График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в CBOE NASDAQ 100 Voltility Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) показал доход в 40.90% с начала года и 11.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^VXN составила 5.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.
CBOE NASDAQ 100 Voltility Index
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- 8.50%
- С начала года
- 40.90%
- 6 месяцев
- 38.70%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 5.69%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 янв. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.17%, а средняя месячная доходность — +1.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2015 г. с доходностью +105.1%, в то время как худший месяц был окт. 2011 г. с доходностью -35.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 11 месяцев.
В ежедневном выражении ^VXN закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 5 февр. 2018 г. с доходностью +59.8%, в то время как худший день был 1 февр. 2024 г. с доходностью -38.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15.13% | 8.88% | 15.17% | -2.41% | 40.90% | ||||||||
| 2025 | 0.95% | 12.68% | 11.96% | 9.58% | -24.93% | -6.28% | -1.69% | -0.62% | 4.66% | 9.95% | -3.73% | -7.61% | -1.81% |
| 2024 | 12.65% | -5.70% | -3.20% | 10.62% | -9.39% | -2.75% | 37.25% | -13.46% | 4.67% | 23.13% | -35.36% | 23.96% | 22.96% |
| 2023 | -6.56% | 2.37% | -10.61% | -14.75% | 9.94% | -11.62% | -1.18% | -3.00% | 13.55% | 5.55% | -25.56% | -3.11% | -41.30% |
| 2022 | 42.26% | 8.49% | -17.51% | 41.72% | -13.70% | 9.69% | -24.74% | 18.13% | 13.73% | -14.89% | -15.08% | 4.31% | 30.19% |
| 2021 | 39.03% | -9.03% | -26.92% | -8.00% | -6.38% | -6.06% | 3.33% | -6.39% | 36.81% | -26.30% | 39.46% | -22.60% | -21.28% |
Метрики бенчмарка
CBOE NASDAQ 100 Voltility Index: годовая альфа составляет 103.20%, бета — -3.50, а R² — 0.46 относительно S&P 500 Index с 24.01.2001.
- При падении S&P 500 Index Этот индекс обычно рос (downside capture -1108.64%), но и в росте рынка участие было ограниченным (-142.21%) — характерно для контрциклических активов.
- Бета -3.50 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.46 связь этого индекса с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.46 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого индекса — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 103.20%
- Бета
- -3.50
- R²
- 0.46
- Участие в росте
- -142.21%
- Участие в снижении
- -1,108.64%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
^VXN имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% индексов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ^VXN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 0.92 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.41 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 1.41 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | 6.61 | -6.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ^VXN в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
CBOE NASDAQ 100 Voltility Index показал максимальную просадку в 87.50%, зарегистрированную 20 мар. 2017 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка CBOE NASDAQ 100 Voltility Index составляет 66.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -87.5% | 21 сент. 2001 г. | 3901 | 20 мар. 2017 г. | — | — | — |
| -45% | 25 апр. 2001 г. | 48 | 2 июл. 2001 г. | 52 | 20 сент. 2001 г. | 100 |
| -16.63% | 9 апр. 2001 г. | 4 | 12 апр. 2001 г. | 7 | 24 апр. 2001 г. | 11 |
| -13.99% | 5 мар. 2001 г. | 17 | 27 мар. 2001 г. | 8 | 6 апр. 2001 г. | 25 |
| -4.78% | 5 февр. 2001 г. | 2 | 6 февр. 2001 г. | 3 | 9 февр. 2001 г. | 5 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...