PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Основные показатели

Ср. объём торгов (1 месяц)
0
Ср. стоимость торгов (1 месяц)
$0.00

График цены за акцию


Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cboe Nasdaq-100 Volatility Index

Доходность

График доходности ^VXN

Cboe Nasdaq-100 Volatility Index (^VXN) прибавил 23.5% с начала года. Текущая цена акции ^VXN — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ^VXN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,231.


Загрузка графика...

Бенчмарк

Сравните этот инструмент с чем угодно

Доходность по периодам

Cboe Nasdaq-100 Volatility Index (^VXN) показал доход в 23.47% с начала года и 21.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^VXN составила 5.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.


Cboe Nasdaq-100 Volatility Index

1 день
-5.22%
1 месяц
-9.92%
6 месяцев
-7.15%
С начала года
23.47%
1 год
21.54%
3 года*
3.13%
5 лет*
4.25%
10 лет*
5.78%
Всё время*
-3.86%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.17%
1 месяц
2.47%
6 месяцев
12.22%
С начала года
12.83%
1 год
22.61%
3 года*
19.93%
5 лет*
11.73%
10 лет*
13.47%
Всё время*
8.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность ^VXN по месяцам

На основе ежедневных данных с 23 янв. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.16%, а средняя месячная доходность — +1.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.

Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2015 г. с доходностью +105.1%, в то время как худший месяц был окт. 2011 г. с доходностью -35.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 11 месяцев.

В ежедневном выражении ^VXN закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 5 февр. 2018 г. с доходностью +59.8%, в то время как худший день был 10 мая 2010 г. с доходностью -26.9%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202615.13%8.88%15.17%-22.84%3.63%20.06%-4.09%-7.12%23.47%
20250.95%12.68%11.96%9.58%-24.93%-6.28%-1.69%-0.62%4.66%9.95%-3.73%-7.61%-1.81%
202412.65%-5.70%-3.20%10.62%-9.39%-2.75%37.25%-13.46%4.67%23.13%-35.36%23.96%22.96%
2023-6.56%2.37%-10.61%-14.75%9.94%-11.62%-1.18%-3.00%13.55%5.55%-25.56%-3.11%-41.30%
202242.26%8.49%-17.51%41.72%-13.70%9.69%-24.74%18.13%13.73%-14.89%-15.08%4.31%30.19%
202139.03%-9.03%-26.92%-8.00%-6.38%-6.06%3.33%-6.39%36.81%-26.30%39.46%-22.60%-21.28%

Метрики бенчмарка

Cboe Nasdaq-100 Volatility Index has an annualized alpha of 105.42%, beta of -3.51, and R2 of 0.47 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 23, 2001.

  • This index tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -1127.48%), but participation in market rallies was also limited (-139.85%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
  • Beta of -3.51 may look defensive, but with R2 of 0.47 this index is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this index's risk.
  • R2 of 0.47 means the benchmark explains less than half of this index's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Альфа
105.42%
Бета
-3.51
0.47
Участие в росте
-139.85%
Участие в снижении
-1,127.48%

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

^VXN имеет ранг 16 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 16% аналогов категории индексов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.


Ранг доходности на риск ^VXN: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VXN: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VXN: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VXN: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VXN: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VXN: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cboe Nasdaq-100 Volatility Index (^VXN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


^VXNБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.32

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

2.50

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.89

10.58

-9.69

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка графика...

Максимальные просадки

Cboe Nasdaq-100 Volatility Index показал максимальную просадку в 87.50%, зарегистрированную 20 мар. 2017 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Cboe Nasdaq-100 Volatility Index составляет 70.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-87.50%март 2017 г.
15y 6mo
24y 10moсент. 2001 г. - сейчас
-45.00%июль 2001 г.
2mo 8d2mo 20d
4mo 28dапр. 2001 г. - сент. 2001 г.
Крах доткомов2000–2002
-16.63%апр. 2001 г.
3d12d
15dапр. 2001 г. - апр. 2001 г.
Крах доткомов2000–2002
-13.99%март 2001 г.
22d10d
1mo 2dмарт 2001 г. - апр. 2001 г.
Крах доткомов2000–2002
-11.24%янв. 2001 г.
1d21d
21dянв. 2001 г. - февр. 2001 г.
Крах доткомов2000–2002

Показатели просадок


^VXNБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.50%

-56.78%

-30.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.43%

-9.10%

-38.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.32%

-18.90%

-42.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.20%

-25.43%

-41.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.03%

-33.92%

-49.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.72%

-0.17%

-70.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.38%

-10.69%

-58.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.28%

2.14%

+22.14%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с ^VXN

Добавьте Cboe Nasdaq-100 Volatility Index в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с ^VXN