Сравнение SOXS с ^VXN
SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) is Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%), while ^VXN (CBOE NASDAQ 100 Voltility Index) is an index. Over the past 10 years, SOXS returned -78.16%/yr vs 4.72%/yr for ^VXN. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SOXS и ^VXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXS показывает доходность -88.99%, что значительно ниже, чем у ^VXN с доходностью 21.88%. За последние 10 лет акции SOXS уступали акциям ^VXN по среднегодовой доходности: -78.16% против 4.72% соответственно.
SOXS
- 1 день
- 31.54%
- 1 месяц
- -30.28%
- С начала года
- -88.99%
- 6 месяцев
- -88.40%
- 1 год
- -96.77%
- 3 года*
- -85.14%
- 5 лет*
- -78.27%
- 10 лет*
- -78.16%
^VXN
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 21.88%
- 6 месяцев
- 21.51%
- 1 год
- 10.99%
- 3 года*
- 7.31%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 4.72%
Сравнение доходности по годам SOXS и ^VXN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -88.99% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -83.81% | -19.39% | -69.39% |
^VXN CBOE NASDAQ 100 Voltility Index | 21.88% | -1.81% | 22.96% | -41.30% | 30.19% | -21.28% | 59.44% | -46.28% | 100.51% | -6.00% |
Correlation
The correlation between SOXS and ^VXN is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г. | 0.63 |
The correlation between SOXS and ^VXN has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXS vs. ^VXN — Ранг доходности на риск
SOXS
^VXN
Сравнение SOXS c ^VXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXS | ^VXN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.63 | 1.13 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 0.58 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 1.09 | -2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXS | ^VXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 0.28 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.72 | 0.02 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.77 | 0.04 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.78 | -0.04 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок SOXS и ^VXN
Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ^VXN в -87.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и ^VXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXS | ^VXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -87.50% | -12.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.64% | -47.43% | -50.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.80% | -61.32% | -38.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.97% | -72.97% | -27.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -86.01% | -13.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -71.10% | -28.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.61% | -69.40% | -23.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.38% | 25.12% | +43.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXS и ^VXN
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 52.24% по сравнению с CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) с волатильностью 13.82%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^VXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXS | ^VXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 52.24% | 13.82% | +38.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 89.05% | 69.36% | +19.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.28% | 96.51% | +10.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.11% | 97.22% | +11.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.99% | 108.70% | -7.71% |
Часто задаваемые вопросы
SOXS and ^VXN have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (52.24%) compared to ^VXN (13.82%). In terms of maximum drawdown, SOXS dropped -100.00% vs ^VXN's -87.50%.
^VXN currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOXS и ^VXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор