PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN)

Индекс · Валюта в USD · Последнее обновление 25 мая 2025 г.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBOE NASDAQ 100 Voltility Index

Популярные сравнения:
^VXN с QQQ ^VXN с ^VVIX ^VXN с ^NDX ^VXN с TQQQ ^VXN с SQQQ ^VXN с SOXS ^VXN с ^IXIC
Популярные сравнения:
^VXN с QQQ ^VXN с ^VVIX ^VXN с ^NDX ^VXN с TQQQ ^VXN с SQQQ ^VXN с SOXS ^VXN с ^IXIC

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) показал доход в 26.96% с начала года и 61.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^VXN составила 5.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.68%.

^VXN

С начала года

26.96%

1 месяц

-15.59%

6 месяцев

36.19%

1 год

61.49%

3 года

-11.24%

5 лет

-2.94%

10 лет

5.26%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-1.34%

1 месяц

5.80%

6 месяцев

-2.79%

1 год

9.39%

3 года

13.76%

5 лет

14.45%

10 лет

10.68%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^VXN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.95%12.68%11.96%9.58%-9.03%26.96%
202412.65%-5.70%-3.20%10.62%-9.39%-2.75%37.25%-13.46%4.67%23.13%-35.36%23.96%22.96%
2023-6.56%2.37%-10.61%-14.75%9.94%-11.62%-1.18%-3.00%13.55%5.55%-25.56%-3.11%-41.30%
202242.26%8.49%-17.51%41.72%-13.70%9.69%-24.74%18.13%13.73%-14.89%-15.08%4.31%30.19%
202139.03%-9.03%-26.92%-8.00%-6.38%-6.06%3.33%-6.39%36.81%-26.30%39.46%-22.60%-21.28%
202026.29%102.20%18.92%-31.21%-20.75%9.98%-9.17%23.70%2.52%16.60%-35.40%0.94%59.44%
2019-35.62%-15.17%-3.20%-0.12%39.94%-14.94%-4.96%19.22%-10.54%-13.33%-8.76%6.63%-46.28%
201825.32%12.01%21.22%-21.06%-20.32%24.43%-8.19%-16.33%3.37%75.63%-17.51%30.89%100.51%
2017-14.33%-4.83%-13.60%-1.87%12.23%36.09%-9.88%-9.70%-3.35%8.74%5.78%-1.57%-6.00%
201620.43%-0.38%-28.45%14.54%-20.98%15.28%-20.53%9.81%0.72%25.05%-21.69%10.24%-15.03%
20159.93%-32.28%18.26%-4.51%-10.66%31.12%-24.56%105.07%-10.36%-35.50%4.62%8.45%-0.05%
201422.86%-20.88%20.72%-2.43%-22.12%-11.33%37.76%-24.44%43.67%-13.42%-6.77%33.24%27.20%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ^VXN составляет 78, что ставит его в топ 22% среди indices на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ^VXN, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^VXN, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VXN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VXN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VXN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VXN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

CBOE NASDAQ 100 Voltility Index имеет следующие коэффициенты Шарпа на 25 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.47
  • За 5 лет: -0.03
  • За 10 лет: 0.05
  • За всё время: -0.03

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

CBOE NASDAQ 100 Voltility Index показал максимальную просадку в 87.50%, зарегистрированную 20 мар. 2017 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка CBOE NASDAQ 100 Voltility Index составляет 69.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-87.5%21 сент. 2001 г.390120 мар. 2017 г.———
-45%25 апр. 2001 г.482 июл. 2001 г.5220 сент. 2001 г.100
-16.63%9 апр. 2001 г.412 апр. 2001 г.724 апр. 2001 г.11
-13.99%5 мар. 2001 г.1727 мар. 2001 г.86 апр. 2001 г.25
-4.78%5 февр. 2001 г.26 февр. 2001 г.39 февр. 2001 г.5
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...