Сравнение ^VXN с SQQQ
^VXN (CBOE NASDAQ 100 Voltility Index) is an index, while SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) is Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Over the past 10 years, ^VXN returned 4.72%/yr vs -55.33%/yr for SQQQ. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ^VXN и SQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^VXN показывает доходность 21.88%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -36.44%. За последние 10 лет акции ^VXN превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 4.72% против -55.33% соответственно.
^VXN
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 21.88%
- 6 месяцев
- 21.51%
- 1 год
- 10.99%
- 3 года*
- 7.31%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 4.72%
SQQQ
- 1 день
- 14.38%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -36.44%
- 6 месяцев
- -33.01%
- 1 год
- -60.16%
- 3 года*
- -53.94%
- 5 лет*
- -47.62%
- 10 лет*
- -55.33%
Сравнение доходности по годам ^VXN и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^VXN CBOE NASDAQ 100 Voltility Index | 21.88% | -1.81% | 22.96% | -41.30% | 30.19% | -21.28% | 59.44% | -46.28% | 100.51% | -6.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -36.44% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
Correlation
The correlation between ^VXN and SQQQ is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г. | 0.73 |
The correlation between ^VXN and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^VXN vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
^VXN
SQQQ
Сравнение ^VXN c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^VXN | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.77 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | -0.92 | +1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | -1.68 | +2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^VXN | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | -1.21 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | -0.71 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | -0.84 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | -0.87 | +0.83 |
Просадки
Сравнение просадок ^VXN и SQQQ
Максимальная просадка ^VXN за все время составила -87.50%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VXN и SQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^VXN | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.50% | -100.00% | +12.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.43% | -65.71% | +18.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.32% | -92.38% | +31.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.97% | -97.23% | +24.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.01% | -99.98% | +13.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.10% | -100.00% | +28.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.40% | -92.40% | +23.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.12% | 36.16% | -11.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^VXN и SQQQ
Текущая волатильность для CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) составляет 13.82%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 19.18%. Это указывает на то, что ^VXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^VXN | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.82% | 19.18% | -5.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.36% | 39.01% | +30.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.51% | 50.01% | +46.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.22% | 66.90% | +30.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.70% | 66.26% | +42.44% |
Часто задаваемые вопросы
^VXN and SQQQ have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SQQQ has higher volatility (19.18%) compared to ^VXN (13.82%). In terms of maximum drawdown, ^VXN dropped -87.50% vs SQQQ's -100.00%.
^VXN currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^VXN и SQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор