Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 0
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $0.00
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ^VXN
Cboe Nasdaq-100 Volatility Index (^VXN) прибавил 23.5% с начала года. Текущая цена акции ^VXN — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ^VXN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,231.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Cboe Nasdaq-100 Volatility Index (^VXN) показал доход в 23.47% с начала года и 21.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^VXN составила 5.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Cboe Nasdaq-100 Volatility Index
- 1 день
- -5.22%
- 1 месяц
- -9.92%
- 6 месяцев
- -7.15%
- С начала года
- 23.47%
- 1 год
- 21.54%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- 5.78%
- Всё время*
- -3.86%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность ^VXN по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 янв. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.16%, а средняя месячная доходность — +1.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2015 г. с доходностью +105.1%, в то время как худший месяц был окт. 2011 г. с доходностью -35.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 11 месяцев.
В ежедневном выражении ^VXN закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 5 февр. 2018 г. с доходностью +59.8%, в то время как худший день был 10 мая 2010 г. с доходностью -26.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15.13% | 8.88% | 15.17% | -22.84% | 3.63% | 20.06% | -4.09% | -7.12% | 23.47% | ||||
| 2025 | 0.95% | 12.68% | 11.96% | 9.58% | -24.93% | -6.28% | -1.69% | -0.62% | 4.66% | 9.95% | -3.73% | -7.61% | -1.81% |
| 2024 | 12.65% | -5.70% | -3.20% | 10.62% | -9.39% | -2.75% | 37.25% | -13.46% | 4.67% | 23.13% | -35.36% | 23.96% | 22.96% |
| 2023 | -6.56% | 2.37% | -10.61% | -14.75% | 9.94% | -11.62% | -1.18% | -3.00% | 13.55% | 5.55% | -25.56% | -3.11% | -41.30% |
| 2022 | 42.26% | 8.49% | -17.51% | 41.72% | -13.70% | 9.69% | -24.74% | 18.13% | 13.73% | -14.89% | -15.08% | 4.31% | 30.19% |
| 2021 | 39.03% | -9.03% | -26.92% | -8.00% | -6.38% | -6.06% | 3.33% | -6.39% | 36.81% | -26.30% | 39.46% | -22.60% | -21.28% |
Метрики бенчмарка
Cboe Nasdaq-100 Volatility Index has an annualized alpha of 105.42%, beta of -3.51, and R2 of 0.47 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 23, 2001.
- This index tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -1127.48%), but participation in market rallies was also limited (-139.85%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- Beta of -3.51 may look defensive, but with R2 of 0.47 this index is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this index's risk.
- R2 of 0.47 means the benchmark explains less than half of this index's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 105.42%
- Бета
- -3.51
- R²
- 0.47
- Участие в росте
- -139.85%
- Участие в снижении
- -1,127.48%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
^VXN имеет ранг 16 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 16% аналогов категории индексов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cboe Nasdaq-100 Volatility Index (^VXN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^VXN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.32 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 2.50 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.89 | 10.58 | -9.69 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Cboe Nasdaq-100 Volatility Index показал максимальную просадку в 87.50%, зарегистрированную 20 мар. 2017 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Cboe Nasdaq-100 Volatility Index составляет 70.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-87.50%март 2017 г. | 15y 6mo | — | 24y 10moсент. 2001 г. - сейчас | — |
-45.00%июль 2001 г. | 2mo 8d | 2mo 20d | 4mo 28dапр. 2001 г. - сент. 2001 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-16.63%апр. 2001 г. | 3d | 12d | 15dапр. 2001 г. - апр. 2001 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-13.99%март 2001 г. | 22d | 10d | 1mo 2dмарт 2001 г. - апр. 2001 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-11.24%янв. 2001 г. | 1d | 21d | 21dянв. 2001 г. - февр. 2001 г. | Крах доткомов2000–2002 |
Показатели просадок
| ^VXN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.50% | -56.78% | -30.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.43% | -9.10% | -38.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.32% | -18.90% | -42.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.20% | -25.43% | -41.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.03% | -33.92% | -49.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.72% | -0.17% | -70.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.38% | -10.69% | -58.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.28% | 2.14% | +22.14% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ^VXN
Добавьте Cboe Nasdaq-100 Volatility Index в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ^VXN