PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN)

Индекс · Валюта в USD · Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBOE NASDAQ 100 Voltility Index

Часто сравнивают с ^VXN:
^VXN с QQQ^VXN с ^VIX^VXN с ^VVIX^VXN с ^NDX^VXN с SQQQ^VXN с ^IXIC^VXN с SOXS^VXN с ^NDXT^VXN с TQQQ^VXN с SOXL

Доходность

График доходности ^VXN

CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) прибавил 21.9% с начала года. Текущая цена акции ^VXN — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ^VXN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,124.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) показал доход в 21.88% с начала года и 25.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^VXN составила 4.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.

CBOE NASDAQ 100 Voltility Index

1 день
2.45%
1 месяц
6.14%
С начала года
21.88%
6 месяцев
18.08%
1 год
25.41%
3 года*
7.31%
5 лет*
2.36%
10 лет*
4.72%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
0.41%
1 месяц
4.48%
С начала года
10.79%
6 месяцев
10.60%
1 год
27.02%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.39%
10 лет*
13.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность ^VXN по месяцам

На основе ежедневных данных с 23 янв. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.17%, а средняя месячная доходность — +1.52%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.

Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2015 г. с доходностью +105.1%, в то время как худший месяц был окт. 2011 г. с доходностью -35.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 11 месяцев.

В ежедневном выражении ^VXN закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 5 февр. 2018 г. с доходностью +59.8%, в то время как худший день был 1 февр. 2024 г. с доходностью -38.6%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202615.13%8.88%15.17%-22.84%3.63%5.58%21.88%
20250.95%12.68%11.96%9.58%-24.93%-6.28%-1.69%-0.62%4.66%9.95%-3.73%-7.61%-1.81%
202412.65%-5.70%-3.20%10.62%-9.39%-2.75%37.25%-13.46%4.67%23.13%-35.36%23.96%22.96%
2023-6.56%2.37%-10.61%-14.75%9.94%-11.62%-1.18%-3.00%13.55%5.55%-25.56%-3.11%-41.30%
202242.26%8.49%-17.51%41.72%-13.70%9.69%-24.74%18.13%13.73%-14.89%-15.08%4.31%30.19%
202139.03%-9.03%-26.92%-8.00%-6.38%-6.06%3.33%-6.39%36.81%-26.30%39.46%-22.60%-21.28%

Метрики бенчмарка

CBOE NASDAQ 100 Voltility Index has an annualized alpha of 105.18%, beta of -3.49, and R2 of 0.46 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 24, 2001.

  • This index tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -1103.60%), but participation in market rallies was also limited (-139.66%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
  • Beta of -3.49 may look defensive, but with R2 of 0.46 this index is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this index's risk.
  • R2 of 0.46 means the benchmark explains less than half of this index's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
Альфа
105.18%
Бета
-3.49
R²
0.46
Участие в росте
-139.66%
Участие в снижении
-1,103.60%

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

^VXN имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% индексов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ранг доходности на риск ^VXN: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VXN: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VXN: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VXN: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VXN: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VXN: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

^VXNБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
2.28

-2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
3.12

-1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.41

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.58

2.98

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.09

13.78

-12.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

CBOE NASDAQ 100 Voltility Index показал максимальную просадку в 87.50%, зарегистрированную 20 мар. 2017 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка CBOE NASDAQ 100 Voltility Index составляет 71.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Медвежий рынок 2017 года2017
-87.50%март 2017 г.
15y 6mo—
24y 8moсент. 2001 г. - сейчас
Крах доткомов2000–2002
-45.00%июль 2001 г.
2mo 8d2mo 20d
4mo 28dапр. 2001 г. - сент. 2001 г.
Крах доткомов2000–2002
-16.63%апр. 2001 г.
3d12d
15dапр. 2001 г. - апр. 2001 г.
Крах доткомов2000–2002
-13.99%март 2001 г.
22d10d
1mo 2dмарт 2001 г. - апр. 2001 г.
Крах доткомов2000–2002
-4.78%февр. 2001 г.
1d3d
4dфевр. 2001 г. - февр. 2001 г.

Показатели просадок

^VXNБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.50%

-56.78%

-30.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.43%

-9.10%

-38.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.32%

-18.90%

-42.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.97%

-25.43%

-47.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.01%

-33.92%

-52.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.10%

-0.33%

-70.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.40%

-10.72%

-58.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.12%

1.97%

+23.15%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с ^VXN

Добавьте CBOE NASDAQ 100 Voltility Index в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с ^VXN