PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^VXN с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^VXN с SQQQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ).

SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ^VXN и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^VXN и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^VXN
CBOE NASDAQ 100 Voltility Index		38.24%-1.81%22.96%-41.30%30.19%-21.28%59.44%-46.28%100.51%-6.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		13.75%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Доходность по периодам

С начала года, ^VXN показывает доходность 38.24%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью 13.75%. За последние 10 лет акции ^VXN превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 4.84% против -52.78% соответственно.

^VXN

1 день
-1.89%
1 месяц
-1.71%
С начала года
38.24%
6 месяцев
35.13%
1 год
14.33%
3 года*
4.54%
5 лет*
3.10%
10 лет*
4.84%

SQQQ

1 день
-0.21%
1 месяц
6.93%
С начала года
13.75%
6 месяцев
7.42%
1 год
-55.21%
3 года*
-49.54%
5 лет*
-42.72%
10 лет*
-52.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBOE NASDAQ 100 Voltility Index

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с ^VXN:
^VXN с QQQ^VXN с ^VVIX^VXN с ^VIX^VXN с ^NDX^VXN с TQQQ^VXN с SOXS^VXN с ^IXIC
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с SPXUSQQQ с QID

Доходность на риск

^VXN vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^VXN
Ранг доходности на риск ^VXN: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VXN: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VXN: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VXN: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VXN: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VXN: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^VXN c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^VXNSQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

-0.82

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

-1.10

+2.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

0.85

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

-0.75

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.19

-0.86

+1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^VXN vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^VXN на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VXN и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^VXNSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

-0.82

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

-0.64

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

-0.80

+0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

-0.85

+0.81

Корреляция

Корреляция между ^VXN и SQQQ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^VXN и SQQQ

Максимальная просадка ^VXN за все время составила -87.50%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VXN и SQQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

^VXNSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.50%

-100.00%

+12.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.32%

-75.23%

+13.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.97%

-95.36%

+22.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.01%

-99.96%

+13.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.22%

-100.00%

+32.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.39%

-92.32%

+22.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.27%

65.54%

-17.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ^VXN и SQQQ

CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) имеет более высокую волатильность в 40.80% по сравнению с ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) с волатильностью 19.33%. Это указывает на то, что ^VXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^VXNSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

40.80%

19.33%

+21.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

80.87%

38.20%

+42.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.87%

67.34%

+43.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

98.23%

66.63%

+31.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

108.83%

65.96%

+42.87%