PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^VXN с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^VXN с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности ^VXN и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^VXN и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^VXN
CBOE NASDAQ 100 Voltility Index		40.90%-1.81%22.96%-41.30%30.19%-21.28%59.44%-46.28%100.51%-6.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, ^VXN показывает доходность 40.90%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции ^VXN уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 5.69% против 18.99% соответственно.

^VXN

1 день
-2.41%
1 месяц
8.50%
С начала года
40.90%
6 месяцев
38.70%
1 год
11.13%
3 года*
5.31%
5 лет*
3.50%
10 лет*
5.69%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBOE NASDAQ 100 Voltility Index

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с ^VXN:
^VXN с ^VVIX^VXN с ^VIX^VXN с ^NDX^VXN с SQQQ^VXN с TQQQ^VXN с SOXS^VXN с ^IXIC
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

^VXN vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^VXN
Ранг доходности на риск ^VXN: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VXN: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VXN: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VXN: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VXN: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VXN: 1616
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^VXN c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^VXNQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

1.07

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.66

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.24

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

2.00

-1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.18

7.32

-7.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^VXN vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^VXN на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VXN и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^VXNQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

1.07

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.59

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.86

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.38

-0.41

Корреляция

Корреляция между ^VXN и QQQ составляет -0.70. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок ^VXN и QQQ

Максимальная просадка ^VXN за все время составила -87.50%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VXN и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

^VXNQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.50%

-82.97%

-4.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.32%

-12.62%

-48.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.97%

-35.12%

-37.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.01%

-35.12%

-50.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.59%

-7.86%

-58.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.39%

-32.99%

-36.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.21%

3.44%

+44.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ^VXN и QQQ

CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) имеет более высокую волатильность в 42.08% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что ^VXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^VXNQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

42.08%

6.61%

+35.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

80.84%

12.82%

+68.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.87%

22.70%

+88.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

98.26%

22.38%

+75.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

108.85%

22.25%

+86.60%