Сравнение ^VXN с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности ^VXN и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ^VXN и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^VXN CBOE NASDAQ 100 Voltility Index | 38.24% | -1.81% | 22.96% | -41.30% | 30.19% | -21.28% | 59.44% | -46.28% | 100.51% | -6.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.65% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, ^VXN показывает доходность 38.24%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.65%. За последние 10 лет акции ^VXN уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 4.84% против 19.05% соответственно.
^VXN
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- 38.24%
- 6 месяцев
- 35.13%
- 1 год
- 14.33%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 4.84%
QQQ
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -3.18%
- 1 год
- 23.45%
- 3 года*
- 22.97%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 19.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^VXN vs. QQQ — Ранг доходности на риск
^VXN
QQQ
Сравнение ^VXN c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^VXN | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 1.04 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.62 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 1.93 | -1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 7.00 | -6.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^VXN | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 1.04 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.59 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.86 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.38 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между ^VXN и QQQ составляет -0.70. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Просадки
Сравнение просадок ^VXN и QQQ
Максимальная просадка ^VXN за все время составила -87.50%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VXN и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ^VXN | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.50% | -82.97% | -4.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.32% | -11.96% | -49.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.97% | -35.12% | -37.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.01% | -35.12% | -50.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.22% | -7.75% | -59.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.39% | -32.98% | -36.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.27% | 3.48% | +44.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^VXN и QQQ
CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) имеет более высокую волатильность в 40.80% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что ^VXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ^VXN | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.80% | 6.38% | +34.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.87% | 12.82% | +68.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.87% | 22.69% | +88.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.23% | 22.37% | +75.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.83% | 22.24% | +86.59% |