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOXS^VXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.76
0.53

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.58
1.52

-4.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.18

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

1.18

-2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

2.29

-3.69

SOXS vs. ^VXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXS на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа ^VXN равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXS и ^VXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOXS и ^VXN

Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ^VXN в -87.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и ^VXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXS^VXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-87.50%

-12.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-97.89%

-47.43%

-50.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.87%

-61.32%

-38.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.98%

-67.20%

-32.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-83.03%

-16.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-64.81%

-35.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.64%

-69.39%

-23.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.63%

24.27%

+44.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXS и ^VXN

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 57.60% по сравнению с CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) с волатильностью 29.12%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^VXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXS^VXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

57.60%

29.12%

+28.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

109.97%

79.09%

+30.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

126.59%

104.53%

+22.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

113.25%

94.14%

+19.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

103.02%

106.46%

-3.44%

Часто задаваемые вопросы

SOXS and ^VXN have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXS has higher volatility (57.60%) compared to ^VXN (29.12%). In terms of maximum drawdown, SOXS dropped -100.00% vs ^VXN's -87.50%.

^VXN currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXS и ^VXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор