PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^VXN с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^VXN с ^NDX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и NASDAQ 100 Index (^NDX).

Доходность

Сравнение доходности ^VXN и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^VXN и ^NDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^VXN
CBOE NASDAQ 100 Voltility Index		38.24%-1.81%22.96%-41.30%30.19%-21.28%59.44%-46.28%100.51%-6.00%
^NDX
NASDAQ 100 Index		-4.77%20.17%24.88%53.81%-32.97%26.63%47.58%37.96%-1.04%31.52%

Доходность по периодам

С начала года, ^VXN показывает доходность 38.24%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью -4.77%. За последние 10 лет акции ^VXN уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 4.84% против 18.21% соответственно.

^VXN

1 день
-1.89%
1 месяц
-1.71%
С начала года
38.24%
6 месяцев
35.13%
1 год
14.33%
3 года*
4.54%
5 лет*
3.10%
10 лет*
4.84%

^NDX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-3.40%
1 год
22.80%
3 года*
22.29%
5 лет*
12.52%
10 лет*
18.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBOE NASDAQ 100 Voltility Index

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с ^VXN:
^VXN с QQQ^VXN с ^VVIX^VXN с ^VIX^VXN с SQQQ^VXN с TQQQ^VXN с SOXS^VXN с ^IXIC
Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с NQ=F

Доходность на риск

^VXN vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^VXN
Ранг доходности на риск ^VXN: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VXN: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VXN: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VXN: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VXN: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VXN: 1717
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^VXN c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^VXN^NDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

1.01

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.58

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.22

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

1.86

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.19

6.73

-6.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^VXN vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^VXN на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа ^NDX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VXN и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^VXN^NDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

1.01

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.56

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.81

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.55

-0.58

Корреляция

Корреляция между ^VXN и ^NDX составляет -0.70. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок ^VXN и ^NDX

Максимальная просадка ^VXN за все время составила -87.50%, что больше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VXN и ^NDX.

Загрузка...

Показатели просадок

^VXN^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.50%

-82.90%

-4.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.32%

-12.12%

-49.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.97%

-35.56%

-37.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.01%

-35.56%

-50.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.22%

-7.94%

-59.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.39%

-24.72%

-44.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.27%

3.52%

+44.75%

Волатильность

Сравнение волатильности ^VXN и ^NDX

CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) имеет более высокую волатильность в 40.80% по сравнению с NASDAQ 100 Index (^NDX) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что ^VXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^VXN^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

40.80%

6.43%

+34.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

80.87%

12.93%

+67.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.87%

22.76%

+88.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

98.23%

22.60%

+75.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

108.83%

22.48%

+86.35%