PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^VXN с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^VXN с QQQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности ^VXN и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^VXN и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^VXN
CBOE NASDAQ 100 Voltility Index		38.24%-1.81%22.96%-41.30%30.19%-21.28%59.44%-46.28%100.51%-6.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.65%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, ^VXN показывает доходность 38.24%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.65%. За последние 10 лет акции ^VXN уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 4.84% против 19.05% соответственно.

^VXN

1 день
-1.89%
1 месяц
-1.71%
С начала года
38.24%
6 месяцев
35.13%
1 год
14.33%
3 года*
4.54%
5 лет*
3.10%
10 лет*
4.84%

QQQ

1 день
0.11%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-3.18%
1 год
23.45%
3 года*
22.97%
5 лет*
13.18%
10 лет*
19.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBOE NASDAQ 100 Voltility Index

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с ^VXN:
^VXN с ^VVIX^VXN с ^VIX^VXN с ^NDX^VXN с SQQQ^VXN с TQQQ^VXN с SOXS^VXN с ^IXIC
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

^VXN vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^VXN
Ранг доходности на риск ^VXN: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VXN: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VXN: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VXN: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VXN: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VXN: 1717
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^VXN c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^VXNQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

1.04

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.62

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

1.93

-1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.19

7.00

-6.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^VXN vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^VXN на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VXN и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^VXNQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

1.04

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.59

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.86

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.38

-0.41

Корреляция

Корреляция между ^VXN и QQQ составляет -0.70. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок ^VXN и QQQ

Максимальная просадка ^VXN за все время составила -87.50%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VXN и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

^VXNQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.50%

-82.97%

-4.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.32%

-11.96%

-49.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.97%

-35.12%

-37.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.01%

-35.12%

-50.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.22%

-7.75%

-59.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.39%

-32.98%

-36.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.27%

3.48%

+44.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ^VXN и QQQ

CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) имеет более высокую волатильность в 40.80% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что ^VXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^VXNQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

40.80%

6.38%

+34.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

80.87%

12.82%

+68.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.87%

22.69%

+88.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

98.23%

22.37%

+75.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

108.83%

22.24%

+86.59%