График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ^VXN
CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) прибавил 39.8% с начала года. Текущая цена акции ^VXN — $27. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ^VXN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,298.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) показал доход в 39.78% с начала года и 39.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^VXN составила 6.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
CBOE NASDAQ 100 Voltility Index
- 1 день
- 6.59%
- 1 месяц
- 1.45%
- 6 месяцев
- 35.35%
- С начала года
- 39.78%
- 1 год
- 39.92%
- 3 года*
- 12.06%
- 5 лет*
- 5.36%
- 10 лет*
- 6.39%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность ^VXN по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 янв. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.17%, а средняя месячная доходность — +1.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2015 г. с доходностью +105.1%, в то время как худший месяц был окт. 2011 г. с доходностью -35.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 11 месяцев.
В ежедневном выражении ^VXN закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 5 февр. 2018 г. с доходностью +59.8%, в то время как худший день был 10 мая 2010 г. с доходностью -26.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15.13% | 8.88% | 15.17% | -22.84% | 3.63% | 20.06% | 0.85% | 39.78% | |||||
| 2025 | 0.95% | 12.68% | 11.96% | 9.58% | -24.93% | -6.28% | -1.69% | -0.62% | 4.66% | 9.95% | -3.73% | -7.61% | -1.81% |
| 2024 | 12.65% | -5.70% | -3.20% | 10.62% | -9.39% | -2.75% | 37.25% | -13.46% | 4.67% | 23.13% | -35.36% | 23.96% | 22.96% |
| 2023 | -6.56% | 2.37% | -10.61% | -14.75% | 9.94% | -11.62% | -1.18% | -3.00% | 13.55% | 5.55% | -25.56% | -3.11% | -41.30% |
| 2022 | 42.26% | 8.49% | -17.51% | 41.72% | -13.70% | 9.69% | -24.74% | 18.13% | 13.73% | -14.89% | -15.08% | 4.31% | 30.19% |
| 2021 | 39.03% | -9.03% | -26.92% | -8.00% | -6.38% | -6.06% | 3.33% | -6.39% | 36.81% | -26.30% | 39.46% | -22.60% | -21.28% |
Метрики бенчмарка
CBOE NASDAQ 100 Voltility Index has an annualized alpha of 105.86%, beta of -3.51, and R2 of 0.47 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 23, 2001.
- This index tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -1146.73%), but participation in market rallies was also limited (-140.17%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- Beta of -3.51 may look defensive, but with R2 of 0.47 this index is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this index's risk.
- R2 of 0.47 means the benchmark explains less than half of this index's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 105.86%
- Бета
- -3.51
- R²
- 0.47
- Участие в росте
- -140.17%
- Участие в снижении
- -1,146.73%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
^VXN имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% индексов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^VXN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.29 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 2.24 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.65 | 9.71 | -8.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
CBOE NASDAQ 100 Voltility Index показал максимальную просадку в 87.50%, зарегистрированную 20 мар. 2017 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка CBOE NASDAQ 100 Voltility Index составляет 66.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-87.50%март 2017 г. | 15y 6mo | — | 24y 10moсент. 2001 г. - сейчас | — |
-45.00%июль 2001 г. | 2mo 8d | 2mo 20d | 4mo 28dапр. 2001 г. - сент. 2001 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-16.63%апр. 2001 г. | 3d | 12d | 15dапр. 2001 г. - апр. 2001 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-13.99%март 2001 г. | 22d | 10d | 1mo 2dмарт 2001 г. - апр. 2001 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-11.24%янв. 2001 г. | 0s | 21d | 21dянв. 2001 г. - февр. 2001 г. | Крах доткомов2000–2002 |
Показатели просадок
| ^VXN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.50% | -56.78% | -30.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.43% | -9.10% | -38.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.32% | -18.90% | -42.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.20% | -25.43% | -41.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.03% | -33.92% | -49.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.86% | -1.00% | -65.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.39% | -10.70% | -58.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.29% | 2.09% | +22.20% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ^VXN
Добавьте CBOE NASDAQ 100 Voltility Index в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ^VXN