PortfoliosLab logo

CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN)

Индекс · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2023 г.

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в CBOE NASDAQ 100 Voltility Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%2023FebruaryMarchAprilMay
-14.05%
3.16%
^VXN (CBOE NASDAQ 100 Voltility Index)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ^VXN

CBOE NASDAQ 100 Voltility Index

Доходность

CBOE NASDAQ 100 Voltility Index показал доход в -18.77% с начала года и -32.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CBOE NASDAQ 100 Voltility Index составила 3.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.92%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц11.05%0.90%
С начала года-18.77%9.53%
6 месяцев-15.27%3.07%
1 год-32.08%1.78%
5 лет (среднегодовая)8.18%8.96%
10 лет (среднегодовая)3.43%9.92%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-6.56%2.37%-10.61%-14.75%
2022-15.08%4.31%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^VXN
CBOE NASDAQ 100 Voltility Index
-0.42
^GSPC
S&P 500
0.17

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

CBOE NASDAQ 100 Voltility Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.42. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.402023FebruaryMarchAprilMay
-0.42
0.03
^VXN (CBOE NASDAQ 100 Voltility Index)
Benchmark (^GSPC)

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%2023FebruaryMarchAprilMay
-72.20%
-12.32%
^VXN (CBOE NASDAQ 100 Voltility Index)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

CBOE NASDAQ 100 Voltility Index с января 2010 показал максимальную просадку в 87.21%, зарегистрированную 20 мар. 2017 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-87.21%21 нояб. 2008 г.209620 мар. 2017 г.
-82.42%21 сент. 2001 г.97028 июл. 2005 г.81015 окт. 2008 г.1780
-42.69%25 апр. 2001 г.4729 июн. 2001 г.5320 сент. 2001 г.100
-35.26%28 окт. 2008 г.64 нояб. 2008 г.1220 нояб. 2008 г.18
-18.21%16 окт. 2008 г.320 окт. 2008 г.424 окт. 2008 г.7

График волатильности

Текущая волатильность CBOE NASDAQ 100 Voltility Index составляет 19.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%2023FebruaryMarchAprilMay
19.24%
3.59%
^VXN (CBOE NASDAQ 100 Voltility Index)
Benchmark (^GSPC)