PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXS с ^VXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SOXS с ^VXN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN).

SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SOXS и ^VXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOXS и ^VXN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-41.64%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-80.94%-92.90%-83.81%-19.39%-69.39%
^VXN
CBOE NASDAQ 100 Voltility Index		40.90%-1.81%22.96%-41.30%30.19%-21.28%59.44%-46.28%100.51%-6.00%

Доходность по периодам

С начала года, SOXS показывает доходность -41.64%, что значительно ниже, чем у ^VXN с доходностью 40.90%. За последние 10 лет акции SOXS уступали акциям ^VXN по среднегодовой доходности: -74.65% против 5.69% соответственно.

SOXS

1 день
-9.03%
1 месяц
2.04%
С начала года
-41.64%
6 месяцев
-62.23%
1 год
-93.50%
3 года*
-76.69%
5 лет*
-70.08%
10 лет*
-74.65%

^VXN

1 день
-2.41%
1 месяц
8.50%
С начала года
40.90%
6 месяцев
38.70%
1 год
11.13%
3 года*
5.31%
5 лет*
3.50%
10 лет*
5.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

CBOE NASDAQ 100 Voltility Index

Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ
Часто сравнивают с ^VXN:
^VXN с QQQ^VXN с ^VVIX^VXN с ^VIX^VXN с ^NDX^VXN с SQQQ^VXN с TQQQ^VXN с ^IXIC

Доходность на риск

SOXS vs. ^VXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 33
Ранг коэф-та Мартина
^VXN
Ранг доходности на риск ^VXN: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VXN: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VXN: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VXN: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VXN: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VXN: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXS c ^VXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXS^VXNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.78

0.10

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.06

1.03

-3.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.74

1.12

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.97

0.14

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.09

0.18

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXS vs. ^VXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXS на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа ^VXN равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXS и ^VXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXS^VXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

0.10

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

0.04

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.75

0.05

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.76

-0.03

-0.73

Корреляция

Корреляция между SOXS и ^VXN составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок SOXS и ^VXN

Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ^VXN в -87.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и ^VXN.

Загрузка...

Показатели просадок

SOXS^VXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-87.50%

-12.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.52%

-61.32%

-35.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.85%

-72.97%

-26.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-86.01%

-13.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-66.59%

-33.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.53%

-69.39%

-23.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

85.61%

48.21%

+37.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXS и ^VXN

Текущая волатильность для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) составляет 39.00%, в то время как у CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) волатильность равна 42.08%. Это указывает на то, что SOXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOXS^VXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.00%

42.08%

-3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

79.00%

80.84%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

120.15%

110.87%

+9.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

106.42%

98.26%

+8.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.19%

108.85%

-9.66%