PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CBOE NASDAQ 100 Voltility Index

Популярные сравнения: ^VXN с QQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в CBOE NASDAQ 100 Voltility Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
3.11%
14.20%
^VXN (CBOE NASDAQ 100 Voltility Index)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

CBOE NASDAQ 100 Voltility Index показал доход в -2.28% с начала года и -22.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CBOE NASDAQ 100 Voltility Index составила 1.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-2.28%12.69%
1 месяц-3.83%2.92%
6 месяцев2.93%15.76%
1 год-22.63%23.89%
5 лет (среднегодовая)-4.58%13.23%
10 лет (среднегодовая)1.52%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^VXN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202412.65%-5.70%-3.20%10.62%-9.39%-2.28%
2023-6.56%2.37%-10.61%-14.75%9.94%-11.62%-1.18%-3.00%13.55%5.55%-25.56%-3.11%-41.30%
202242.26%8.49%-17.51%41.72%-13.70%9.69%-24.74%18.13%13.73%-14.89%-15.08%4.31%30.19%
202139.03%-9.03%-26.92%-8.00%-6.38%-6.06%3.33%-6.39%36.81%-26.30%39.46%-22.60%-21.28%
202026.29%102.20%18.92%-31.21%-20.75%9.98%-9.17%23.70%2.52%16.60%-35.40%0.94%59.44%
2019-35.62%-15.17%-3.20%-0.12%39.94%-14.94%-4.96%19.22%-10.54%-13.33%-8.76%6.63%-46.28%
201825.32%12.01%21.22%-21.06%-20.32%24.43%-8.19%-16.33%3.37%75.63%-17.51%30.89%100.51%
2017-14.33%-4.83%-13.60%-1.87%12.23%36.09%-9.88%-9.70%-3.35%8.74%5.78%-1.57%-6.00%
201620.43%-0.38%-28.45%14.54%-20.98%15.28%-20.53%9.81%0.72%25.05%-21.69%10.24%-15.03%
20159.93%-32.28%18.26%-4.51%-10.66%31.12%-24.56%105.07%-10.36%-35.50%4.62%8.45%-0.05%
201422.86%-20.88%20.72%-2.43%-22.12%-11.33%37.76%-24.44%43.67%-13.42%-6.77%33.24%27.20%
2013-27.87%9.91%-18.53%15.51%4.24%3.00%-13.48%23.02%-4.56%-11.06%-6.38%10.84%-24.90%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ^VXN среди indices на нашем сайте составляет 10, что соответствует нижним 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ^VXN, с текущим значением в 1010
^VXN (CBOE NASDAQ 100 Voltility Index)
Ранг коэф-та Шарпа ^VXN, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VXN, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VXN, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VXN, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VXN, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


^VXN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^VXN, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00-0.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^VXN, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^VXN, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.05
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^VXN, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^VXN, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.66
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.008.30

Коэффициент Шарпа

CBOE NASDAQ 100 Voltility Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.18. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.002024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.18
2.21
^VXN (CBOE NASDAQ 100 Voltility Index)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-80.37%
0
^VXN (CBOE NASDAQ 100 Voltility Index)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

CBOE NASDAQ 100 Voltility Index показал максимальную просадку в 87.21%, зарегистрированную 20 мар. 2017 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка CBOE NASDAQ 100 Voltility Index составляет 80.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-87.21%21 нояб. 2008 г.209620 мар. 2017 г.
-82.42%21 сент. 2001 г.97028 июл. 2005 г.81015 окт. 2008 г.1780
-42.69%25 апр. 2001 г.4729 июн. 2001 г.5320 сент. 2001 г.100
-35.26%28 окт. 2008 г.64 нояб. 2008 г.1220 нояб. 2008 г.18
-18.21%16 окт. 2008 г.320 окт. 2008 г.424 окт. 2008 г.7

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность CBOE NASDAQ 100 Voltility Index составляет 16.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
16.28%
2.41%
^VXN (CBOE NASDAQ 100 Voltility Index)
Benchmark (^GSPC)