Сравнение ^VXN с ^NDX
^VXN (CBOE NASDAQ 100 Voltility Index) and ^NDX (NASDAQ 100 Index) are both indexes. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности ^VXN и ^NDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^VXN показывает доходность 21.88%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью 14.68%.
^VXN
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 21.88%
- 6 месяцев
- 21.51%
- 1 год
- 10.99%
- 3 года*
- 7.31%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 4.72%
^NDX
- 1 день
- -4.77%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 14.68%
- 6 месяцев
- 12.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ^VXN и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
^VXN CBOE NASDAQ 100 Voltility Index | 21.88% | -1.26% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 14.68% | 16.03% |
Correlation
The correlation between ^VXN and ^NDX is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | -0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^VXN vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
^VXN
^NDX
Сравнение ^VXN c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^VXN | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^VXN | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 1.99 | -2.02 |
Просадки
Сравнение просадок ^VXN и ^NDX
Максимальная просадка ^VXN за все время составила -87.50%, что больше максимальной просадки ^NDX в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VXN и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^VXN | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.50% | -12.12% | -75.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.43% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.32% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.10% | -5.55% | -65.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.40% | -2.12% | -67.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ^VXN и ^NDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^VXN | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.51% | 16.84% | +79.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.22% | 16.84% | +80.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.70% | 16.84% | +91.86% |
Часто задаваемые вопросы
^VXN and ^NDX have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ^VXN и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор