PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^VXN с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


^VXNQQQ
Дох-ть с нач. г.32.78%17.99%
Дох-ть за 1 год6.49%25.76%
Дох-ть за 3 года-0.26%11.20%
Дох-ть за 5 лет3.97%21.20%
Дох-ть за 10 лет4.95%18.50%
Коэф-т Шарпа0.101.69
Дневная вол-ть94.01%15.84%
Макс. просадка-87.21%-82.98%
Текущая просадка-73.33%-4.21%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.7

Корреляция между ^VXN и QQQ составляет -0.69. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности ^VXN и QQQ

С начала года, ^VXN показывает доходность 32.78%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 17.99%. За последние 10 лет акции ^VXN уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 4.95% против 18.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-60.81%
817.79%
^VXN
QQQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CBOE NASDAQ 100 Voltility Index

Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^VXN c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


^VXN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^VXN, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.000.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^VXN, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.000.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^VXN, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^VXN, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^VXN, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.35
QQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQ, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.001.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQQ, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQQ, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQQ, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQQ, с текущим значением в 8.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.008.29

Сравнение коэффициента Шарпа ^VXN и QQQ

Показатель коэффициента Шарпа ^VXN на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.69. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ^VXN и QQQ.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.10
1.63
^VXN
QQQ

Просадки

Сравнение просадок ^VXN и QQQ

Максимальная просадка ^VXN за все время составила -87.21%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VXN и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-73.33%
-4.21%
^VXN
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности ^VXN и QQQ

CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) имеет более высокую волатильность в 15.03% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что ^VXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
15.03%
4.83%
^VXN
QQQ